| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| MrDrJOKER писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Увы, я не нашел способа. |
может напишем Томашу молебное письмо? что ему стоит реализовать задержки сканирования в долях секунды? |
написали, вот ответ:
| Цитата: |
Hello,
Thank you very much for your e-mail. Please note that for ultra-fast refreshes you can use the chart window, then the formula may be re-run even up to 10-times per second (if you set Tools –> Preferences –> Intraday: “Intraday chart refresh interval” to 0).
Best regards
Marcin Gorzynski
Amibroker.com Technical Support |
на сколько я помню, если работать через БД, то котировки пока пройдут БД и отрисуются, задержка будет уже в секунду где-то. у нас где нибудь есть какие-то заготовки под робота для чарта? чтоб посмотреть вообще, как он там работать должен, есть ли особенности?
по идее можно запустить робота и в чарте, главное, чтоб он хотя бы с периодом 0.1 сек скенил, а котировки можно брать напрямую из RT-привода. да? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Если мне не изменяет память, то робот для чарта, который работает как индикатор, это так называемый "робот Механизатора". Должен быть либо тут либо на сайте Механизатора... Но тут надо иметь в виду, что АМИ рассчитывает индюки только когда окно с этим чартом в фокусе, если его свернуть, то расчет приостанавливается и соответственно сигналов не будет, кажется так  |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
| Nero Wolfe писал(а): |
| Если мне не изменяет память, то робот для чарта, который работает как индикатор, это так называемый "робот Механизатора". Должен быть либо тут либо на сайте Механизатора... Но тут надо иметь в виду, что АМИ рассчитывает индюки только когда окно с этим чартом в фокусе, если его свернуть, то расчет приостанавливается и соответственно сигналов не будет, кажется так |
Если открыть робота от Олега как график (который к Квику), то он прекрасно работает и без запуска анализатора.
В свое время не мог понять, почему робот делает удвоенные сделки - а оказалось, что таким образом запущены 2 робота 
И тут уж все от скорости компа зависит. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
почему-то сейчас заметил странную особенность, если прогоняю оптимизацию одной системки на 2013-2015, просадки больше чем на периоде 2009-2015 при тех же параметрах да и вообще среди лучших показателей.
что за чудо? где косяк?
и почему Max. Trade % Drawdown может быть больше чем Max. Sys % Drawdown? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| MrDrJOKER писал(а): |
почему-то сейчас заметил странную особенность, если прогоняю оптимизацию одной системки на 2013-2015, просадки больше чем на периоде 2009-2015 при тех же параметрах да и вообще среди лучших показателей.
|
Зависит от сайзов торговли.
что за чудо? где косяк?
| MrDrJOKER писал(а): |
и почему Max. Trade % Drawdown может быть больше чем Max. Sys % Drawdown? |
А почему нет? Просадка по одной сделке и просадка всего капитала.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
почему-то сейчас заметил странную особенность, если прогоняю оптимизацию одной системки на 2013-2015, просадки больше чем на периоде 2009-2015 при тех же параметрах да и вообще среди лучших показателей.
|
Зависит от сайзов торговли. |
так сайз фиксированный. 100k 
| 000 писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
что за чудо? где косяк?
и почему Max. Trade % Drawdown может быть больше чем Max. Sys % Drawdown? |
А почему нет? Просадка по одной сделке и просадка всего капитала.... |
т.е. просадка по одной сделке считается в процентном соотношении к задействованному в сделке капиталу, а по системе к общему капиталу. правильно? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| MrDrJOKER писал(а): |
так сайз фиксированный. 100k
|
Вот!!! т.е. просадка в абсолютном значении будет одинаковая, а при этом значение капитала могут быть (да наверняка) разные.
| MrDrJOKER писал(а): |
т.е. просадка по одной сделке считается в процентном соотношении к задействованному в сделке капиталу, а по системе к общему капиталу. правильно? |
Типа того. Обрати внимание, что тестер может закрыть сделку по отсутствию маржи хотя эквити еще от нуля далека. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
так сайз фиксированный. 100k
|
Вот!!! т.е. просадка в абсолютном значении будет одинаковая, а при этом значение капитала могут быть (да наверняка) разные.
| MrDrJOKER писал(а): |
т.е. просадка по одной сделке считается в процентном соотношении к задействованному в сделке капиталу, а по системе к общему капиталу. правильно? |
Типа того. Обрати внимание, что тестер может закрыть сделку по отсутствию маржи хотя эквити еще от нуля далека. |
так, вроде прояснилось. чтоб обойти эту метамарфозу, если я хочу посравнивать просадки, нужно постоянно входить на всю котлету, тогда показатели плавности эквити будут более правильно отображать происходящее. я правильно понимаю?
но тогда я отказываюсь от фиксированного лота и искажаю эквити эффектом реинвестирования. как быть с этим аспектом? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А я вопрос не понял. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| А я вопрос не понял. |
так, как мне тестить систему? вот главный вопрос)
я в основном гляжу на просадку и на CAR/MDD.
сейчас мы выяснили, что если постоянно входить фиксированным лотом, то общая просадка считается неверно и, как я понимаю, CAR/MDD тоже, т.к. он же расчитывается из общей просадки.
значит нужно постоянно входить на 100% от капитала, чтоб DD и CAR/MDD были расчитаны правильно? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Просадка зависит от риска, а он, в свою очередь зависит от капитала используемого в сделке. Так вот, просадка это не параметр для оценки системы. Это параметр для оценки риска и, соответственно, выбора подходящего сайза для торговли. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| Просадка зависит от риска, а он, в свою очередь зависит от капитала используемого в сделке. Так вот, просадка это не параметр для оценки системы. Это параметр для оценки риска и, соответственно, выбора подходящего сайза для торговли. |
пусть будет мерой риска, хорошо.
эту меру логичнее брать по отношению к выделенному под систему капиталу. значит, чтоб получить значения под именно выделенный капитал, нужно прогонять тест задействуя капитал полностью. так? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Возможны разные подходы.
Можно фиксированную сумму и смотреть просадку не в % а в деньгах. Например.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
Возможны разные подходы.
Можно фиксированную сумму и смотреть просадку не в % а в деньгах. Например.... |
но другие показатели тогда будут считаться уже неверно?
просадка во многих коэфицентах учитывается, как я понимаю. все те же car/mdd, rar/mdd и т.д. они же скорее всего учитывают в расчетах проценты, а не величину в деньгах? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну я же говорю, возможны разные подходы, от этого зависит какие показатели и как оценивать. Для этого их там вагон... 
Я тестирую всегда 1 лот... )))) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
