| Автор |
Сообщение |
Валентин
Зарегистрирован: 02.12.2012
Сообщения: 10
|
Помогите новичку!
По какой формуле рассчитывается МАЕ? Ведь МАЕ это максимум открытого (незафиксированного) убытка, который приносит трейд, в промежутке между открытием и закрытием позиции. Вот в приложение скрин одной сделки системы торговли на дневках по RSI. Однако, расчеты МАЕ в этой сделке показывают -5,85%. Как такое может быть! Ведь сделки осуществляются на Close? И цена на следующий день уходит с гэпом вниз. Не идет поза против моей сделки. Я подсчитал -5,85%, это разница между high и close этого бара. Почему он засчитывает это как МАЕ, если вход в сделку на закрытии и неважно какой был максимум в этот день?
Ticker Trade Date Price Ex, date Ex, Price % chg Profit % Profit Shares Position value Cum, Profit # bars Profit/bar MAE MFE
LKOH Short 10,11,2008 1085,5 11,11,2008 960,8 -11,49% 5736,2 11,49% 46 49933 13423,73 2 2868,1 -5,85% 11,49%
PS Кстати тестер метастока на этом баре, при добавление в условие сделки установки стоп лоса по величине менее 5,85%, выходит по стоплосу ??? Ведь сделка на закрытие |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Точно не знаю, но скорее всего Ами учитывает в сделку весь бар входа и весь бар выхода. Соответственно он взял цену входа (Close) и максимум цены за время сделки (High бара входа). |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Валентин
Зарегистрирован: 02.12.2012
Сообщения: 10
|
| 000 писал(а): |
| Точно не знаю, но скорее всего Ами учитывает в сделку весь бар входа и весь бар выхода. Соответственно он взял цену входа (Close) и максимум цены за время сделки (High бара входа). |
Может подскажет кто где взять информацию по какой формуле рассчитывается МАЕ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
А гугл посмотреть не пробовали?
http://www.mail-archive.com/amibroker@yahoogroups.com/msg18638.html
| Цитата: |
Also note that MFE calculation for long trade is is:
> (highest high price since entry) - (entry price)
> and MAE is:
> (lowest low price since entry) - (entry price)
>
> And the calculation includes High-Low range of all bars since entry
bar till exit bar.
|
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Валентин
Зарегистрирован: 02.12.2012
Сообщения: 10
|
Может кто знает код расчета истинного МАЕ? А то придется сидеть потом и пересчитывать правильный МАЕ отсеивать те что нужно учитывать и те которые не нужно. Без пересчета он бесполезен и по нему невозможно определять величину стопа. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Валентин писал(а): |
| Может кто знает код расчета истинного МАЕ? А то придется сидеть потом и пересчитывать правильный МАЕ отсеивать те что нужно учитывать и те которые не нужно. Без пересчета он бесполезен и по нему невозможно определять величину стопа. |
Могу посоветовать севершать вход по открытию, а выход по закрытию. Тогда MAE будет правильный. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Валентин
Зарегистрирован: 02.12.2012
Сообщения: 10
|
| 000 писал(а): |
| Валентин писал(а): |
| Может кто знает код расчета истинного МАЕ? А то придется сидеть потом и пересчитывать правильный МАЕ отсеивать те что нужно учитывать и те которые не нужно. Без пересчета он бесполезен и по нему невозможно определять величину стопа. |
Могу посоветовать севершать вход по открытию, а выход по закрытию. Тогда MAE будет правильный. |
Шутка удалась 
А если серьезно? Неужели всех устраивает? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Да это не шутка. Вход по открытию СЛЕДУЮЩЕГО бара.
Ну можешь написать Томашу претензию. Может внесет изменения в следующей версии... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
