| Автор |
Сообщение |
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
Кто как решает проблему при тестировании с переходом фьюча ртс на новый контракт раз в квартал?
Не знаю, что взять за основу(не интрадей)
1) просто на индексе rtsi погонять ,
2) либо в код вогнать даты экспирации, и на них принуд-но закрывать, но как-то муторно все их учесть
3) -? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| AmiTrt писал(а): |
Кто как решает проблему при тестировании с переходом фьюча ртс на новый контракт раз в квартал?
Не знаю, что взять за основу(не интрадей)
1) просто на индексе rtsi погонять ,
2) либо в код вогнать даты экспирации, и на них принуд-но закрывать, но как-то муторно все их учесть
3) -? |
ИМХО. Прогоняешь на индексе. Для прокерки прогоняешь на 1 или 2 фьючах. Если результаты похожи, то все ОК. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Возьми на сайте финама уже сшитый фьюч и на нем тестируй. У них там вроде простое правило сшивки - в начале недели экспирации осуществляется переход и все.
А в реале когда подходит экспирация слежу на старым и новым контрактом, жду схождения или жду дня, когда геп открытия на новом фьюче перекроет разницу между контрактами. В общем делаю все чтобы минимизировать геп при переходе между контрактами. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| spitfire писал(а): |
| Возьми на сайте финама уже сшитый фьюч и на нем тестируй |
да взять-то сшитый не проблема, проблема в результатах тестов на таком сшитии - скачки-то нужно в любом случае обработать для корректности тестирования.
склоняюсь все-таки к варианту как предложил 000 - тестировать сам индекс, с выборочной проверкой на конкретном фьюче |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
При достаточном числе сделок на скачки можно забить, что я и сделал.. Намного более интересен вопрос, в какой момент в реале переходить на новый контракт и что делать если система на момент экспирации еще в рынке или если при экспирации возникает "ложный" сигнал на вход. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
Еще есть большая просьба, прокомментировать такую ситуацию (где потенциально могут скрываться подвохи):
1) есть приемлемо прибыльная стратегия по сбербанку (проверенная по нескольким годам)
2) решаем проверить ее на индексе ртс. настройки для символа оставляем по умолчанию(т.е. как для акции). Т.е. депо будем мерить в пунктах (вроде бы какая разница, в чем, если все равно результаты оцениваем в %). Ну и просадку(т.е. комиссию за сделку) соответственно тоже в пунктах задаем.
Вроде ничего особенного.
НО: Запускаем на проверку и - 
получаем какие-то бешенные проценты прибыли (тысячи процентов) по каждому году. Скажем так, у сбера, на котором стратегия обкатывалась, результаты были намного скромнее.
Ощущение, что что-то здесь не так, но вот что - ? Заглядывания вперед точно нет.
Еще можно было бы принять, если бы тщательная оптимизация именно на этом инструменте гонялась, а то взяли со стороны и просто проверили. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Скорее всего есть заглядывание. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| 000 писал(а): |
| Скорее всего есть заглядывание. |
с вероятностью  99% его там нет код на сбере отрабатывался (в т.ч. на реале).
Использования "заглядывающих" функций нет, используются "стабильные" вроде ma, и Ref от них вида Ref(ф-ия,-1), положительных Ref нет.
все только на close - и инд-ры и сама торговля, никаких манипуляций с open, low/high нет.
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 );
Но со сбером все без подозрений - и близко к реалу, а вот с rtsi какой-то бешенный скачок происходит (код и настройки тестирования те же самые). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Вроде как на индексе РТС тестировать нельзя как раз из-за нереалистичности тестов. Он себя ведет совсем не как фьюч, возьми хотя бы 3 месяца фьюча без склейки и индекса и сравни - результаты тебя удивят. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Блин. Когда написал "прогоняешь на индексе" имел ввиду склеенный финамовский фьюч. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| spitfire писал(а): |
| Вроде как на индексе РТС тестировать нельзя как раз из-за нереалистичности тестов. Он себя ведет совсем не как фьюч, возьми хотя бы 3 месяца фьюча без склейки и индекса и сравни - результаты тебя удивят. |
Да, интересно получается. Фьюч стабильно гораздо хуже (несколько проверил).
Хотя от экспирации к экспирации фьюч приходит в те же точки, что и индекс, т.е. вроде бы эти отклонения внутри квартала должны в среднем нивелироваться в итоге, но этого не наблюдается.
?
что-то в этом есть, надо подумать.
? попробовать погонять фьюч, отталкиваясь от сигнала с rtsi, правда пока не соображу как и стоит ли вообще. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Естественно на момент экспирации фьюч в точности будет равен индексу, если вспомнить что такое срочный контракт и как он рассчитывается Раньше так можно было неплохо арбитражерстсвовать в моменты экспирации.. А так он почти всегда стабильно находится в бэквордации к индексу. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| spitfire писал(а): |
| Естественно на момент экспирации фьюч в точности будет равен индексу |
 ну я как бы в курсе, это не наблюдение из тестирования было про экспирацию, а попытка оттолкнуться от факта.
и при этом фьюч достаточно точно повторяет движение индекса. (По часовикам, не берем более мелкие).
Из точки A в точку B выходим по почти такой же кривой, но в итоге почему-то на индексе почти всегда значительно лучше результат.
Хочется поймать ускользающую идею. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ммм, идея парного арбитража между фьючем и базовым активом? Мона попробовать У нас правда частенько бывает наоборот - не фьюч следует за индексом, а индекс за фьючом А так как одну ногу ты не сможешь захеджировать (сам индекс), то хрен знает что получится. Расскажи потом что получилось  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Индекс в принципе можно изобразить набором соответствующих бумаг.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
