| Автор |
Сообщение |
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Подскажите пожалуйста, как нарисовать такой прогнозный диапазон цены (в виде параболы), как на рисунке на этой странице
http://matoption.blogspot.ru/2011/05/2.html#more
имеется в виду рисунок №5.
Заранее спасибо  |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
У тебя проблема в том чтобы расчитать или в том чтобы нарисовать уже расчитанное? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Да я вроде эти персинтили посчитал, но у меня все равно такой ренджа как на рисунке (розовая область) не получается, у меня он Уже. Да и непонятно что за линия AL на рисунке, похоже этот рендж вокруг нее строится, а не от цены (вроде похоже что это С смещенная вперед).
| Код: |
Per = Param( "Percentile Period", 100, 1, 200, 1);
HV = log( C / Ref( C, -1) );
P5 = Percentile( HV, Per, 5 );
P95 = Percentile( HV, Per, 95 );
R = C * ( 1 + P95 );
S = C * ( 1 + P5 );
Plot(R,"Res" ,colorRed, styleLine);
Plot(S,"Sup" ,colorGreen, styleLine); |
А с параболой вообще не понял, если честно )) Вроде надо рассчитать доверительный интервал за один день, потом куски параболы строятся умножая этот интервал на корень из t, где t - интервал прогнозирования.
Вообщем в конечном итоге хотелось бы такую же картинку получить )) |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ты строишь 95% и 5% а на рисунке, как я понял 90 и 98 %% интервалы. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
| Цитата: |
| Рассчитаем 0,01, 0.05, 0,95 и 0,99 квантили, построим на их основе 90%-ый и 98%-ый доверительные интервалы и спрогнозируем их на 18 периодов вперед. |
На рисунке два диапазона, один темный (0,05 и 0,95) второй светло розовый (0,01 и 0,99), я так понял... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Рассчитаем 0,01, 0.05, 0,95 и 0,99 квантили, построим на их основе 90%-ый и 98%-ый доверительные интервалы и спрогнозируем их на 18 периодов вперед.
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Ну если я правильно понимаю, то в интервал между 0.05 и 0,95 квантилями попадает 90% результатов, т.е. это 90% доверительный интервал. Аналогично с 0,01 и 0,99 квантилями... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Подскажите все таки как нарисовать эту "параболу"?
Исходные данные такие: пусть будет на дейли, считаем среднюю волатильность за последние, к примеру, 20 дней, берем дату экспирации опционов (это должен быть настраиваемый параметр), устанавливаем например 16.01.2013 (с этой даты начинает активно торговаться текущая серия), от закрытия 15.01.2013 начинаем строить эту "параболу". Таким образом она покажет вероятный разброс цены базового актива, начиная с даты экспирации предыдущей серии.
Мне кажется это может быть полезным для выбора рабочих страйков в опционах.
Заранее спасибо |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Напомни как там волатильность правильно считать? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
| 000 писал(а): |
| Напомни как там волатильность правильно считать? |
Да там суть была в определении доверительного интервала через персинтили.
Для простоты мне кажется можно взять просто:
| Код: |
| HV = MA( H - L, 20 ); |
т.е средний размах дневных колебаний за 20 дней и его откладывать от точки начала отчета. Затем этот интервал каждый день увеличивается на корень из t.
Страницу автор удалил из своего блога, а я ее не сохранил 
Вот что удалось найти:
| Цитата: |
1. Рассчитываем однодневные доходности по формуле: r( t ) =ln( P( t ) / P( t - 1 ) )
2. По последним 100 r( t ) оцениваем 0,05- и 0,95-квантили, получаем 90% доверительный интервал на 1 день вперед
3. Прогнозируем доверительный интервал на 18 дней (до экспирации июньской серии) - получаем страйки, на которые нужно по теории ставить ноги стрэнгла (желательно, чтобы они совпадали или были дальше страйков с максимальным ОИ) |
|
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Наверное как то так.
Я над математикой не заморачивался.
Не нужные Plot закоментировал. Оставил чтобы было видно как я думал ))))
| Код: |
Dat = ParamDate("Start Date", "2013-01-09");
TimeFrameSet(inDaily);
HV = MA(H - L, 20);
Start = DateNum() == Dat;
StartC = ValueWhen(Start, C);
Bars = BarsSince(Start);
TimeFrameRestore();
Start = TimeFrameExpand(Start, inDaily, expandPoint);
Bars = TimeFrameExpand(Bars, inDaily, expandFirst);
StartC = TimeFrameExpand(StartC, inDaily, expandFirst);
HV = TimeFrameExpand(HV, inDaily, expandFirst);
UpPar = StartC + HV * sqrt(Bars);
DwPar = StartC - HV * sqrt(Bars);
Plot(C, "C", colorBlack, styleCandle);
//Plot(, "Start", colorRed);
//Plot(StartC, "", colorRed);
//Plot(UpPar, "", colorRed);
//Plot(DwPar, "", colorRed);
PlotOHLC(UpPar, UpPar, DwPar, DwPar, "", colorYellow, styleCloud);
//Plot(Bars, "", colorRed);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Олег, спасибо, но требуются доработки
Зона разброса рисуется только до последнего бара на графике, а хотелось бы нарисовать ее "вперед в будущее" , т.е. если я хочу сделать прогноз на 20 дней вперед, то парабола должна построится от указанной в настройках даты и вперед на 20 дней. Это первое, что сразу бросилось в глаза...
И еще, расчет HV выполняется по текущим значениям и соответственно постоянно меняется, мне кажется лучше сделать оценку HV по данным "20 дней до даты, указанной в настройках" и потом бы в расчетах границ параболы оставалась постоянной.
Заранее спасибо |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Угу.
Есть проблемы.
Зафиксировать HV на дату начала это просто. Сперва так и сделал. Собственно так
заменить
HV = MA(H - L, 20);
на
HV = ValueWhen(Start, MA(H - L, 20));
А вот рисовать вперед ами не умеет. Можно сдвинуть весь график назад, но тогда даты будет показывать не правильно... Т.е. график то сдвинется, а вот даты останутся на прежних местах. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Как же у него было вперед нарисовано? |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Хм. Может в новых Ами можно вперед рисовать? Завтра вечером посмотрю. Сейчас некогда... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
