| Автор |
Сообщение |
sLy
Зарегистрирован: 28.07.2012
Сообщения: 41
|
Всем добрый день,
Есть один вопрос, который меня беспокоит уже длительное время, но так пока и не нашел на него правильный ответ...
Скажем, разработали мы систему в полном объеме вход/выход/mm, определили целевую функцию (пусть будет коэффициент Шарпа), запустили оптимизацию, получили несколько сотен/тысяч возможных значений целевой функции.
Вопрос начинается ровно с этого места
Как определить устойчивость (robustness) системы (т.е. определить среди всех рассчитанных оптимизируемых показателей совокупность таких, при которых система покажет себя достойно в реальной торговле, на разных рынках)?
Пробовал разные подходы - разбираться прямо в результатах оптимизатора, 3d graph, импорт в excel с последующей обработкой, создание комплексных целевых функций
Хотел бы понять как делают другие люди
Конкретно интересуют ответы на следующие вопросы:
- какой показатель используется для оценки устойчивости (если применяется таковой)
- его усредненные значения, считающиеся приемлемыми для признания готовности системы к реальной торговле
- способ/подход к получению желаемых значений показателя (что и как меняется/оценивается/подгоняется)
Ну на случай, если все проще, тогда можно просто описать как понимается, что с конкретными набором показателей из рассчитанных оптимизатором систему можно торговать  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
В случае если будете знать однозначный ответ - смело бронируйте покупку Майбах/Бентли/Феррари, чтобы не ждать долго 
Если серьезно - рекомендую Р.Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых стратегий" - в наиболее доступной форме изложены ВОЗМОЖНЫЕ ответы на Ваш вопрос.
Для меня лично критерий - WF-тест. Кто-то предпочитает кросс-валидацию. Для третьих показательно количество сделок отнесенное к числу узлов оптимизации. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
sLy
Зарегистрирован: 28.07.2012
Сообщения: 41
|
Добрый день,
| nightcarrier писал(а): |
В случае если будете знать однозначный ответ - смело бронируйте покупку Майбах/Бентли/Феррари, чтобы не ждать долго
Если серьезно - рекомендую Р.Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых стратегий" - в наиболее доступной форме изложены ВОЗМОЖНЫЕ ответы на Ваш вопрос. |
Читал. Второе издание в оригинале. Не люблю переводы. Одна из лучших книг по тематике. Но там нет деталей. Поэтому и интересуюсь.
| nightcarrier писал(а): |
| Для меня лично критерий - WF-тест. Кто-то предпочитает кросс-валидацию. Для третьих показательно количество сделок отнесенное к числу узлов оптимизации. |
Делаю также. WFA имеет следующую особенность. При каждом IS выбирается максимальное значение целевой функции для прохождения очередного OOS. Чаще всего это значение не является оптимальным. Поэтому интересуют детали самого процесса.
Например, подход может быть следующим. Есть система с 5 параметрами и корректным числом степеней свободы. Делаю 1 прогон IS убедиться, что положительное МО. Фиксирую 3 параметра, подбираю другие 2. Делаю так со всеми параметрами. Стартую WFA на 1-2 параметрах, остальные фиксированы. Затем также с другими параметрами. В итоге выбирается некий набор параметров. Недостаток - долго и оптимальность набора параметров вследствие ручного подбора под вопросом. Уверен, существуют другие техники. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| sLy писал(а): |
| Например, подход может быть следующим. Есть система с 5 параметрами и корректным числом степеней свободы. Делаю 1 прогон IS убедиться, что положительное МО. Фиксирую 3 параметра, подбираю другие 2. Делаю так со всеми параметрами. Стартую WFA на 1-2 параметрах, остальные фиксированы. Затем также с другими параметрами. В итоге выбирается некий набор параметров. Недостаток - долго и оптимальность набора параметров вследствие ручного подбора под вопросом. Уверен, существуют другие техники. |
Попробуйте ряд параметров, еще раз оценив "физический смысл", связать, выразив расчетно через другие, оптимизируемые. Иногда помогает |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
sLy
Зарегистрирован: 28.07.2012
Сообщения: 41
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
