| Автор |
Сообщение |
Khan
Зарегистрирован: 10.05.2012
Сообщения: 29
|
Добрый день!
Подскажите, плиз, может Ами делать оптимизацию нескольких тикеров индивидуально, не портфелем? Рыскал по форуму, но похожего не нашел. Пока никак не получается по отдельности список прооптимизировать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
По отдельности всем скопом нельзя. Если надо по отдельности, то и оптимизировать придется отдельно каждый тикер. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Khan
Зарегистрирован: 10.05.2012
Сообщения: 29
|
Спасибо. Придется что-то придумывать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
| 000 писал(а): |
| По отдельности всем скопом нельзя. Если надо по отдельности, то и оптимизировать придется отдельно каждый тикер. |
За прошедшее время, в обновлениях, не появилось такой возможности?  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Нет.
Но можно написать длинный код, в котором через if подставлять разные переменные в зависимости от текущего тикера и таким макаром оптимизировать каждый тикер отдельно. Разумеется при этом надо использовать старый тестер (не портфельный). По моему проще индивидуально. ) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
fujis84
Зарегистрирован: 07.01.2014
Сообщения: 56
|
| ZVV писал(а): |
| 000 писал(а): |
| По отдельности всем скопом нельзя. Если надо по отдельности, то и оптимизировать придется отдельно каждый тикер. |
За прошедшее время, в обновлениях, не появилось такой возможности? |
 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Воот. Оказывается теперь есть. Век учись - дураком помрешь.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
Таки я видел это, думал все и знают  И хелп у меня весь день на этом месте открыт 
Просто я не могу понять или сделано так... Вот я до if name... додумался(не без помощи форума, спасибо, как обычно), потом пытливый исследователь нашел и Individual Opt(еще до ответа здесь - думал о ней все знают).,
Но вот проблема у меня при такой оптимизации - хоть для каждого тикера оптимизируемая переменная названа своим именем, но все таки при отпимизации портфеля они пишутся в один столбик(крайний правый), который озаглавлен именем из первого тикера, а в первом(крайнем левом) столбике идет порядковый номер операции оптимизации и теперь пишется имя тикера. И вот после того как по окончании происходит сортировка по CAR/MDD все это перемешивается, что черт не разберет.. после разгребания в экселе порядок навести можно, но выясняется что результаты не совпадают с показанными в одиночной оптимизации(на порядки другие и не правильные). В одиночной оптимизации результаты совпадают... Даже если бы совпадали, разгребать так - действительно проще по одиночке проводить. Думал оно должно быть как то более упорядоченно.. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
