| Автор |
Сообщение |
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
В парном трейдинге по разным тикерам сделки заключает в разное время..
По учебному примеру отсюда:
http://amisite.ru/begin/afl_2trade.htm
У нас пришел сигнал S == 1
Тогда нужно для тикера A Buy = S;
а для тикера B Short = S;
По факту что получается в истории сделок в бэктесте:
12:01 A Long
12:02 A Long
12:05 B Short
12:09 A Long
12:11 A Long
ну и т. п.
Чем может быть вызвана подобная х ?)
Тем, что пробелы в котировках по заданному тикеру ? Поэтому в момент поступления сигнала при отсутствии котировки он незаключает сделку ?) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Разные причины могут быть. Давай подробности. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| 000 писал(а): |
| Разные причины могут быть. Давай подробности. |
Ну код можешь считать тот же самый, что у тебя в парном трейдинге в учебном примере..
Я все думаю на котировки, запускаю его на минутках, выгруженных с финама ..
Какие еще подробности ) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если косяк действительно в том, что нет котировки, то поможет включение опции Pad and align to reference symbol http://www.amisite.ru/begin/bk_set2.htm
Ну и соответственно там надо указать хорошо торгуемый (без дыр) символ который есть в базе. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| 000 писал(а): |
Если косяк действительно в том, что нет котировки, то поможет включение опции Pad and align to reference symbol http://www.amisite.ru/begin/bk_set2.htm
Ну и соответственно там надо указать хорошо торгуемый (без дыр) символ который есть в базе. |
Ок, попробую. То есть в принципе можно указать и символ который не участвует в торговле, если я правильно понял, но который просто ликвидный и на него есть котировка?
А не знаешь, как определить, в позиции ли я в данный момент по текущему инстурменту и каков размер текущей позиции ?) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это не просто. А зачем? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| 000 писал(а): |
| Это не просто. А зачем? |
ну например для той же темы - чтобы заключать по следующему тикеру позицию если только по парному к нему уже открыта ) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это надо цикл писать. Или использовать Advanced Porfolio Backtester Interface |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| 000 писал(а): |
| Это надо цикл писать. Или использовать Advanced Porfolio Backtester Interface |
ok, только не совсем понял про цикл - цикл через что ) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Цикл по шагово прогоняющий все бары с лева на право и считать в нем позицию.
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| 000 писал(а): |
Цикл по шагово прогоняющий все бары с лева на право и считать в нем позицию.
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
... |
туплю, а в теле что - сигналы ?) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
Если еще делать арбитраж между фьючерсом на акцию и акцией, то возникает разность времени - они торгуются в разное время.
И если не указать ами, он заключает сделку по фьючу например в 8 вечера, а по акции естессно в это время не заключает.
По идее как выше писалось, можно перед каждой покупкой/продажей спрэда делать проверку, что на баре по всем инструментам спрэда ненулевой объем.
А еще как-то можно решить эту проблему - например поставить настройки времени в настройках тестера или в настройках баps данных ?) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Самое простое.
Зайди в настройки БД и там установи в Filtering - Show day session only
и в Trading hours (local time) - установи в Day session время начала и конца сессии которая должна торговаться
http://www.amisite.ru/begin/creat_bd.htm |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
