| Автор |
Сообщение |
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
Всем привет!
По-английски я нормально читаю, но туплю и не могу понять смысл Margin Deposit и Pint value для Futures mode в настройках Symbol.
Буду благодарен если кто-нить доходчиво по-русски объяснит )
Пока у меня сложилось впечатление что если торгую фьчерсами, то эти 2 настройки в принципе не нужны, все нужное есть в настройках тестера..
На английском описание тут:
http://www.amibroker.com/guide/h_futbacktest.html
Margin deposit
The margin is the amount of money required to open single contract position. You can specify per-symbol margin in the Symbol-Information page (picture above). Positive values describe margin value in dollars, while negative express margin value as percentage of contract price. Margin value of zero is used for stocks (no margin). Margin can be also specified in the formula by using MarginDeposit reserved variable:
MarginDeposit = 675;
In the Futures mode margin setting is used to determine how many contacts can be purchased. Let's suppose that your initial equity is set to $50000 and you want to invest upto 20% of equity in single trade and the margin deposit is $675. In that case your "desired" position size is 50'000 * 0.2 = 10'000. Provided that you have set round lot size to 1, the backtester will "buy" 10000/675 = (integer)14.8148 = 14 contracts, and true positon value will be $9450 (18.9% of the initial equity).
To simulate this in AmiBroker you would need to enter 50000 in the Initial Equity field in the backtester, switch on futures mode, and setup remaining parameters in your formula:
PositionSize = -20; // use 20% of equity
MarginDeposit = 675; // this you can set also in the Symbol-Information page
RoundLotSize = 1; // this you can set also in the Settings page
All further trades will use the same logic but position will be sized according to current cumulated equity instead of initial equity level, unless you specify fixed position size in your formula ( PositionSize = 10000 for example).
Point value
Point-value is per-symbol setting (definable in Symbol-Information window - (picture above)) that determines the amount of profit generated by one contract for a one point increase in price. Example: copper is quoted in cents per pound, a price quote of 84.65 (or 8465) equals 84 cents and 65/100 of a cent per pound. A change of +.37 or 37 represents 37/100ths of a cent you will normally hear it quoted as 37 points. But because of the fact that point value for copper is 2.5 every point change gives $2.5 profit/loss, so in this example profit/loss for the day would be 2.5 * 37 = $92.50.
You can also set it from the formula level using PointValue reserved variable, for example:
PointValue = 2.5;
Note: When you load old database AmiBroker presets point value field to 1 and assumes that by default 1 point represents one dollar so one dollar change gives one dollar profit/loss. This is done to ensure that you get correct results even if you (by mistake) run futures mode test on stocks.
Note 2: Although point value setting affects (multiplies) profits/losses it does NOT affect built-in stops. The stops ALWAYS operate on price movement alone. So you should be aware that setting 10% profit target stop will result in 25% profit on trade exited by this stop when point value is set to 2.5.
Simple cases
Points-only test
Points only test is equivalent to trading just one contract. This can be easily accomplished using Futures mode of the backtester and adding the following one line to your formula:
PositionSize = MarginDeposit = 1;
Trading 'n' contracts
In a similar way you can setup your formula so it always trades say 7 contracts. All you need to do is to add the following to your formula:
NumContracts = 7;
PositionSize = NumContracts * MarginDeposit; |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
MarginDeposit - Стоимость одного контракта. Не всегда стоимость контракта == его котировке или проценту от неё.
Если стоимость контракта это процент от котировочной цены, то можно конечно тестировать не в режиме фьючерса и установить плечо в настройках тестера в Account margin но, там можно установить плечо не более 6. Если поставить больше, то тестер глючит.
Point value это сколько прибыли падает при изменении котировочной стоимости на 1. Обращаю внимание, не на 1 тик а именно на 1.
Если непонятно - переспрашивай. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| 000 писал(а): |
MarginDeposit - Стоимость одного контракта. Не всегда стоимость контракта == его котировке или проценту от неё.
Если стоимость контракта это процент от котировочной цены, то можно конечно тестировать не в режиме фьючерса и установить плечо в настройках тестера в Account margin но, там можно установить плечо не более 6. Если поставить больше, то тестер глючит.
Point value это сколько прибыли падает при изменении котировочной стоимости на 1. Обращаю внимание, не на 1 тик а именно на 1.
Если непонятно - переспрашивай. |
Спасибо, я ставил 15% account margin - вроде не глючит .. |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
15 это как раз около 6 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
Ok, тогда хотел уточнить одну вещь.
Допустим я хочу торговать фьючерсы Газпрома и РТС стандарт.
Тогда в настройках тестера я ставлю галку "Futures mode" и Account margin, например число 15 если для покупки одного контракта мне нужно вложить залог в 15% от него.
Требуется ли еще что-нить для теста торговли фьючерсами в данном случае ?)) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Торгую фьючем на РТС. Никаких там галох про Futures Mode и прочух хрень. Систему тестировал тупо все в пунктах - эквити, комиссия, все.Только настроил Account Margin = 10, Round Lot Size = 1, Tick Size = 5, Comission = 5 per share/contract, так как на фьюче плечо доходит до 9-12, но в Ами пропадают сделки если ставить маржу меньше 10%. В остальном, как потом показала практика, все такие тесты доказали свою работоспособность. А ведь в них еще не учитывалось изменение курса доллара. Для фьючерсах в рублях вообще все просто - считайте все в рублях, настройте только Account Margin в соответствии с макс плечом, а в коде регулируйте каким сайзом входить, или просто ставьте такую маржу с какой хотите торговать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
