| Автор |
Сообщение |
vadimal
Зарегистрирован: 02.02.2011
Сообщения: 78
|
Олег, читал твои высказывания в топиках( выдираю из контекста конечно) про то что более трёх оптимизаций "это уж слишком".
К чему собственно веду.
Система проще нет. Две машки, и таймфрейм.(это уже три оптимизации)+надо стопы оптимизировать(в сумме уже пять), и ограничить по какому нибудь индикатору входы. Итого минимум ШЕСТЬ оптимизаций.
Теоретически как ты выходишь из таких ситуаций. Если кто нибудь поделиться своими мыслями буду благодарен.
Спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Следует брать какие либо парметры фиксированными исходя из логических соображений.
Например я думаю, что оптимизировать фрейм вообще негодная идея.
Почему полохо много оптимизируемых параметров.
Допустим у тебя один параметр который изменяясьб принимает 20 значений. В результате получиться 20 шт эквити. Добавим к нему еще один и тоже 20 значений. В результате будем иметь уже 400 шт эквити. Если еще один то будет 8000 шт эквити. Просто потому, что их много и они все разные велика вероятность получить одну очень хорошую, но хороша она будет только на истории а в реале ничего хорошего ждать от такой оптимизации не приходиться. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
vadimal
Зарегистрирован: 02.02.2011
Сообщения: 78
|
Понятно что выборка расширяется, но если взять какой нибудь "фиксированный параметр исходя из логических соображений"(хотя по моему нет фиксированных параметров исходя из логических соображений или приведи хотя бы один пример, не чтобы поспорить с тобой, а чтоб поразмышлять)то лишь будешь работать с неоптимизированным параметром. Я думаю что если 3Д оптимизация даёт большое по площади положительное значение (пусть будет 2 по сar/mdd) и нет просадок ниже скажем 1по car/mdd , то если меня устраивает 1по car/mdd я могу использовать в коде такую оптимизацию. Понятно что более чем сколько то оптимизаций на результате исследований отразятся так что исследования можно будет выбросить на помойку. Спасибо за освещение своей точки зрения. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ок. Если требуется больше 2х параметров то я делаю так.
Примитивный пример. Две машки и стопы.
Сначала исследуем и оптимизируем 2 машки. Когда нашли и подобрали нормальные параметры фиксируем их и начинаем подбирать размеры стопов.
Вот таким макаром.
Что касается логического размера.
Ну вот берем таймфрейм.
На рынке мы вообще то собираемся обыгрывать людей. Есть конечно шанс, что нам удастся выиграть в находясь на крытом катке в то время когда все тусуются на теннисном корте, но по моему это маловероятно. Точно так же играть на 7,5 минутном фрейме когда его никто не видит по моему бессмысленно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
vadimal
Зарегистрирован: 02.02.2011
Сообщения: 78
|
Спасибо. Да я по такому же принципу иду. Единственное пока не получается сократить убыточные входы в позу применяя стопы. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| vadimal писал(а): |
| Спасибо. Да я по такому же принципу иду. Единственное пока не получается сократить убыточные входы в позу применяя стопы. |
Правда он может давать совершенно разные варианты:
если мы например фиксируем А и оптимизируем Б, а потом фиксируем Б и оптимизируем А. Так вот, этот вариант может отличаться по подобранным параметрам, когда мы сначала оптимизируем А а потом Б |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А надо не бездумно, а смотреть как влияет параметр....
Конечно так самую прибыльную комбинацию не найти, но зато проще найти самую устойчивую зону. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| 000 писал(а): |
А надо не бездумно, а смотреть как влияет параметр....
Конечно так самую прибыльную комбинацию не найти, но зато проще найти самую устойчивую зону. |
Так ведь OptimizerSetEngine("cmae") это и делает |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pylyp
Зарегистрирован: 21.09.2012
Сообщения: 80
|
Мое мнение на оптимизацию следующее: необходимо искать в первую очередь не оптимальные параметры, а устойчивую систему.
Пример: банальная система пересечения двух средних. Задаем параметры быстрой средней - от 5 до 29 и медленной от 30 до 100 с шагом 1. Итого у нас получается 1775 вариантов. Прогоняем через систему. Получается, что после оптимизации у нас лучший по показателям комбинация 10 и 50.
И что? Вероятность, что эта же комбинация будет верна и в будущем всего лишь 1/1775, т.е. 0,06%. Поставили бы вы на такую комбинацию в игре? Я - нет.
Единственное на что надо, ИМХО, обращать внимание при оптимизации - так это на устойчивость системы. Устойчивость системы - это когда большинство комбинаций дает прибыль или имеет позитивное мат ожидание или кто еще что другое придумает.
В нашем примере из 1775 комбинаций 1200 была прибыльной. 1200 - это 67% от всех вариантов. Т.е. есть 67% вероятности, что система в будущем может принести прибыль.
Вот и весь смысл оптимизации - найти систему, где будет максимально большое процентное содержание комбинаций оптимизируемых компонентов. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| pylyp писал(а): |
Мое мнение на оптимизацию следующее: необходимо искать в первую очередь не оптимальные параметры, а устойчивую систему.
Пример: банальная система пересечения двух средних. Задаем параметры быстрой средней - от 5 до 29 и медленной от 30 до 100 с шагом 1. Итого у нас получается 1775 вариантов. Прогоняем через систему. Получается, что после оптимизации у нас лучший по показателям комбинация 10 и 50.
И что? Вероятность, что эта же комбинация будет верна и в будущем всего лишь 1/1775, т.е. 0,06%. Поставили бы вы на такую комбинацию в игре? Я - нет.
Единственное на что надо, ИМХО, обращать внимание при оптимизации - так это на устойчивость системы. Устойчивость системы - это когда большинство комбинаций дает прибыль или имеет позитивное мат ожидание или кто еще что другое придумает.
В нашем примере из 1775 комбинаций 1200 была прибыльной. 1200 - это 67% от всех вариантов. Т.е. есть 67% вероятности, что система в будущем может принести прибыль.
Вот и весь смысл оптимизации - найти систему, где будет максимально большое процентное содержание комбинаций оптимизируемых компонентов. |
Еще оптимизировать на как можно большем временном промежутке |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pylyp
Зарегистрирован: 21.09.2012
Сообщения: 80
|
На все сто согласен.
И все таки сакральным остается вопрос - как же все таки выбрать ту одну единственную  .... комбинацию?
На какой критерий смотреть?
Имеем следующие шаги создания стратегии:
1. сначала выбираем оптимальное сочетание для входа. Здесь я бы смотрел на количество полученной прибыли как таковой. Хотя. логичнее было бы смотреть на максимальный доход, который мы достигли во время сделки. Потому, что пока сработает сигнал продажи курс может уже и убежать.
Интересно можно ли как-то увидеть этот показатель в Ami?
2. Вторым этапом было бы поиск оптимального стопа. Здесь два момента:
а. как понять,что стоп оптимальный? Ни далеко и не близко?
в. Какой критерий оценки комбинации будет ключевым? По моему критерием поиска будет - наилучшее значение риск/прибыль и мат. ожидание. Что скажете?
3. Третий этап - поиск take profit. Здесь критерии оценки будут аналогичные как и в пкт. 2.
What do you say? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
| pylyp писал(а): |
На все сто согласен.
И все таки сакральным остается вопрос - как же все таки выбрать ту одну единственную .... комбинацию?
На какой критерий смотреть?
Имеем следующие шаги создания стратегии:
1. сначала выбираем оптимальное сочетание для входа. Здесь я бы смотрел на количество полученной прибыли как таковой. Хотя. логичнее было бы смотреть на максимальный доход, который мы достигли во время сделки. Потому, что пока сработает сигнал продажи курс может уже и убежать.
Интересно можно ли как-то увидеть этот показатель в Ami?
2. Вторым этапом было бы поиск оптимального стопа. Здесь два момента:
а. как понять,что стоп оптимальный? Ни далеко и не близко?
в. Какой критерий оценки комбинации будет ключевым? По моему критерием поиска будет - наилучшее значение риск/прибыль и мат. ожидание. Что скажете?
3. Третий этап - поиск take profit. Здесь критерии оценки будут аналогичные как и в пкт. 2.
What do you say? |
По сути вся сложность сводится к тому, а) как выбрать комбинацию параметров и б) по какому критерию оценить результат в пункте 1.
а) я применял
1) пошаговую оптимизацию, то есть сначала один, потом его фиксируем и потом оптимизируем второй параметр при фиксированном первом и т п.. В какой последовательности их выбирать - индивидуально в сторону убывания важности.
2) Генетически, с запихиванием сразу всех параметров. Там преимущество в том, что Томас пишет что этот способ тоже старается искать стабильные эстремумы, при этом затрачивает минимум времени без прямого перебора.
б) кроме прибыли критерием может служить стандартное отклонение Equity, и если оно мало на большом интервале, то это хорошо, значит система более стабильна.
Можно придумать какой нить комбинированный показатель типа Profit / STDEV(Equity). |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| pylyp писал(а): |
Пример: банальная система пересечения двух средних. Задаем параметры быстрой средней - от 5 до 29 и медленной от 30 до 100 с шагом 1. Итого у нас получается 1775 вариантов. Прогоняем через систему. Получается, что после оптимизации у нас лучший по показателям комбинация 10 и 50.
И что? Вероятность, что эта же комбинация будет верна и в будущем всего лишь 1/1775, т.е. 0,06%. Поставили бы вы на такую комбинацию в игре? Я - нет. |
На самом деле все не так просто с этим "полем". Вы прикидываете в предположении, что все равновероятно. На реальном же рынке, и это видно, такие распределения далеко не равновероятны (как и сам рынок в общем-то, он заметно направленный) А если распределение с выраженным максимумом и резким падением по краям - это, кстати тоже можно проверить. Что, выкидываем такую систему из-за того, что она не очень равномерна? А если она при всем при этом продолжает из года в год приносить прибыль? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Liker777
Зарегистрирован: 28.06.2012
Сообщения: 120
|
Интересен такой вопрос. Пусть есть котировки на 5 лет.
Надо выбрать из двух вариантов:
1) Подобрать оптимальные параметры системы, исходя из которых она бдет приносить максимальную прибыль (или макс Sharp) все 5 лет, то есть оптимизируем на всем времени.
2) Оптимизируем на одном годе. Выбираем лучшие 10 результатов.
Затем имеющиеся параметры прогоняем на оставшихся 4-х годах.
Из этих 10-ти выбираем те, которые лучше показали себя на 4-х годах.
Еще вопрос - как выбрать оптимизируемый промежуток времени из 5-ти лет - год, полгода и т п ?) |
_________________
www.oleg-churyumov.blogspot.com |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
первые 3 оптимизируем, последние 2 проверяем. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
