| Автор |
Сообщение |
Silver
Зарегистрирован: 12.06.2012
Сообщения: 7
|
Прочитал на сайте:
Версия 5.20 содержит множество улучшений. В т.ч.
Оптимизация на основе генетических алгоритмов
(быстрая оптимизация в результате не полнного перебора оптимизируемых параметров).
AmiBroker содержит 3 алгоритма генетической оптимизации
SPSO (Standard Particle Swarm Optimizer)
TRIBES (Advances Particle Swarm)
CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy)
Вопрос: где найти эти алгоритмы? У меня оптимизатор перебирает все возможные варианты. Искал в настройках Ами, настройках (settings) оптимизатора - не нашел... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Quick Start
Here is absolutely the SIMPLEST instruction how to use new non-exhaustive optimizer (in this case CMA-ES).
1. Open your formula in the Formula Editor
2. Add this single line at the top of your formula:
OptimizerSetEngine("cmae"); // you can also use "spso" or "trib" here
3. (Optional) Select your optimization target in Automatic Analysis, Settings, "Walk-Forward" tab, Optimization target field. If you skip this step it will optimize for CAR/MDD (compound annual return divided by maximum % drawdown).
and... that's it.
Now if you run optimization using this formula, it will use new evolutionary (non-exhaustive) CMA-ES optimizer.
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Silver
Зарегистрирован: 12.06.2012
Сообщения: 7
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
AlexLan73
Зарегистрирован: 25.06.2012
Сообщения: 87
|
Олег, большое спасибо за помощь.
Подскажите пожалуйста, в чем отличие
OptimizerSetEngine("cmae"); // you can also use "spso" or "trib" here
в параметрах cmae, spso, trib?
Получается разный результат. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Функция OptimizerSetEngine включает генетическую оптимизацию.
Генетическая оптимизация это поиск оптимального результата не перебирая все варианты.
Например.
Есть два оптимизируемых параметра. Надо найти наивысшую точку на поверхности которую они образуют (см 3D optimization graph). Можно проверить все точки и построить эту поверхность полностью, а можно, например начать двигаться из одного угла поверхности и идти все время в сторону максимального повышения. Однажды дойдем до такого места где в любую сторону вниз и будем считать эту точку максимально высокой. При этом возможно существуют точки выше, но мы их не нашли.
Вот примерно так работает генетика. Алгоритмы поиска разные и поэтому они выдают разные результаты, зато быстро. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
AlexLan73
Зарегистрирован: 25.06.2012
Сообщения: 87
|
Спасибо, за исчерпывающий ответ. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
