| Автор |
Сообщение |
Griff
Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56
|
Всем доброго времени суток!
Накопилось несколько вопросов, не все из них по данным, но может кто-нибудь сможет подсказать...
1. Где можно взять реальные и проверенные не "склеенные" данные по фьючерсам на индекс РТС?
Да, знаю, что можно их найти на Финаме, но как-то нет большого доверия к этому ресурсу именно по части данных, просто некоторое время назад замечал расхождения между реальными данными, полученными из Quik и скаченными с Финама.
2. Как правильно "склеивать" полученные данные, ведь это нужно делать в определенном порядке так, как одновременно торгуется несколько контрактов?
Возьмем, например периоды действия контрактов (с РТС):
- RTS-9.05 (03.08.2005 - 15.09.2005)
- RTS-12.05 (03.08.2005 - 14.12.2005)
- RTS-3.06 (03.08.2005 - 14.03.2006)
- RTS-6.06 (03.08.2005 - 14.06.2006)
- RTS-9.06 (15.03.2006 - 14.09.2006)
- RTS-12.06 (15.06.2006 - 14.12.2006)
- RTS-3.07 (15.09.2006 - 14.03.2007)
- RTS-6.07 (01.06.2006 - 14.06.2007)
- RTS-9.07 (05.05.2006 - 14.09.2007)
- RTS-12.07 (03.08.2006 - 14.06.2007)
- RTS-3.08 (17.09.2007 - 14.03.2008)
- RTS-6.08 (17.12.2007 - 11.06.2008)
- RTS-9.08 (17.12.2007 - 25.07.2008)
- RTS-12.08 (27.11.2007 - 25.07.2008)
- RTS-3.09 (16.06.2008 - 25.07.2008)
3. После того, как данные "склеили" загоняем их в Ами для тестирования. Куда и какие параметры нужно еще дополнительно добавить в информацию о символе для тестера - размер лота, шаг цены...? Где задается размер ГО?
4. На какие моменты стоит обратить пристальное внимание при "склеивании" и тестировании, какие подводные камни могут возникнуть и где?
Заранее спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Griff
Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56
|
Всем спасибо за многочисленные ответы :)))
На первые два вопроса удалось найти более или менее подходящие решение, а вот оставшиеся два пока открыты:
1. Настройка информации о тестируемом, возьмем фьючерс на индекс РТС:
Round Lot Size - 1 (Количество бумаг в лоте)
Tick Size - 5 (Минимальный шаг - 5 пунктов)
Где нужно задать стоимость самого фьючерса, ведь на графике только пункты? Это делается в коде или в той же информации?
2. Если свои тонкости при тестировании фьючерсов в отличии от акций, на что стоит обратить пристальное внимание? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Где нужно задать стоимость самого фьючерса, ведь на графике только пункты? Это делается в коде или в той же информации? |
В Information
http://www.amisite.ru/begin/bd_info.htm
| Цитата: |
Contract Specification (спецификация контракта). Тут указывается информация по биржевому контракту символа
Round Lot Sise – размер лота. Указывается минимальное количество бумаг доступных для покупки/продажи на площадке
Margin Deposit – сумма денег для покупки одного контракта. Положительная величина указывает сумму для покупки одного контракта в деньгах. Отрицательная – процент от стоимости контракта
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
Олег подскажи пожалуйста, у фуча минимальный шаг цены 1 рубль, т.е. дробных частей нет, подгружаю данные там тоже только целые значения, он в тестере мне пишет дробные после запятой, Tick Size = 1
Откуда он их может брать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| он в тестере мне пишет дробные после запятой |
А где именно пишет дробные? В том смысле, что например % изменения полюбому должны быть дробные... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| он в тестере мне пишет дробные после запятой |
А где именно пишет дробные? В том смысле, что например % изменения полюбому должны быть дробные... |
Цену покупки, я уже разобрался, дело в том что уровень покупки некоторая математика в рез те которой получаются дробные значения, вот он их и ставит в тестере, я то думал он поумней будет будет брать ближайшую котировку, пришлось применить round и все ок) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
