| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
К сожалению можно только выбрать по какому оптимизируется. Средний нельзя. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Дмитрий
Зарегистрирован: 29.11.2011
Сообщения: 96
Откуда: Саратов
|
| 000 писал(а): |
| К сожалению можно только выбрать по какому оптимизируется. Средний нельзя. |
Понятно. Но это можно и в экселе сделать тогда |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Можно и в экселе. Можно и в дельфи прогу написать... Только это в 100 раз дольше и сложнее.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
Вот решил провести форвардный тест - на вкладке соответствующей настроено, оптимизация запущена...
В конце оптимизации появляется сообщение:
"You can not run apply single-symbol backtest/optimization on IIS/OS/Best/Equity ticker.
Please change symbol or 'Apply to' setting."
И добавляются два символа ~~~BESTEQUITY и ~~~ISEQUITY
А в каком виде получить результаты-то? Извиняюсь за тупость, но может кто описать маленькую инструкцию по использованию walk-farward в Ami и анализу результата... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
Кто-нибудь, все же может написать инструкцию по walk-farward в Ami? |
Последний раз редактировалось: BRTO (Вс Окт 14, 2012 9:16 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А что конкретно непонятно? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
| 000 писал(а): |
| А что конкретно непонятно? |
Да ничего 
Просто можно маленькое описание, как вы делайте walk-farward тестирование - какие кнопки-галочки жмете в Ami и, главное, как анализировать полученный результат. Просто у меня чувство, что я что-то делаю не так.
Выше я написал:
| Цитата: |
Вот решил провести форвардный тест - на вкладке соответствующей настроено, оптимизация запущена...
В конце оптимизации появляется сообщение:
"You can not run apply single-symbol backtest/optimization on IIS/OS/Best/Equity ticker.
Please change symbol or 'Apply to' setting."
И добавляются два символа ~~~BESTEQUITY и ~~~ISEQUITY |
Что это значит? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
новичок
Зарегистрирован: 24.01.2012
Сообщения: 4
|
[quote="BRTO"]
| 000 писал(а): |
| А что конкретно непонятно? |
Да ничего
Просто можно маленькое описание, как вы делайте walk-farward тестирование - какие кнопки-галочки жмете в Ami и, главное, как анализировать полученный результат. Просто у меня чувство, что я что-то делаю не так. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
новичок
Зарегистрирован: 24.01.2012
Сообщения: 4
|
[quote="BRTO"]
| 000 писал(а): |
| А что конкретно непонятно? |
Да ничего
Просто можно маленькое описание, как вы делайте walk-farward тестирование - какие кнопки-галочки жмете в Ami и, главное, как анализировать полученный результат. Просто у меня чувство, что я что-то делаю не так.
1-начало и окончание первого периода оптимизации "IS"
2-начало и окончание первого периода торговли "OOS"
3-выбор параметра по которому будет проводится тест.
4-шаг сдвига периодов оптимизации и торговли.
Для визуального контроля результатов тоговли зеленый график.Он склеивается из отрезковOOS.Тоже самое для периодов IS-желтый график.Формулы на рисунке |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
новичок
Большое спасибо, попробую. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
| 000 писал(а): |
| К сожалению можно только выбрать по какому оптимизируется. Средний нельзя. |
Почему нельзя? Можно.
Юзаем backtester custom interface и вытягиваем оттуда нужные нам метрики. Далее можем делать с ними что угодно, Например сделать свой усредненный коэффициент. Дальше вставляем его в бэктестер через AddCustomMetric() и в настройках Walk-Forward вписываем название нашеего коэффициента. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
ну так то разумеется можно.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
Вот результат форвардного тестирования одной системки (см приложенный файл) с середины 2010 по настоящее время.
Кто разбирается, посмотрите, смысл связываться есть с такой системой?
(первоначальная сумма - 100 000 руб, комиссии учтены, инструмент - фьюч сбера) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Глянул, на первый взгяд график эквити OOS вполне ровный, без сильных просадок. Убыточных месяцев не много и убыток там мизерный. Можно запускать |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
| spitfire писал(а): |
| Глянул, на первый взгяд график эквити OOS вполне ровный, без сильных просадок. Убыточных месяцев не много и убыток там мизерный. Можно запускать |
Да вроде система ничего, но у меня там куча фильтров, значения в эти фильтры я ставлю как константы, и не оптимизирую их...
Сейчас наконец разобрался с форвардным тестированием (спасибо этой ветке форума), действительно, более адекватный метод проверки систем |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
