| Автор |
Сообщение |
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
Не очень понимаю как использовать и в частности, как настраивать параметры для walk-forawrd в settings(интервалы дат и прочее).
Можно на несложном примере объяснить ?
Насколько понял на текущий момент, цель примерно такая - на определенном заданном интервале проводится обычная оптимизация по параметрам, потом автоматически ?проверяется? на другом интервале и снова оптимизируется на еще одном интервале... неясно пока как эти интервалы выбираются и чем заканчивается в итоге оптимизация такая. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Какова вообще цель тестирования?
Посмотреть в прошлом, что было бы если бы эта система торговалась раньше и на основании полученной информации сделать вывод стоит ли её торговать сейчас.
Допустим торгуется система с оптимизируемыми параметрами и решено каждый месяц проводить оптимизацию на данных за прошлый месяц и потом торговать месяц не трогая систему и т.д.
Вот такой режим и эммулирует walk-forawrd
Как использовать.
Ставим в настройках Easy mode
далее в In sample data ставим
Start 01.01.2009
End 01.02.2009
Ниже
Step 1 Monts
Почти в самом низу выбираем по какому показателю будем выбирать лучшие параметры (optimization target) Допустим максимальная прибыль (Net % Profit)
В результате в самом низу будет таблица где IS это период на котором оптимизируется система, а OOS это следующий период на котором она будет торговаться с лучшими параметрами и т.д. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| 000 писал(а): |
Какова вообще цель тестирования?
Посмотреть в прошлом, что было бы если бы эта система торговалась раньше и на основании полученной информации сделать вывод стоит ли её торговать сейчас.
Допустим торгуется система с оптимизируемыми параметрами и решено каждый месяц проводить оптимизацию на данных за прошлый месяц и потом торговать месяц не трогая систему и т.д.
Вот такой режим и эммулирует walk-forawrd
|
Немного непонятен такой момент: т.е. перед каждым новым месяцем "торговли" в таком режиме заново проводится оптимизация ? Т.е. каждый такой "контрольный" (forward называется, правильно понимаю?) месяц торгуется возможно уже совсем с другими параметрами, чем предыдущий "контрольный" ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| AmiTrt писал(а): |
Немного непонятен такой момент: т.е. перед каждым новым месяцем "торговли" в таком режиме заново проводится оптимизация ? |
Да
| AmiTrt писал(а): |
Т.е. каждый такой "контрольный" (forward называется, правильно понимаю?) месяц торгуется возможно уже совсем с другими параметрами, чем предыдущий "контрольный" ? |
Совершенно верно |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
Возник вот такой полуфилософский вопрос - нужна ли при работе периодическая переоптимизация системы ? дает ли это преимущества при реальной торговле или лучше стабильная система, прошедшая и "и огонь, и воду, и медные трубы" |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| 000 писал(а): |
В результате в самом низу будет таблица где IS это период на котором оптимизируется система, а OOS это следующий период на котором она будет торговаться с лучшими параметрами и т.д. |
А как можно получить (если можно) примерно такой отчет:
вывод from-to оптимизиуремого окна(скажем за год), потом результат торговли за следующие три месяца, потом оптимизируемое окно сдвигается на три месяца(ширина та же - год), снова торгуется три месяца и т.д.
чтобы результат не одной строкой получался, а несколько с указанием интервалов временных, которые оптимизировались.
(А то только мимоходом видно, что прошла одна оптимизация(интервал), потом пошел другой интервал) а результат всего одна строка непонятно к какому периоду относящуюся.
Все, вопрос снимается - нашел. Появляется среди основных окон закладка "Walk Forward". Странно, что так запрятали результат. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Результат в любом случае будет общий.
Если надо по каждому периоду отдельный результат, то руками сам (один период, следующий и т.д.)
Дело вот в чем. Какая разница где какой именно был выхлоп. Проверяется именно актуальность подхода с переодической поднастройкой системы. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
А как такую оптимизацию walk-forawrd запустить-то?
Что-то понять не могу  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| AmiTrt писал(а): |
| Возник вот такой полуфилософский вопрос - нужна ли при работе периодическая переоптимизация системы ? дает ли это преимущества при реальной торговле или лучше стабильная система, прошедшая и "и огонь, и воду, и медные трубы" |
ИМХО полезно периодически подстраивать параметры системы под изменяющийся характер рынка, так как старое мясо уходит, приходит новое - характер движений меняется. Это если у тебя система на основе индюков. Вообще этот тест хорошо показывает стационарность параметров и исключает возможность подгонки под историю. Это наиболее реалистичный тест торговли - я его активно юзаю 
Для паттерной торговли в общем то волк-форвард не нужен.
Только учти что надо еще правильные IS/OOS периоды выбрать, чтобы число трейдов в OOS было статистически достоверно.
Насчет OOS. Нужно число трейдов статистически достоверное - не меньше 30. Учти что Ами в конце OOS-периода автоматом закрывает трейд, что могет немного не совпадать с реальностью, где ты трейд обычно по стопу закрываешь.
Насчет IS. Волшебной формулы соотношения IS/OOS нет, желательно чтобы он был раза в 3 и больше отличаться от OOS, ну и чтобы он охватывал и тренды и боковики. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
AmiTrt
Зарегистрирован: 01.06.2011
Сообщения: 90
|
| spitfire писал(а): |
Насчет IS. Волшебной формулы соотношения IS/OOS нет, желательно чтобы он был раза в 3 и больше отличаться от OOS, ну и чтобы он охватывал и тренды и боковики. |
1) А можно ли сделать так(при автоматическом, не ручном walk-farward), чтобы помимо заданного IS еще бы на одном интервале проверял дополнительно(как фильтр результатов) перед началом торговли на OOS.
2) Можно ли настроить, чтобы он торговал не по самому верхнему(пиковому) параметру, а на другом, скажем на 2м или 3м сверху?
По какому критерию обычно оптимизацию выполняете(car/mdd,rrr...) ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
1. Это что еще за фантазия? Может лучше тогда увеличить размер IS?
2. Для этого надо использовать генетические алгоритмы оптимизации - они по своей природе находят именно такие области где оптимум находится на неком плато, а не на резком всплеске, вокруг которого одни лоси.
Как показала практика и тесты разных вариантов, CAR/MDD лучше всего подходит для создания агрессивного и быстрого роста эквити (но возможно с сильными просадками). Если для депо главное сохранность, то мона по профит фактору оптимизировать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Дмитрий
Зарегистрирован: 29.11.2011
Сообщения: 96
Откуда: Саратов
|
Здравствуйте! А вот такой еще вопрос по волк-форвардной оптимизации. Я хочу прооптимизировать какой то период например с 01.01.2011 по 31.01.2011 по профиту, а на периоде с 01.01.2012 по 31.05.2012 хочу проверить форвард тест по найденным параметрам. Так вот мне нужна такая таблица, которая на каждый шаг оптимизации на первом периоде давала бы также результат на втором, чтобы можно было сравнить. Но в волк оптимизации похоже так нельзя сделать. Там она только лучшие выбирает из предыдущего периода и тестирует их на следующем. Или может какие то настройки хитрые есть? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ты можешь задать критерий, по которому будут выбираться лучшие параметры оптимизации. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Дмитрий
Зарегистрирован: 29.11.2011
Сообщения: 96
Откуда: Саратов
|
| 000 писал(а): |
| Ты можешь задать критерий, по которому будут выбираться лучшие параметры оптимизации. |
ну да, я могу выбрать любой параметр для оптимизации, но вдруг так окажется что форвард тест будет совпадать не с лучшим, а с каким нибудь средним, так много раз бывало и нужно использовать именно среднее значение если мы хотим устойчивости системы. Та вот сейчас приходится вручную подставлять найденные параметры для проверки форвард теста. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
