Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Парный трейдинг с momentum не работает Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
roma095



Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170

СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 2:16 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Подскажите пожалуйста, почему в бэктестинге нет ни одного сигнала на сделку по такой формуле? В чем ошибка?

Vtb = Foreign("VBH2_120201_120224", "Close");
Sber = Foreign("SRH_120201_120224", "Close");
per = 10;
Momvtb = (Vtb - Ref(Vtb, - per))/Ref(vtb, - per);
MomSber = (Sber - Ref(Sber, - per))/Ref(Sber, - per);

if(Name() == "VBH2_120201_120224")
{
SetPositionSize(1, 4);
Buy = Cross(Momvtb - MomSber, 0.02);
Sell = Cross(0, Momvtb - MomSber);
Short = Cross(-0.02, Momvtb - MomSber);
Cover = Cross(Momvtb - MomSber, 0);

}
if(Name() == "SRH_120201_120224")
{
SetPositionSize(4, 4);
Short = Cross(Momvtb - MomSber, 0.02);
Cover = Cross(0, Momvtv - MomSber);
Buy = Cross(-0.02, Momvtb - MomSber);
Sell = Cross(Momvtb - MomSber, 0);
}
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 2:26 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

roma095 писал(а):
Подскажите пожалуйста, почему в бэктестинге нет ни одного сигнала на сделку по такой формуле? В чем ошибка?

Vtb = Foreign("VBH2_120201_120224", "Close");
Sber = Foreign("SRH_120201_120224", "Close");
per = 10;
Momvtb = (Vtb - Ref(Vtb, - per))/Ref(vtb, - per);
MomSber = (Sber - Ref(Sber, - per))/Ref(Sber, - per);

if(Name() == "VBH2_120201_120224")
{
SetPositionSize(1, 4);
Buy = Cross(Momvtb - MomSber, 0.02);
Sell = Cross(0, Momvtb - MomSber);
Short = Cross(-0.02, Momvtb - MomSber);
Cover = Cross(Momvtb - MomSber, 0);

}
if(Name() == "SRH_120201_120224")
{
SetPositionSize(4, 4);
Short = Cross(Momvtb - MomSber, 0.02);
Cover = Cross(0, Momvtv - MomSber);
Buy = Cross(-0.02, Momvtb - MomSber);
Sell = Cross(Momvtb - MomSber, 0);
}


так вы расчетные линии на график выведите и посмотрите есть пересечения или нет

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roma095



Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170

СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 2:32 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

У меня моментум под одним инструментом только. По очереди приходится переключать. Как их наложить?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 6:51 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Так используй Foreign. Счас я бухой завтра код ьгляну

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
spitfire



Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow

СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 8:13 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

commenced писал(а):
Так используй Foreign. Счас я бухой завтра код ьгляну

Отмечаешь ударный день пятницы? Very Happy Даа, здорово сегодня шортилам засадили.. Даже шансов на выход не дали Twisted Evil
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 7:39 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

SetBarsRequired(100000,0);
f=(Foreign("SRU1","l"));
s=(Foreign("RIU1","l"));
g=(f-Ref(f,-1))/Ref(f,-1)*100;
j=(s-Ref(s,-1))/Ref(s,-1)*100;



r = Cross(j,g);
t = Cross(g,j);
p=j;
n=g;
k=p-n;
for(i = 1; i < BarCount; i ++)
{
if(r[i] == 1 OR t[i]==1)
{
k[i] = p[i]-n[i];

}
else {
k[i] = (p[i]-n[i]) +k[i-1];

}}


Plot(-0.6, "-0,6", 5, styleStaircase);
Plot(0.6, "0.6", 5, styleStaircase);

Plot(k, "k", 3, styleStaircase);


На этом примере посмотри что и как, т.е. визуализируй условия, чтоб понять, а выполняются они вообще или нет. У меня нет в базе твоих бумаг, поэтому кинул старый код более менее подходящий.

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 11:44 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Вот код
Код:

Vtb = Foreign("SPFB.VTBR", "Close");
Sber = Foreign("SPFB.SBRF", "Close");
per = 10;
Momvtb = (Vtb - Ref(Vtb, - per))/Ref(vtb, - per);
MomSber = (Sber - Ref(Sber, - per))/Ref(Sber, - per);

if(Name() == "SPFB.VTBR")
{
 SetPositionSize(1, 4);
 Buy = Cross(Momvtb - MomSber, 0.02);
 Sell = Cross(0, Momvtb - MomSber);
 Short = Cross(-0.02, Momvtb - MomSber);
 Cover = Cross(Momvtb - MomSber, 0);
}
if(Name() == "SPFB.SBRF")
{
 SetPositionSize(4, 4);
 Short = Cross((Momvtb - MomSber), 0.02);
 Cover = Cross(0, (Momvtb - MomSber));
 Buy = Cross(-0.02, (Momvtb - MomSber));
 Sell = Cross((Momvtb - MomSber), 0);
}

Вот скрин теста

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Последний раз редактировалось: 000 (Пн Фев 27, 2012 4:29 pm), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roma095



Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170

СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 4:04 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Я вообще запутался. У меня у каждого инструмента всеравно свой график. Никакого пересечения инструментов не могу сделать.
Делал по коду Momenced
Image
Image
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 4:32 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Если хочешь посмотреть разницу моментумов, то вот такой код

Код:

Vtb = Foreign("SPFB.VTBR", "Close");
Sber = Foreign("SPFB.SBRF", "Close");
per = 10;
MomVtb = (Vtb - Ref(Vtb, - per))/Ref(vtb, - per);
MomSber = (Sber - Ref(Sber, - per))/Ref(Sber, - per);

Plot(MomVtb - MomSber, "", ColorRed);

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roma095



Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170

СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 9:00 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

000, всеравно визуально не видно корелляцию двух инструментов, что бы можно было оценить расхождение и открыть позу по двум инструментам.

Я хочу сделать робота спредера, который после раскорелляции однотипных инструментов сможет открыться позами внутрь по каждой ноге и закрытся при пересечении линий или сужению до некого значения спреда.



Image
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roma095



Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170

СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 9:22 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

000, вот твой код. сбер и втб с 2 февраля по 28 февраля, 5 мин.
Открылась только одна сделка.

Вот у меня совсем мозг отказывается это понимать

Image
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 10:29 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Ну вот смотри спред моментумов на 5минутках этих двух фьючей за февраль.
Я вижу только один раз когда спред перелез через 0.02

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roma095



Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170

СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:32 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

А где смотреть пересечение?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:41 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

???
Красная линия это спред.
Синие горизонтальные это 0.02 и - 0.02
Код AFL я давал выше....

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roma095



Зарегистрирован: 02.02.2012
Сообщения: 170

СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:42 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

roma095 писал(а):
А где смотреть пересечение?


Увидел. Только у меня такого графика то нет
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen