| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
Всем привет.
Хотелось бы узнать, какую максимальную просадку вы допускаете для своей торговой системы(одной, не портфеля) и почему?
... или когда и при каких просадках вы снимаете систему с торговли?
спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
На фьючах 50% выделенных под систему средств. Потому, что плечо позволяет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| На фьючах 50% выделенных под систему средств. Потому, что плечо позволяет. |
вопрос заключается в том, сколько выделяете под систему средств тогда? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
я так понимаю выделяя средства, исходить ведь нужно из максимальнодопустимых просадок самой системы на бектестах. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Надо учитывать ликвидность, сколько денег есть, сколько есть систем, ну и тип системы. Я вот арбитраж не торговал, но мне кажется, что в арбитраж можно все деньги засовывать (с учетом ликвидности) потому, что рисков нет.
А для остановки работы системы не обязательно дожидаться макс. просадки. Как эквити стала подозрительной, так смотри.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
Надо учитывать ликвидность, сколько денег есть, сколько есть систем, ну и тип системы. Я вот арбитраж не торговал, но мне кажется, что в арбитраж можно все деньги засовывать (с учетом ликвидности) потому, что рисков нет.
А для остановки работы системы не обязательно дожидаться макс. просадки. Как эквити стала подозрительной, так смотри.... |
это не арбитраж, обычные трендследящие системы для маржинальной торговли.
исходим изначально из достаточно большого кол-ва денег и систем.
предположим, на истории максимальная просадка 10 % и маржа 1 к 10. следовательно достаточно ли под эту систему выделить, скажем, 40% капитала, чтоб половина от этих 40% уходила под маржинальный залог, а другая половина составляла величину максимальной просадки на случай ЧП и следоватеьно отталкиваясь от кол-ва денег под макс. просадку(в этих 20%) расчитывать величину позиции? или я что-то не учёл?
Механизатор в своей книге упоминал что-то типа того, что макс. просадку можно на глазок принимать в 2 раза больше, чем она была в бектестах. Может лучше тогда взять этот способ на вообужение(тоже из его книги):
"Имея нормировочный коэффициент и оценку «непохоже-
сти», уже можно составить набор коэффициентов для портфеля.
К примеру, пусть у нас имеются три системы, у первой риск бе-
рем за 1, риск второй, допустим, вдвое меньше, соответственно
нормировочный коэффициент будет 2, у третьей пусть риск в
полтора раза меньше, нормировочный коэффициент 1,5. Оцени-
ваем непохожесть систем: паре 1-2 ставим 2 балла, паре 1-3 ста-
вим 3 балла, паре 2-3 ставим 4 балла. Первая система по «непо-
хожести» получает в сумме 2+3=5 баллов, вторая 6 баллов, тре-
тья 7 баллов. С учетом нормировочных коэффициентов первая
система набирает 5·1=5 баллов, вторая 2·6=12 баллов, третья
1,5·7=11,5 баллов. В сумме получается 28,5 баллов, что соответ-
ствует 100% капитала портфеля, откуда окончательно получаем
коэффициенты для систем: 18%, 42% и 40%." ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Угу. Норамльный вариант. Все правильно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
