Автор |
Сообщение |
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
Пишу маленькую системку, в которой вход осуществляется на первой после пересечения индикатора полностью сформированной свече (1 на картинке) выше линии индикатора.
Как такое условие оформить кодом? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Код: |
Buy = Ref(L < indikator, -1) AND L > indikator; |
|
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
000 писал(а): |
Код: |
Buy = Ref(L < indikator, -1) AND L > indikator; |
|
Спасибо.
А такой вариант имеет право на жизнь?
Код: |
Buy=Ref(C,-2)<indikator AND L>indikator |
Вроде он отражает ситуацию 1 на картинке. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В принципе можно и так (почти). Все зависит от того, что конкретно ты хочешь описать. Только вот не а
Код: |
Ref(C<indikator, -2) |
Это далеко не одно и то же. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
000 писал(а): |
Это далеко не одно и то же. |
А в чем разница? Т.е. так вообще нельзя писать? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Писать можно.
Разница вот в чем.
Первое. Закрытие 2 бара назад больше чем индикатор сейчас
Второе. Закрытие 2 бара назад больше чем индикатор 2 бара назад. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BRTO
Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 105
|
000 писал(а): |
Писать можно.
Разница вот в чем.
Первое. Закрытие 2 бара назад больше чем индикатор сейчас
Второе. Закрытие 2 бара назад больше чем индикатор 2 бара назад. |
Т.е. из-за такого написания сигналов по моему варианту не происходит заглядывания в будущщее или что-то в этом роде?
Просто при тестировании мой вариант показывает значительно лучшие результаты и это как-то подозрительно
000, при тех же настройках тестера твой первый вариант эту прибыль уменьшает раза в 2 (терпимо), а второй - уже в четверо |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Нет. Заглядывания нет в любом случае.
Просто эти варианты описывают разные "паттерны" |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|