| Автор |
Сообщение |
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Камрады! Отпишитесь пожалуйста, по какому целевому параметру вы лично предпочитаете оптимизировать системы и почему?
Я лично всегда использовал CAR/MDD, как показатель прибыльности системы к единице риска. С одной стороны, для меня важна итоговая прибыль, но и просадка тоже имеет значение.
К чему я задал этот вопрос. Провел форвардный тест своей новой системы. Прибыль офигенская  В среднем 10% в месяц .И вроде график эквити более-менее гладкий. Но MaxSysDD аж -47%. Имхо оч много, но уж очень вкусные результаты по доходности. Вот ща думаю запускать ее или нет. Может стоит провести форвардный тест при другом целевом параметре оптимизации - могет по коэффициенту Шарпа сделать или еще чему-то? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я вообще на глаз смотрю эквити... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ну Олег, сабж был про то, по какому параметру проводить оптимизацию |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
kyiv.maxim
Зарегистрирован: 26.03.2010
Сообщения: 23
|
ProfitFactor + RecoveryFactor (имхо) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| kyiv.maxim писал(а): |
| ProfitFactor + RecoveryFactor (имхо) |
Там же можно выбрать только или это или то. А почему такой выбор? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
belko05
Зарегистрирован: 26.04.2011
Сообщения: 46
|
я считаю, оптимизацию следует проводить отталкиваясь от стратегии. если у тебя "черепаха", то нет смысла облизываться на процент в месяц. ясно- большим он не будет..javascript:emoticon(' ') |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Не, ну естественно, от системы зависит КАКИЕ системные параметры оптимизировать. Но еще раз, вопрос не в этом Когда мы выбрали параметры, которые оптимизировать, будь то период машки или еще что, мы должны выбрать целевой параметр оптимизации - макс прибыль или минимальная просадка и так далее. Вот о чем сабж. Я юзаю CAR/MDD. Какие у вас варианты?
Этот целевой параметр мона выбрать в настройке бектестера, вкладка Walk-Forward, там Optimization Target. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Я тоже оптимизирую по CAR/MDD, насколько я понимаю, этот параметр оценивает гладкость эквити, для меня это важно... Но все равно я просматриваю несколько верхних результатов оптимизации, иногда пожертвовав в CAR/MDD парой пунктов, можно более высокую доходность найти. Потом уже смотрю ДД, профит фактор (у меня он обычно не высокий, в районе 1,5, НАУЧИТЕ КАК СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ )) ), средний профит/лосс, % выигрышей и коэф.Шарпа. |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Профит фактор я заметил мона получить хороший (2 и выше) при мартингейле, но честно это стрем по бектесту (у меня было 4.5) изза диких просадок.
В общем, решил еще одно исследование провести. Топ такой:
CAR/MDD
Net% Profit
Payoff Ratio
Profit Factor
Sharpe Ratio
Recovery Factor
Проведу форвардные тесты и резалты сравню комплексно по распределению прибыли и просадок в годах. Интересно глянуть как таргет влияет на итоговый результат форвардного теста. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
belko05
Зарегистрирован: 26.04.2011
Сообщения: 46
|
| spitfire писал(а): |
| мы должны выбрать целевой параметр оптимизации - макс прибыль или минимальная просадка |
в таком случае надо начать со своих нервов! javascript:emoticon(' ') выдержат просадку- дерзай!!
сам посматриваю на CAR/MDD, Net% Profit, Recovery Factor.
хотя оптимизация никогда не даст точных параметров- сам знаешь, поэтому к выбору параметра оптимизации следует относиться... по философски.. что-ли.. javascript:emoticon(' ') javascript:emoticon('') |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ежу понятно, что мы не можем подогнать систему под будущие котировки Но периодиски оптимизировать систему под изменяющийся характер рынка я считаю оч даже полезным  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
belko05
Зарегистрирован: 26.04.2011
Сообщения: 46
|
ну и я не говорю что это бесполезное занятие! сам периодически гоняю систему! а что смотрю- см выше javascript:emoticon(' ') |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Провел тесты. Сделал вывод что лучше всего подходит CAR/MDD или Profit Factor, при этом первый случай подходит для агрессивного наращивания капитала, а второй больше для больших депо, когда важность просадки становится на первое место. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
| spitfire писал(а): |
| Ежу понятно, что мы не можем подогнать систему под будущие котировки Но периодиски оптимизировать систему под изменяющийся характер рынка я считаю оч даже полезным |
Не просто полезным, иногда это вопрос выживания
Ничто не вечно, в том числе и торговые алгоритмы... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Яхфар
Зарегистрирован: 24.04.2011
Сообщения: 74
|
Записываю несколько систем на карандаш, потом смотрю кто из них чаще появляется в топе показателей тестера ( всё как у всех правда я ещё смотрю RRR и Sharpe). Потом всё скидываю в Exel и анализирую там в основном по эквити по просадкам. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
