| Автор |
Сообщение |
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
Олег подскажи пожалуйста можно ли вычитать сумму из основного депозита CUM Profit через определенные промежутки времени, ну там неделя, месяц? Как это корректно воплотить в коде? Торговля с маржой. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Наверное нельзя. По крайней мере я не знаю. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| 000 писал(а): |
| Наверное нельзя. По крайней мере я не знаю. |
Да жаль, а то я попытался эти расходы разделить на количество сделок и запихнуть в комиссию, потом пришлось валерианку пить)
На самом деле многие так пытаются разнести расходы, ВНИМАНИЕ ВСЕМ это крайне не корректно! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Сергей писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Наверное нельзя. По крайней мере я не знаю. |
Да жаль, а то я попытался эти расходы разделить на количество сделок и запихнуть в комиссию, потом пришлось валерианку пить)
На самом деле многие так пытаются разнести расходы, ВНИМАНИЕ ВСЕМ это крайне не корректно! |
Ты зачем себе голову забиваеш, что шорт что плече дают под например 12% годовых, твоя система на рынке всегда и всегда есть поза на ночь, при этом лонг без плеч, шорт 1:1 значит из годового дохода надо вычесть 6% (грубо будем считать что наночь 50% случаев лонг, 50% шорт), если лонг берется с плечем в размере дэпо то 12%, если 3:1 то примерно 24%. Не путай комиссию с оборота сделки с кредитом и все головники сразу отпадут.  Писал относительно спота. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Наверное нельзя. По крайней мере я не знаю. |
Да жаль, а то я попытался эти расходы разделить на количество сделок и запихнуть в комиссию, потом пришлось валерианку пить)
На самом деле многие так пытаются разнести расходы, ВНИМАНИЕ ВСЕМ это крайне не корректно! |
Ты зачем себе голову забиваеш, что шорт что плече дают под например 12% годовых, твоя система на рынке всегда и всегда есть поза на ночь, при этом лонг без плеч, шорт 1:1 значит из годового дохода надо вычесть 6% (грубо будем считать что наночь 50% случаев лонг, 50% шорт), если лонг берется с плечем в размере дэпо то 12%, если 3:1 то примерно 24%. Не путай комиссию с оборота сделки с кредитом и все головники сразу отпадут. Писал относительно спота. |
У меня каждый месяц снимают сумму за обслуживание (безлимит), это тоже не сильно но повлияет на конечный результат, а вот % за перенос позиции на след день (акции) включать в комиссию нужно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Сергей писал(а): |
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Наверное нельзя. По крайней мере я не знаю. |
Да жаль, а то я попытался эти расходы разделить на количество сделок и запихнуть в комиссию, потом пришлось валерианку пить)
На самом деле многие так пытаются разнести расходы, ВНИМАНИЕ ВСЕМ это крайне не корректно! |
Ты зачем себе голову забиваеш, что шорт что плече дают под например 12% годовых, твоя система на рынке всегда и всегда есть поза на ночь, при этом лонг без плеч, шорт 1:1 значит из годового дохода надо вычесть 6% (грубо будем считать что наночь 50% случаев лонг, 50% шорт), если лонг берется с плечем в размере дэпо то 12%, если 3:1 то примерно 24%. Не путай комиссию с оборота сделки с кредитом и все головники сразу отпадут. Писал относительно спота. |
У меня каждый месяц снимают сумму за обслуживание (безлимит), это тоже не сильно но повлияет на конечный результат, а вот % за перенос позиции на след день (акции) включать в комиссию нужно. |
Да не нужно это включать в комиссию, как ты непоймеш, комиссия платится за каждую сделку, а кредит ты платиш, только в случае переноса, это очень разные расчеты, в ночь уйдет только одна сделка, а в течении дня их может быть несколько, поэтому подсчитывай как я написал. Тестер выдавая результат не говорит, что в будующем если получились одни данные получатся именно такие, он только говорит что на истории данные такие были, в будующем если все сделано правильно, то отклонение результатов от тестера будет в районе 20% если не больше, и 1-2% за счет уточнения расчета по кредиту тебе ничего не дадут вообще, поэтому я тебе и предлогаю считать грубо как я написал. А вообще переходи на фортс, не надо платить диких процентов комиссий и вообще ничего за кредит, только проскальзывание, робот под фортс уже есть. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Наверное нельзя. По крайней мере я не знаю. |
Да жаль, а то я попытался эти расходы разделить на количество сделок и запихнуть в комиссию, потом пришлось валерианку пить)
На самом деле многие так пытаются разнести расходы, ВНИМАНИЕ ВСЕМ это крайне не корректно! |
Ты зачем себе голову забиваеш, что шорт что плече дают под например 12% годовых, твоя система на рынке всегда и всегда есть поза на ночь, при этом лонг без плеч, шорт 1:1 значит из годового дохода надо вычесть 6% (грубо будем считать что наночь 50% случаев лонг, 50% шорт), если лонг берется с плечем в размере дэпо то 12%, если 3:1 то примерно 24%. Не путай комиссию с оборота сделки с кредитом и все головники сразу отпадут. Писал относительно спота. |
У меня каждый месяц снимают сумму за обслуживание (безлимит), это тоже не сильно но повлияет на конечный результат, а вот % за перенос позиции на след день (акции) включать в комиссию нужно. |
Да не нужно это включать в комиссию, как ты непоймеш, комиссия платится за каждую сделку, а кредит ты платиш, только в случае переноса, это очень разные расчеты, в ночь уйдет только одна сделка, а в течении дня их может быть несколько, поэтому подсчитывай как я написал. Тестер выдавая результат не говорит, что в будующем если получились одни данные получатся именно такие, он только говорит что на истории данные такие были, в будующем если все сделано правильно, то отклонение результатов от тестера будет в районе 20% если не больше, и 1-2% за счет уточнения расчета по кредиту тебе ничего не дадут вообще, поэтому я тебе и предлогаю считать грубо как я написал. А вообще переходи на фортс, не надо платить диких процентов комиссий и вообще ничего за кредит, только проскальзывание, робот под фортс уже есть. |
У тебя комиссию за перенос не раз в год вычитают, а каждое утро, а сделок у меня в среднем одна в день вот и считай влияет это на общий результат или нет. В среднем эту комиссию можно рабить в на количество сделок в соответствии с Exposure. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
А вообще переходи на фортс, не надо платить диких процентов комиссий и вообще ничего за кредит, только проскальзывание, робот под фортс уже есть.[/quote]
Сильно отличается от торговли бумагами? Какая там ликвидность? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Сергей писал(а): |
| А вообще переходи на фортс, не надо платить диких процентов комиссий и вообще ничего за кредит, только проскальзывание, робот под фортс уже есть. |
Сильно отличается от торговли бумагами? Какая там ликвидность?[/quote] На сейчас на газе гдето 2000000000 р оборот, основной там индекс он в районе 15000000000 р на счас, плече возможно и 10:1 и 20:1 (в зависимости от бумаги) прикинь как надо бумаг нахапать чтоб по маржинколу закрыли , но я больше чем 2:1, не беру, а главное там и в шорт можно вставать тоже 13:1 Движухи со спотом не 1:1, но если на стоке система доходна то и на фьюче будет. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Сергей писал(а): |
У тебя комиссию за перенос не раз в год вычитают, а каждое утро, а сделок у меня в среднем одна в день вот и считай влияет это на общий результат или нет. В среднем эту комиссию можно рабить в на количество сделок в соответствии с Exposure. |
Нет это не влияет, так как пересчет кол-ва лотов ты делаеш раз в месяц, а значит исходить должен из средней стоимости лотов, а не дэпо. Даже если бы ты входил всегда по максимуму именно кредит, это такая мелочь, что учитывать ее нужно именно как я писал, для прикола посчитай 12% годовых это сколько в день, в месяц получиться меньше 1%. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
[ для прикола посчитай 12% годовых это сколько в день, в месяц получиться меньше 1%.[/quote]
16% годовых это 0.043 в сутки, в бумагах остается через день, т.е 0.01% на сделку (сделки в среднем одна в день), так вот эти 0.01% при работе с плечом в итоге выливаются в интересный результат. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Сергей писал(а): |
| [ для прикола посчитай 12% годовых это сколько в день, в месяц получиться меньше 1%. |
16% годовых это 0.043 в сутки, в бумагах остается через день, т.е 0.01% на сделку (сделки в среднем одна в день), так вот эти 0.01% при работе с плечом в итоге выливаются в интересный результат.[/quote]
Повторяю, не путай кредит и комиссию, при работе с плечом в итоге выливаются в интересный результат ты платиш только за плече, лонг в размере дэпо переноситься безплатно, не забудь это в своих расчетах и я не уверен что считать нужно так. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| [ для прикола посчитай 12% годовых это сколько в день, в месяц получиться меньше 1%. |
16% годовых это 0.043 в сутки, в бумагах остается через день, т.е 0.01% на сделку (сделки в среднем одна в день), так вот эти 0.01% при работе с плечом в итоге выливаются в интересный результат. |
Повторяю, не путай кредит и комиссию, при работе с плечом в итоге выливаются в интересный результат ты платиш только за плече, лонг в размере дэпо переноситься безплатно, не забудь это в своих расчетах и я не уверен что считать нужно так.[/quote]
Ну понятное дело что не за всю сумму) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Вот у своего брокера нашел.
| Код: |
Расходы клиента при маржинальной торговле
ООО «Компания Брокеркредитсервис» не взимает оплаты за предоставление дополнительных активов, если возврат происходит в тот же торговый день (возврат дополнительных активов происходит автоматически, при наличии их на счете клиента).
В примерах №1 и 2 все операции (открытие и закрытие «лонга» и «шорта») происходили в один и тот же день, поэтому никаких дополнительных расходов клиента кроме биржевой и брокерской комиссии не возникало.
Однако, если к окончанию торгов клиент не вернул (не обеспечил наличие на счете) задействованные им дополнительны активы, то его обязательство по возврату переносится (на следующий торговый день – автоматически, на срок от 1 до 30 дней – по заявке клиента), при этом взимается плата за пользование ресурсами (в денежном выражении) исходя из определенной ставки в % годовых и количества календарных (не рабочих, а именно календарных) дней, на которое происходит перенос обязательства.
Пример №3
Клиент из примера №1 не продал акции РАО ЕЭС (оа) в тот же торговый день и не указал на какое количество дней он хочет перенести обязательство. Ставка за использование дополнительных денежных средств составляет (например) 18% годовых.
В случае, если перенос осуществляется на 1 день (т.е. между торговыми днями нет выходных и праздничных дней) клиент заплатит:
99430*0.18*1/365=49.03 рубля
В случае если перенос осуществляется с пятницы на понедельник, клиент заплатит:
99430*0.18*3/365=147.10 рублей.
При переносе обязательства вернуть определенное количество ценных бумаг, для оценки в денежном выражении этих ценных бумаг берется средневзвешенная цена этой акции на бирже «ЗАО Фондовая биржа ММВБ»
Пример №4
Клиент из примера №2 до конца торгов так и не откупил акции РАО ЕЭС (оа) в тот же торговый день и не указал, на какое количество дней он хочет перенести обязательство. Ставка за использование дополнительных ценных бумаг составляет (например) 15% годовых. Средневзвешенная цена акции РАО ЕЭС (оа) по итогам этого торгового дня составила 7.78 рублей
В случае, если перенос осуществляется на 1 день (т.е. между торговыми днями нет выходных и праздничных дней) клиент заплатит:
12900*7,78*0,15*1/365 = 41.24 рубля
В случае если перенос осуществляется с пятницы на понедельник, клиент заплатит:
12900*7,78*0,15*3/365=123.72 рубля
В день, на который произошел перенос обязательства, клиент также может либо закрыть позиции и автоматически закрыть обязательство, либо опять перенести его. |
|
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
