| Автор |
Сообщение |
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Олег, привет! Наверное повтор, но все же..
Хочу в коде системы ручками определять кол-во торгуемых лотов в настоящий момент. Типа поступил сигнал, я прописываю направление сделки, ее цену и кол-во лотов в зависимости от размера капитала в момент сделки, маржи и стратегии ММ. Как это удобней всего сделать? Есть ли какой-нить массив, показывающий на каждом баре размер капитала? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Функция SETPOSITIONSIZE() задает размер открываемой позиции. Можно в лотах, можно в деньгах, можно как % от денег. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ок, лоты у меня будут считаться хитрым образом  Для этого мне нужно знать сколько на текущем баре у нас есть бабосов - это как мона определить? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это сложно. На столько, что я не знаю как.
А чем не устраивает способ использовать Х% от имеющегося? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Я тут взял несколько типичных систем манимеджмента. Хочу оттестировать. В общем все типы сводятся к вариациям следующих 2х:
1. Мартингейл. Ставим в начале какой то процент денег. Если сделка проигрышная, то след сделка будет в 2 раза большим сайзом. Снова проигрыш, теперь уже тройным сайзом играем. И так далее, до выигрышной сделки. После выигрыша возвращаемся к начальному сайзу.
2. Пирамидинг. Тут уже управление идет прямо во время сделки. Сначала входим начальным сайзом, если цена движется в нашу сторону, добавляем еще какой-то сайз.
Хм, а может и получится оперировать только процентом от капитала Олег, небольшой вопрос по этой функции setposionsize. Если я ею явно задаю какой процент капитала использовать в сделке, все равно какая Account Margin стоит в настройках АА? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Курил тут еще наш форум и паука плюс хелп. Я правильно понимаю что после того как я в цикле открыл позицию Buy[i]=1 ,то чтобы просто увеличить размер позиции, повторный сигнал на Buy не прокатит? Или все будет ништяк? Просто не вижу большого сакрального смысла в том чтобы вместо Buy[i]=sigScaleIn не написать Buy[i]=1.
И по стрелочкам на графике можно будет увидеть где осуществлялась доливка?
Олег, прости что завалил вопросами Тема для меня совсем новая.. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
Сакральный смысл очень простой: sigScaleIn = 99998, а не 1. Так что повторный Buy[i] = 1 не прокатит. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| spitfire писал(а): |
Курил тут еще наш форум и паука плюс хелп. Я правильно понимаю что после того как я в цикле открыл позицию Buy[i]=1 ,то чтобы просто увеличить размер позиции, повторный сигнал на Buy не прокатит? Или все будет ништяк? Просто не вижу большого сакрального смысла в том чтобы вместо Buy[i]=sigScaleIn не написать Buy[i]=1.
И по стрелочкам на графике можно будет увидеть где осуществлялась доливка?
Олег, прости что завалил вопросами Тема для меня совсем новая.. |
Напишу подробнее. Для доливки Buy[i]=1 не прокатит. Если позиция уже открыта, то этот Buy просто проигнорируется.
По стрелочке никак нельзя будет увидеть что произошла доливка. При доливке изменится размер позиции и изменится цена первоначального входа. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Аха, спасибычи, буду писать и тестить  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Привет Олег!!! Пока такая тема, можно тоже небольшой вопрос, я для расчетов данные с тестера копирую в эксель и тут такое неудобство, надо все точки в ценах менять на запятые, может как-нить по другому можно данные в эксель переносить? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Оффтоп Протестую!
Вообще сложно чтоли поменять в экселе все точки на запятые? Дело пары секунд. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Если не секрет, как за пару секунд это сделать можно если значений много? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| DMITRY писал(а): |
| Если не секрет, как за пару секунд это сделать можно если значений много? |
Выделяешь весь столбик, тебе нужный. "Найти и выделить"-"Заменить".
Найти - пишешь ".", Заменить на - пишешь ",". Все. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Блин, ну дула, а я то думал что эксель знаю, даже не буду говорить чем я здесь до этого занимался… Спасип!!! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Яхфар
Зарегистрирован: 24.04.2011
Сообщения: 74
|
Управление ММ у меня выражается в двух вещах:
1. Сделки системы из Ами скидываю в эксель (торгуется тока один лот). Далее смотрю просадки которые образовывает система. Важно чтобы просадки были одного уровня. Выявляю несколько уровней просадки. И вхожу в систему тока с просадок. Каждому уровню сотносится определенное количество лотов. В экселе графически всё это неплохо можно просмотреть. Считаю тут же количество убыточных сделок и прибыльных, а также профит фактор. Ну и соответственно сравниваю со статистикой в АМИ. Т.е для меня это как бы дополнительеный фильтр позволяющий улучшать систему. Хотелось бы это закодить в Ами: Можно ли как нибудь прописать вход в систему большим количеством лотов, после серии убыточных сделок?
2. Скидываю также сделки в эксель и сопоставляю MFE% и прибыльные сделки. Тоже выявляю уровни на которых я могу фиксировать прибыль не дожидаясь сигнала системы. Вроде как благодаря этому эквити становится немного равнее и сделок прибыльных становится чуть больше. Тоже бы хотелось бы закодить.
Ещё по поводу точек и запятых, перед скидыванием в эксель можно языковые стандарты поменять, тогда даже их заменять не надо будет. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
