| Автор |
Сообщение |
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
| Если установками, то комиссия в тестере. Или менять на спред цены сделок.... |
Комиссия.
commission table – таблица позволяющая задать сложные схемы вычисления комиссии
perctnt - комиссия задается как процент от оборота
$ per trade – фиксированная сумма на каждую сделку
$ per share/contract – фиксированная сумма за каждый приобретенную/проданную акцию или контракт
Функции
SetOption("CommissionMode ", значение) и
SetOption("CommissionAmount", значение)
=================================
Например хочу задать 3 пт на паре EURUSD и нифига не могу понять как это сделать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
На каждом лоте будешь терять некую сумму. $ per share/contract |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
| На каждом лоте будешь терять некую сумму. $ per share/contract |
как я понимаю, в этом случае надо использовать
SetOption("CommissionMode ", значение) и
SetOption("CommissionAmount", значение)?
================================
И еще один вопросик. Уперся в то, что на одном чарте нелья разместить более 15 окон индикаторов. 15 - это окончательный приговор, заложенный в Ами, ил это где-то регулируется? Если "да", то где? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Да. Или выставить в настройках тестера. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
| Да. Или выставить в настройках тестера. |
Так а что насчет Чартов и 15 окон как предел?  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Хм. Про 15 подокон ничего не скажу. Они уж больно узкие тогда делаются. Нафиг больше? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
| Хм. Про 15 подокон ничего не скажу. Они уж больно узкие тогда делаются. Нафиг больше? |
Так и знал, что примерно это скажешь!
Они очень узкие становятся в случае, если экран стоит горизонтально. А если ставишь вертикально, то картинка меняется. И я не сказал бы что они узкие в этом случае на широкополосном экране. ДЛя поиска идей конечно же нужно и более 15! Не смертельно и 15. НО хотелось бы знать, есть ли такая возможность в изменении? Если нет, то технически на ближайшее время нет смысла намечать переоснащения. Хотя бы на ближайшие 1-2 года.
В настройках я такой возможности не нашел! Жаль конечно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Вот стало интересно
Имеем к примеру пятиминутную свечу, с относительно широким диапазоном (см.рисунок). И такое условия входа в сделку:
Buy = H > (Open + BOX);
BuyPrice = Open + BOX;
Sell = L < (Open - BOX);
SellPrice = Open - BOX;
Т.е. на этой свече можно и в лонг и в шорт войти, мы же не знаем последовательности достижения хай и лоу после открытия.
Так вот в какой позе окажется тестер? И как протестировать такую ситуацию? Переходить только на более мелкий таймфрейм? |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Osiris
Зарегистрирован: 09.12.2009
Сообщения: 48
Откуда: Msk
|
to Nero Wolfe
Сталкивался с этим в реальной торговле. Ситуация неоднозначна.
Если система без позиции, то последним останется Лонг сигнал, причём если сначала был сигнал на Шорт, Ами Шортит, а после Встаёт в Лонг с пропаданием Шортового сигнала. И этот минус при бек тесте не учитывается.
Возможно приоритет Лонга из-за того, что правила покупки прописаны первыми.
Если система в позиции, то тут без проблем, переворот и всё. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Osiris, когда система в позиции, тогда все понятно и логично. Вот только не понял в какую сторону тестер войдет, если система не переворотная, а бывает и "вне рынка"? Всегда в лонг из за приоритета лонга? |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Osiris
Зарегистрирован: 09.12.2009
Сообщения: 48
Откуда: Msk
|
to Nero Wolfe
Вообщем щас глянул.
Когда система вне рынка, не имеет значения в каком порядке в коде прописаны лонги/шорты.
Бектест вегда считает эту сделку Лонговой. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Яхфар
Зарегистрирован: 24.04.2011
Сообщения: 74
|
Извините если не совсем туда пишу....Но хотелось бы знать как сделать так чтобы в тестере всегда сделка проходила 1 лотом. Часто бывает так что в процессе тестирования система набирает денег и уже начинает покупать 2 лота и больше. Как тестировать так чтобы всегда был один лот в не зависимости от суммы.
заранее спасибо за ответы |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Функция SetPositionSize() устанавливает размер торгуемой позиции. Можно задавать в лотах, можно в деньгах, можно как процент от доступных денег. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Яхфар
Зарегистрирован: 24.04.2011
Сообщения: 74
|
| 000 писал(а): |
| Функция SetPositionSize() устанавливает размер торгуемой позиции. Можно задавать в лотах, можно в деньгах, можно как процент от доступных денег. |
пасибо....работает  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Яхфар
Зарегистрирован: 24.04.2011
Сообщения: 74
|
Добрый день! В процессе тестирования отобрал две системки. Хочу их объединить в одну систему. Системы простые основанные на пересечение двух скользящих средних. Первая система с боле широкими параметрами 20- 100, другая с 10-20. Система реверсная....Подскажите, как это сделать.....
Заранее спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
