| Автор |
Сообщение |
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
Олег! Объясни, пожалуйста, как считает тестер.
Исходная история данных - 2008-2011
Свечи - Hour
Особенности построения ТС следующие.
ТС построена на совмещении сигналов разных ТФ, например Дэйли + 4Н.
Сигналы генерируются на основе совмещения определенных условий на каждом из этих ТФ. Но они формируются в реальном времени, т.е. при не закрытых свечах, до того момента как только они выполняются. Нуэто чтобы не упустить самим моемнты.
| Код: |
RSIAAA1 = RSIa(TimeFrameCompress(C, inDaily, mode=compressLast), 14) ;
RSIAAA = TimeFrameExpand(RSIAAA1, inDaily, mode=expandFirst);
|
Так вот интересно, каким способом считает тестер?
1-е мое предположение. ОН тупо берет сигналы по истории, вход в позицию и выход из позиции и считает профиты и т.п. уже на всех закрытых свечах. Работает только по закрытым окончательно сформированным свечам Дэйли и 4Н, несмотря на то, что история данных в 1Н.
2-е мое предположение. Для корректности тестирования, он должен был бы эмулировать Реал-Тайм на основе часовых свечей, т.е. появляется свечка за свечкой 1Н и каждый раз после каждой свечи 1Н пересчитываются мои формулы и проверяются наличие сигнала по моим условиям на текущих значениях свечей 4Н и Дэй. Поскольку ТС задумана для работы на открытых свечах, то допустим возникает сигнал на открытие или закрытие позиции на каких-то текущих свечах, например в 14:00 по Гринвичу. 4Н еще открыта свеча, и Дэй еще открыта свеча. Т.е. входить и выходить на открытых свечах как и было бы в реальности, а не дожидаться закрытия Дэй свечей или 4Н, т.к. на закрытых свечах очень многое меняется, притом кардинально и все поиски теряют смысл.
Мне кажется, что Томас должен был бы реализовать этот способ, исходя из здравого смысла эмуляции процессов.
Хотя здесь могут возникать такие казусы, типа. Сначала условие выполнилось на вход. Вошли, а потом через пару свечей 1Н исчезло (так запрограммировано, что отсутствие условия на вход = выходу), мы должны бы выйти. Потом снова появилось через пару свечей 1Н .... и т.д. Так вот, по идее, такие ситуации тоже должны были бы фиксироваться (по идее), если уже эмулировать реальность, пусть даже и на 1Н.
3-й некий неизвестный мне способ. ???
И где это регулируется, если регулируется. Какими параметрами, галочками и т.п.
Заранее, Спасибо!  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
При переключении на старший фрейм Ами не видит бары младшего врейма находящиеся внутри старшего. Соответственно все расчеты идут уже со сформированными свечами.
Поэтом у тебя конкретная ошибка
RSIAAA = TimeFrameExpand(RSIAAA1, inDaily, mode=expandFirst);
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ expandFirst при работе с массивом цен отличным от Open, а ты работаешь с Close. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
При переключении на старший фрейм Ами не видит бары младшего врейма находящиеся внутри старшего. Соответственно все расчеты идут уже со сформированными свечами.
Поэтом у тебя конкретная ошибка
RSIAAA = TimeFrameExpand(RSIAAA1, inDaily, mode=expandFirst);
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ expandFirst при работе с массивом цен отличным от Open, а ты работаешь с Close. |
Т.е. при тестировании я в принципе не могу работать на открытых свечах? И такое тестирование теряет смысл? Получается так!?
Это очень жаль! 
Возможно здесь что-то придумать для такой ситуации? Или нет? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Смотря что ты хочешь. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
Я хочу, чтобы как только возникла ситуация в Реал-Тайм (на не закрытых свечах) когда выполнится текущее условие (на закрытых свечах оно может и не выполниться, например при доджах) по проекциям 4Н и Дэй на базовый (сигнальный) ТФ 1Н. Т.е. сигналы мы берем по 1Н и смотрим прекции других ТФ на него. Но нужны текущие проекции. К примеру, условие выполнилось в начале суток, и нам бы надо войти в рынок по этому условию. А если ждать конца суток, то условие может и не состояться и скорее всего будет потеряна актуальность момента.
Ну к примеру Условия примерно такие.
Buy = RSI(14)/для ТФ 4Н/>50 & RSI(14)/для ТФ Day/>50;
Старт можно сделать по закрытой 1Н свече. Это уже не принципиально. Главное, чтобы старшие ТФ не были закрыты. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Понятно. Т.е надо сгенерировать т.н. "пропадающие сигналы". При помощи функций TimeFrame...() это невозможно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
| Понятно. Т.е надо сгенерировать т.н. "пропадающие сигналы". При помощи функций TimeFrame...() это невозможно. |
Т.е. в реале возможно, а на тестере - нет!? Так?
А чем-то другим, кроме как TimeFrame...() возможно? Или это уже из области мистики и гемора?
В любом, случае, спасибо за консультацию. 
--------------------------------------------------------------
А еще я понял, что как вариант, искать некое условие для предварительной (уже закрытой свечи) на старшем ТФ. Например. Если используем Cross(), то вместо Cross предлагается попробовать движение индикатора в сторону пересечения с допущением, что он не изменит направление. ВОзможно это как вариант? Таке чтоли? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это из области гемороя. Надо в цикле иммитировать построение старшего фрейма и считать по нему индикатор который используется.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
| Это из области гемороя. Надо в цикле иммитировать построение старшего фрейма и считать по нему индикатор который используется.... |
Как я понял надо иммитировать циклами более высокие ТФ на текущем, например 1Н ТаймФрейме. Так? Провильно ли я понял логику?
============================================
Тогда скажи мне ответ на такой вопрос.
Полноценно я могу работать только на уже закрытых свечах старших ТФ. И чтобы ее полноценно использовать, мне надо в режиме TimeFrame...() использовать Ref(ххххххх,-1) ?
Так? Тогда, получается, условие старших ТФ по закрытым свечам будет использоваться как входное, а текущее будет уже смотреться по 1Н, притом на каждой 1Н свече? Так?
В этом случае тестер будет хорошо работать? |
Последний раз редактировалось: X-Story (Пн Фев 21, 2011 11:00 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| X-Story писал(а): |
Тогда скажи мне ответ на такой вопрос.
Полноценно я могу работать только на уже закрытых свечах старших ТФ. И чтобы ее полноценно использовать, мне надо в режиме TimeFrame...() использовать Ref(ххххххх,-1) ?
|
Нет. Ref не нужен. В TimeFrameExpand() есть режим расжатия. Используй expandLast и гарантированно избежишь подглядывания.
| X-Story писал(а): |
Так? Тогда, получается, условие старших ТФ по закрытым свечам будет использоваться как входное, а текущее будет уже смотреться по 1Н, притом на каждой 1Н свече? Так? |
Да. Все время пока не построилась следующая свеча на старшем фрейме на младшем будет результат предыдущей свечи старшего фрейма. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
Т.е. в последнем случае тестер будет хорошо работать, т.е. показывать корректные результаты. Так?
Ну спасибо тебе, Олежка! Я очень благодарен тебе! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
Олег! А вот возникла идея применить в данном случае индикатор не от Close, а от Open. Скажи. Разве мы кардинально не выходим из положения? Разве в этом случае тестер посчитает некорректно? Ведь на момент открытия свечей цены уже будут зафиксированы. Да! Это не Close, но зато все четко определено уже и не будет меняться в течение всех старших ТФ. Или я туплю? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если использовать expandLast, то можно и Close. Open можно в любом случае. Но только все равно не получится видеть как менялись бы показания индикатора при формировании свечи старшего фрейма. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
| 000 писал(а): |
| Если использовать expandLast, то можно и Close. Open можно в любом случае. Но только все равно не получится видеть как менялись бы показания индикатора при формировании свечи старшего фрейма. |
Понимаешь в чем фишка? Мне не столько важно видеть как менялся сам сигнал при формировании свечи, сколько то, чтобы тестер вырабатывал корректный сигнал в соответствии с реальным временем. Ну и тестирование соответствовало бы как в реальном времени с точностью размера свечей в БД котировок.
Если брать предыдущую версию на базе Close, то там я понимаю, что сигнала мы не получим, пока не закроется свеча 4Н и свеча Дэй. В итоге, если и был сигнал, при выполнении условия где-то внутри этих свечей, то к моменту закрытия этих свечей он часто просто теряет смысл.
А вот как я понимаю с Open совсем другая картина. ПО сути, как только открывается новая Дэй свеча, то ее Опен значение больше не меняется, и на текущем младшем ТФ сигнал на вход бьется очень однозначно. Других версий быть не может. Единственно, интересно как в этом случае считает тестер? Он снова ждет закрытия старших свечей, или уже работает с Open текущей старшей свечи точно также, как с Close предыдущей старшей свечи? Или я тут чего-то не допонимаю? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
X-Story
Зарегистрирован: 29.01.2008
Сообщения: 158
|
Олежка! Короче. Мне надо добиться, чтобы тестер максимально корректно считал по моей методике, словно это торговля в реальном времени, но при этом происходил учет условий на старших ТФ. Фиг с ней с текущей свечой старшего ТФ. Мне главное обеспечить, чтобы все текущие сигналы корректно считались по текущему (младшему ТФ) и был максимально "свежий" (насколько это возможно) от старшего ТФ. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
