| Автор |
Сообщение |
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Недостаток в том, что суммарный результат по всем сделкам периодов OS не совпадает хотя бы в среднем с результатами за период IIS. Обычно в 2-3 раза хуже, чем IIS.
IIS у меня 5 месяцев, OS у меня 1 неделя.
2 параметра оптимизации.
Движок exhaustive (default).
Период с 03/08/2005 до 20/10/2010
Контракт на индекс РТС, клеенный, с Финама, с таймом 1 минута.
Система оптимизировалась на 15-минутном ТФ.
Выходит либо период OS слишком мал, либо IIS слишком велик, либо такое их соотношение 5 мес/ 1 нед. неудачно в целом, либо конкретно к данной системе...
Очень много либо.
Может кто-нибудь пояснить как справиться с бедой? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А разве кто то говорил что такой способ торговли и оптимизации что то гарантирует?
Мне, например, такой подход совсем не нравится. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
нашел код, который автоматически оптимизирует на каждом баре 
Ну хотя там всё регулируется.
И автор пишет, что результаты на любом ТФ почему-то хуже, чем если применять только простую оптимизацию.
Так выходит у многих. Понять бы математическую причину.
Чувствую, что при сближении длительности периодов IIS и OS и увеличении их, этот недостаток будет уменьшаться, но насколько существенно - неясно.
Вообще по-моему надо пройденные периоды (месяц/неделя и т.д.) оптимизировать для использования в следующем периоде, только если мы понимаем причины изменения подобранных параметров.
Возможно не важно, что мы используем - фундаментал/новости/технику.
Но техника будет понятнее и, наверное, удобнее, хотя её легче всего подогнать. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Нашёл довольно приличное объяснение:
The problem with this approach is that when market conditions change - say, from bull market to bear market - you may find yourself optimizing on one set of market conditions while trading a completely different set of conditions. In this case, there's no good reason to expect that the walk-forward results will be similar to the optimized results.
Т.е. ситуация меняется чаще, чем 1 раз за 5 месяцев, что и приводит к провалу на недельном. Тенденция внутри недели на 15-минутном ТФ меняется раз 10, наверное. Теперь ясно, что для W-F-O надо укрупнять ТФ или каждый раз подгонять под среднюю длину нескольких последних завершенных трендов....
Или я совсем не в том направлении думаю? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
VladimirN
Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 49
|
| 000 писал(а): |
А разве кто то говорил что такой способ торговли и оптимизации что то гарантирует?
Мне, например, такой подход совсем не нравится. |
Вот, вооот!!! Обьясните мне Олег, почему такой, как мне кажется - теоретически максимально похожий к реальности способ авто-тестирования, использует так мало людей?
Как я понимаю, большинство, в ключая самых опытных, берут большие куски рынка от "давно" до "вчера", изучают, подгоняют, пока не получат в тестере хорошее мат.ожидание при плавно-меняющихся переменных (плавный холм на 3Д-поверхности), после чего, запускают робота в торговлю, м.б сначала виртуально.
А почему не тестировать МТС на отрезке от "давно" до "месяц назад", и, получив хорошо выглядяющую в тестере МТС, не запустить ее потом на отрезке от "месяц назад" до "вчера" ? В реальности же так бы и было, начни работу на МТС на месяц раньше?
А ведь это же и есть Walkforward, только ручной.... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В принципе ничего особо плохого в таком способе нет. Беда в том, что в 99 из 100 случаев рынок "юлит" и успеть за ним никак не возможно. В итоге получается, что найти систему с "универсальными" параметрами или систему автоматически учитывающую состояние рынка (по типу как МА Кауфмана) ничуть не сложнее. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
