 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
ifrm
Зарегистрирован: 16.02.2008
Сообщения: 20
|
Для того что бы сходу было понятнее приведу несколько цитат:
Справка по Ами: System test report window
| Цитата: |
| K-Ratio - Detects inconsistency in returns. Should be 1.0 or more. The higher K ratio is the more consistent return you may expect from the system. Linear regression slope of equity line multiplied by square root of sum of squared deviations of bar number divided by standard error of equity line multiplied by square root of number of bars. More information: Stocks & Commodities V14:3 (115-118): Measuring System Performance by Lars N. Kestner |
Ищу статью упомянутую в справке, нахожу тут http://club.investo.ru/viewtopic.php?t=115731
Привожу пару цитат из статьи:
| Цитата: |
Значения К-коэффициента выпадают между -5 и +5. Преимущественно положительные значения коэффициента говорят о том, что результаты системы положительные и стабильные, тогда как исключительно негативные значения коэффициента свидетельствует о нежелательно неблагоприятной работе системы.
Значения близкие к 0 указывают на то, что система приносит только небольшую прибыль и убытки и/или что прибыль непостоянна. |
и
| Цитата: |
| Хорошими показателями я считаю значение К-коэффициента 1.0 и выше для отдельных контрактов и значениями 3.0 и выше для диверсифицированных портфелей. Портфели обычно имеют более высокие К-коэффициенты, чем отдельные контракты, что обусловлено диверсификацией. |
Теперь собственно вопрос:
Профит 220%
Просадка 19%
Эквити гладенькая т.к. лоссы распределены равномерно
K-Ratio 0.0192
Это нормально ?
Похвастайтесь своими K-ratio что-ль ... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
K-Ratio Это соотношение создано Lars Kestner для оценки производительности системы через постоянство дохода относительно времени. Расчет дохода и риска производится с использованием VAMI (value added monthly index), который представляет из себя месячный график кривой доходности капитала, равного $1000. Поскольку постоянство дохода оценивается относительно времени, то K-ratio является хорошим средством оценки динамики кривой доходности. Применение линейной регрессии к логарифмической кривой VAMI позволяет выяснить ряд деталей о производительности. Наклон линии регрессии характеризует доходность. Чем круче линия регрессии, тем быстрее нарастает капитал. Риск в K-ratio оценивается через величину стандартной ошибки наклона линии регрессии кривой доходности. Чем больше ошибка, тем выше волатильность доходности, которая обычно считается адекватной оценкой риска. Для нормализации отношения доход/риск к времени в делитель вводится длительность наблюдения. K-ratio = Slope of Log VAMI Regretion Line / (Standart error of slope * number of periods in Log VAMI).
http://unfx.ru/dictionary_trader/en_11.php
По мне нормально, если расчет цен тестера верен и установлено проскальзывание. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
