AmiSite.ru :: Просмотр темы - Walk-Forward. Можно ли оптимизировать на разных тикерах?

AmiSite.ru
Форум по Ами

FAQ • Поиск • Пользователи • Группы • Регистрация • Профиль • Войти и проверить личные сообщения • Вход

Walk-Forward. Можно ли оптимизировать на разных тикерах?

Следующая тема
Предыдущая тема

Начать новую тему Ответить на тему

Список форумов AmiSite.ru » Вопросы по тестеру

Автор

Сообщение

Tim

Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров

Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 4:15 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Есть ли какие-либо инструменты/возможности, позволяющие использовать разные тикеры в In-Sample и Out-Of-Sample выборках при Walk-Forward оптимизации?

_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

000
Site Admin

Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 10:15 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Опа. А смысл? Оптимизировать на одной бумаге а торговать другую?

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

Tim

Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров

Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 8:48 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Волатильность у них разная, а корреляция сильная.

_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

Начать новую тему Ответить на тему

Список форумов AmiSite.ru » Вопросы по тестеру

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы