| Автор |
Сообщение |
myaucha
Зарегистрирован: 22.08.2010
Сообщения: 19
|
В АА после теста в таблице результатов для каждой сделки указаны МАЕ и MFE в процентах. Что такое MAE и MFE понятно, но вот то, что они указаны в процентах вызывает непонимание... Проценты от чего? Как оно рассчитывается? Может кто привести формулу? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
myaucha
Зарегистрирован: 22.08.2010
Сообщения: 19
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я не знаю.   |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
MAE - Maximum Adverse Excursion distribution
Максимальное неблагоприятное отклонение за время удержания позиции.
Точнее, на графике - распределение частоты сделок в каждом % диапазоне.
Если на него наложить прибыльные сделки, то можно найти наилучший стоп-лосс.
MFE - Maximum Favorable Excursion
Максимальное благоприятное отклонение за время удержания позиции.
Если на него наложить убыточные сделки, то можно увидеть где поставить тейк-профит. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Profit и Pofit% это прибыль/убыток по ГО текущей позиции, сумма этого ГО видна в Position Value.
MAE - это максимальное неблагоприятное отклонение цены, во время нахождения в позиции. В процентах.
По результатам бэктеста я вижу, что МАЕ по основному кол-ву убыточных функций ниже -0,6%.
Соответственно я в закладке Stops - Maximum stoploss, ввожу эти 0.6%, для того чтобы исключить все сделки, в которых неблагоприятное отклонение было -0,6% и хуже.
Но после повторного бэктеста сделки с большими МАЕ всё равно ещё есть.
В чем проблема? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Может гепы? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Точно - они, сволочи |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
