 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Задумался тут - как подобрать наиболее оптимальный период для Walk-forward оптимизации?
Год? полгода? квартал? и главное как его подобрать, чтобы результаты в одномесячных тестах были наилучшими?
Кроме как просто перебора месяцев, начиная с 2-х и до... ну например, 12, пока не вижу. Но это безумно долго.
А главное, найденный период далеко не факт, что будет подходить для оптимизации другой системы. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это вопрос вообще почти философский. Я думаю, что период оптимизации должен быть такой длинны чтобы сделок в нем было достаточно для статистической выборки. Минимум 30. Лучше 100. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Может надо также смотреть и на соотношение длинных к коротким сделкам?
Чтобы не меньше 30, и чтобы соотношение было как можно ближе к 50 на 50. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
