| Автор |
Сообщение |
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Запустил оптимизацию, вышло окошко - начался процесс.
21120 шагов. 41 минута. Таймфрейм 5 минут. Период 1 год: 04/08/2005 - 05/08/2006. Почему в АА показывает 16/09/2005 - 11/02/2006 не знаю.
Но этим перебор не закончился. Начался новый - моментально после завершения первого. И так уже больше 3-х часов жду, уже 5-й или 6-й перебор.
Что заметил, так это каждый раз на последних секундах подобраны разные значения оптимизируемых параметров.
Таблица АА, за окном оптимизации, каждые 41 минуту начинает считать результаты заново.
Сколько ждать - непонятно. Надо ли ждать - непонятно. Объясните, пожалуйста, кто знает.
Апдейт:
Через 4,5 часа появилась новая вкладка в Амиброкере:
Walk-Forward Optimization,
в ней таблица, а сверху надпись :
Processing step 13... Please wait...
Таблицу сейчас прикреплю.
 |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну. Что непонятно то? Ты запустил Walk-Forward Optimization
Опимизируется некоторый период, потом по оптимизированным параметрам торгуется некоторое время, потом опять переоптимизация и т.д.
Там в АА кнопку Optimize если справа ткнуть на стрелку, то выскочит менюшка и там вторым пунктом Walk-Forward. Вероятно ткнул случайно.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Нет, я её ткнул специально.
А разве не её надо было?
Сейчас я понимаю, что он оптимизирует как-то по отрезкам со сдвигом.
В документации прочел, что на больших выборках или с большим количеством переборов быстрее будет не Exhaust engine, а CMAE.
Внёс строку
OptimizerSetEngine("cmae"); // you can also use "spso" or "trib" here
Скорость выросла в 5-7 раз.
А как обычно оптимизируют в Ами, если не Walk-Forward? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Обычно простой портфолио оптимизейшн (дефаулт).
Выбираешь период и АА прогоняет на нем систему со всем возможными вариантами оптимизируемого параметра. И выдает результаты торговли.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
А чем отличаются остальные методы оптимизации, которые появились в 5.20 не разбирался?
Может там появился более продвинутый механизм? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Там генетика. Перебираются не все возможные варианты. Типа быстрее ищется оптимальная зона. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
А 3Д оптимизацию используешь?
Там просто смотришь на график и таким образом определяешь диапазон наилучших значений оптимизируемых параметров? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Обязательно использую. Даже если в системе только один параметр ввожу второй пустой чтобы глянуть 3D.
Это позволяет найти наиболее широкую зону. Может она будет и не самая прибыльная, но зато самая широкая (устойчивая). |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Вот прогнал я систему через оптимизацию, получил большую таблицу с лучшими параметрами, но для каждого 12-месячного отрезка, сдвигаемого раз в месяц, внутри 5-летнего периода эти подобранные параметры разные.
И как выбрать?
3Д не запускается- там 2 параметра только, и требует exhaust метод, самый долгий. Я применял CMAES. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Валк форвард, который ты сделал предполагает эмуляцию такого процесса торговли. Берешь систрему, оптимизируешь на данных за последние X дней, месяцев... и потом в течении некоторого времени торгуешь (например месяц) Потом сдвигаешь оптимизируемый период на это время, снова оптимизируешь уже с учетом новых данных и с новыми параметрами торгуешь и т.д.
Т.е. такой метод предполагает, что теперь для торговли возьмёшь параметры полученные обычной оптимизацией за последние 12 мес и будешь торговать с ними месяц. и т.д.
3D надо смотреть при обычной оптимизации. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
