| Автор |
Сообщение |
Bobi
Зарегистрирован: 07.06.2008
Сообщения: 46
|
Максимальное эквити= 137 574
Эквити на котором зафиксировн MaxSysDD = 117 852
Следовательно MaxSysDD в процентах = 17%
а Ami показывает 39,5%.
Как же считается этот MaxSysDD % ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Скорее всего неправильно посмотрел значения эквити.
Откуда известно что
Эквити на котором зафиксировн MaxSysDD = 117 852 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Bobi
Зарегистрирован: 07.06.2008
Сообщения: 46
|
| 000 писал(а): |
Скорее всего неправильно посмотрел значения эквити.
Откуда известно что
Эквити на котором зафиксировн MaxSysDD = 117 852 |
Да правильно я посмотрел: Абсолютное значение MaxSysDD = 19722
. В добавок я сам просчитал на бэйсике стратегию и эквити сходится а проценты нет.
Данные взял С графика Portfolio Equity. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Может максимальный дродаун в % получается на другом участке?
Напримар в начале эквити выростает до ~50000 и потом есть просадка на глазок примерно 12000... Может макс %ДД в том районе? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Bobi
Зарегистрирован: 07.06.2008
Сообщения: 46
|
| 000 писал(а): |
Может максимальный дродаун в % получается на другом участке?
Напримар в начале эквити выростает до ~50000 и потом есть просадка на глазок примерно 12000... Может макс %ДД в том районе? |
вы имеет в виду, что абсолютный дроудаун и процентный считаются на разных участках(т.е. их участки не всегда равны)? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Да |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Bobi
Зарегистрирован: 07.06.2008
Сообщения: 46
|
так и есть. нашел я нужный процент. спасибо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Приветствую!
Не помню, для каких нужд сделал 2 одинаковых тикера ( возможнго для совместного тестирования 2-х систем)
После тщательной проверки - нашел 1 свечку чуть отличающуюся от такой же. Запущенные тесты одной и той же системы на разных, но фактически одинаковых тикерах/символах дают практически одинаковый результат итого ( разница 300п и как раз начиная с этой свечки) - приемлемо.
Начинаю смотреть другие параметры теста - мах трейд дродаун.
Отсортировав по профиту, вижу: один и тот же дродаун в пунктах дает радикально разные проценты. например -1.5% и -27%
Это цифры % Profit. Все остальные цифры в строчке совпадают. Соответственно в репорте мах трейд дродауны тоже разные.
Хочется верить в лучшее, конечно
Но все же как считается %Profit?
Руками все перепробовал (отнимал/делил итд) не нашел.
Спецификации на символ НЕ одинаковые, (нашел все же чуть позже)
В одном тикере есть маржин депозит 7000 в другом 0 - там где 0, там % Profit маленькие -1,5.) в самом тестере стоит эккаунт маржин 5%
, начальный капитал 100 000 руб контрактов 2.
Должно по любому хватать...
Непонятно, как маржа может влиять на %Profit ?
В хелпе тоже не нашел что это за колонка в табличке сделок тестера... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А тестировал в Futures mode ? Просто в не фьючерсном режиме маржин депозит вообще ни на что не влияет....
И еще. В отчете в колонке Shares (размер позы) цифры одинаковые? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
А тестировал в Futures mode ? Просто в не фьючерсном режиме маржин депозит вообще ни на что не влияет....
И еще. В отчете в колонке Shares (размер позы) цифры одинаковые? |
Да! тест в футурес моде
И количество у меня прописано в стратегии - всегда 2 шт.
Отчеты очень похожи. Я после экспериментировал-
ставишь в символ маржин депозит - % профита гуляет как шальной.
Не ставишь - какие то понятные цифры.
Все остальное - не менял - тикер тот же, стратегия та же настройцки тестера те же.
Я думаю, что можно сэмулировать на любых данных и любой стратегии.. (наверное все же фьючерсный режим пусть стоит).
А что такое вообще %Profit - Колонка в отчете тестера.
Как он должен считаться? |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
А что такое вообще %Profit - Колонка в отчете тестера.
Как он должен считаться?
|
Прибыль/убыток в % от связанного в сделке капитала (Position value). Связанный капитал зависит от маржи, соответственно и %Profit напрямую зависит от маржин депозит. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
А что такое вообще %Profit - Колонка в отчете тестера.
Как он должен считаться?
|
Прибыль/убыток в % от связанного в сделке капитала (Position value). Связанный капитал зависит от маржи, соответственно и %Profit напрямую зависит от маржин депозит. |
Пока не понял, насколько это важно, и как применять? но идея понятна!
Спасибо большое! |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
