 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Насколько я понял, в нем заложен интересный механизм сглаживания, который позволяет фильтровать рыночный шум.
Что то похожее на адаптивную Кауфманна
| Код: |
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//
//
// Adaptive Laguerre Filter, from John Ehlers
// Link :http://www.mesasoftware.com/Papers/Time%20Warp%20Without%20Space%20Travel.exe
// Another works from Ehlers : http://www.mesasoftware.com/technicalpapers.htm
//
// Description :
// Laguerre Filtering, in its adaptive Version (alpha is automaticaly adapted depending the error of filtering).
// Can be apply to RSI OR any other datas like the another Laguerre Version on that AFL library :
// http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=450
// To do :
// - Kautz Filter, they are generic Name for Laguerre Filter AND treats complex signals (use amplitude AND phase)
//
// Coding author: Mich.
//
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//
function ALFilter(price, length, medianlong) {
result=price;
L0 = price;
L1 = price;
L2 = price;
L3 = price;
coef=0.5;
Diff=0;
HH=0.1;
LL=0;
alpha=0.5;
for(i = 1+length; i < BarCount; i++) {
Diff[i] = abs(price[i] - result[i-1]);
HH[i] = Diff[i];
LL[i] = Diff[i];
for(j = 0; j < (length-1); j++) {
if (Diff[i-j] > HH[i]) HH[i] = Diff[i-j];
if (Diff[i-j] < LL[i]) LL[i] = Diff[i-j];
}
if ( (i > length) AND (HH[i] - LL[i] != 0) ) {
// SLOW :
//coef = Median(((Diff - LL) / (HH - LL)), 5);
// FAST :
//----- Speed up the median calculation by placing it inline : Thanks to its author "Not Too Swift"
coeftemp=(Diff - LL) / (HH - LL);
mlen = medianlong;
for(k = mlen - 1; k >= 0; k--) temparray[k] = coeftemp[i + k - (mlen - 1)];
temp=0;
for(k = mlen - 1; k > 0; k--) {
for (j = mlen - 1; j > 0; j--) {
if (temparray[j-1] > temparray[j]) {
temp = temparray[j-1];
temparray[j-1] = temparray[j];
temparray[j] = temp;
}
}
}
coef[i] = temparray[(mlen/2)-0.5];
//----- End median calculation
} // end main IF
alpha=coef[i];
L0[i] = alpha*price[i] + (1 - alpha)*L0[i-1];
L1[i] = -(1 - alpha)*L0[i] + L0[i-1] + (1 - alpha)*L1[i-1];
L2[i] = -(1 - alpha)*L1[i] + L1[i-1] + (1 - alpha)*L2[i-1];
L3[i] = -(1 - alpha)*L2[i] + L2[i-1] + (1 - alpha)*L3[i-1];
result[i] = (L0[i] + 2*L1[i] + 2*L2[i] + L3[i]) / 6;
} // end main FOR
return result;
}
/* DEMO */
SetBarsRequired(2000,2000);
P = ParamField("Price field",-1);
periods = Param( "Periods", 20, 1, 40, 1 );
periodsmedian = Param( "Periods Median", 5, 1, 40, 1 );
Plot( ALFilter(P,periods,periodsmedian), "Adaptive Laguerre Filter",
ParamColor( "Adaptive Laguerre Filter", colorCycle ), ParamStyle("Style") ); |
у меня немного подтормаживает... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
