| Автор |
Сообщение |
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
Здравствуйте!
я новичек, хочу разобраться с адаптивной средней, никак не могу придумать фильтр для торговли в боковике, точнее чтобы он не торговал в боковике...
нашел материальчик, но не как не могу его понять...
может кто знает что тут да как...
Параметры индикатора:
periodAMA – период, на котором определяется состояние рынка (тренд/флэт);
nfast – период экспоненциальной скользящей средней во время тренда;
nslow – период экспоненциальной скользящей средней во время флэта;
pow - степень, в которую возводится сглаживающая константа (данный параметр не рекомендуется изменять, поскольку по формуле Кауфмана сглаживающая константа должна возводиться исключительно в квадрат);
use_stdev – использование фильтрации с помощью стандартного отклонения (true – использовать, false – не использовать);
dk – множитель стандартного отклонения (параметр, изменяющий чувствительность фильтра);
app_price – метод расчета адаптивной скользящей средней (0 – по ценам закрытия, 1 – по ценам открытия, 2 – по максимальной цене, 3 – по минимальной цене, 4 – по средней цене, 5 – по типичной цене, 6 – по взвешенной цене закрытия).
//+------------------------------------------------------------------+
//| AMkA.mq4 |
//| Copyright © 2006, D&S kiriyenko. |
//| http://groups.google.com/group/expert-developing |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, D&S Kiriyenko."
#property link "http://groups.google.com/group/expert-developing"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Green
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width2 2
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_width3 2
//+------------------------------------------------------------------+
//| макроопределения |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- строковые константы
#define INDICATOR_SHORT_NAME "AMkA"
#define MAIN "AMkA line"
#define UP "UpTrend point"
#define DOWN "DownTrend point"
//+------------------------------------------------------------------+
//| внешние переменные |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- периоды
extern int periodAMA = 9; //период расчёта к-та эффективности
extern double nfast = 2; //период EMA для эффективного рынка
extern double nslow = 30; //период EMA для неэффективного рынка
//---- расчёт сглаживающей константы
extern double Pow = 2.0; //степень эффективности
//---- фильтр сигналов
extern double dK = 1.0; //коэффициент для фильтра
extern bool use_stdev = true; //использовать стандартное отклонение
//---- применять к цене
extern int app_price = 5; //по умолчанию - к типической
//+------------------------------------------------------------------+
//| глобальные переменные |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- буферы
double kAMAbuffer[];
double kAMAupsig[];
double kAMAdownsig[];
//---- сглаживающие коэффициенты
double slowSC, fastSC;
//---- приращения индикатора
double ddAMA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вставка значения в массив приращений |
//+------------------------------------------------------------------+
bool InsertDif(double a)
{
//---- проверка, заполнен ли массив
for(int i = 0; i < periodAMA; i++) //для всех элементов массива
if(ddAMA[i] == 0) //если элемент равен нулю
{
ddAMA[i] = a; //сохраняем значение в этот элемент
return (true); //и удачно завершаемся
}
//---- массив уже заполнен, нужно вставлять элемент с конца
for(i = 0; i < periodAMA-1; i++) //все элементы массива, кроме последнего
ddAMA[i] = ddAMA[i+1]; //сдвигаем влево на одну позицию
ddAMA[periodAMA-1] = a; //и записываем значение в самую правую позицию
return (true); //после чего удачно завершаемся
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Запрос цены бара |
//+------------------------------------------------------------------+
double Price(int i, int app = PRICE_TYPICAL)
{
switch(app)
{
case PRICE_CLOSE: return(Close[i]); break;
case PRICE_OPEN: return(Open[i]); break;
case PRICE_HIGH: return(High[i]); break;
case PRICE_LOW: return(Low[i]); break;
case PRICE_MEDIAN: return((High[i] + Low[i])/2); break;
case PRICE_TYPICAL: return((High[i] + Low[i] + Close[i])/3); break;
case PRICE_WEIGHTED: return((High[i] + Low[i] + Close[i]*2)/4); break;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Инициализация |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- главная линия
SetIndexBuffer(0, kAMAbuffer);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, 0, 2);
SetIndexLabel(0, MAIN);
SetIndexEmptyValue(0, 0.0);
//---- подтверждение восходящего тренда
SetIndexBuffer(1, kAMAupsig);
SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1, 159);
SetIndexLabel(1, UP);
SetIndexEmptyValue(1, 0.0);
//---- подтверждение нисходящего тренда
SetIndexBuffer(2, kAMAdownsig);
SetIndexStyle(2, DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(2, 159);
SetIndexLabel(2, DOWN);
SetIndexEmptyValue(2, 0.0);
//---- настройки индикатора
IndicatorDigits(4);
string name = StringConcatenate(INDICATOR_SHORT_NAME,
" (", periodAMA, "/", nfast, "/", nslow, ")");
IndicatorShortName(name);
//---- расчёт к-тов
slowSC = (2.0 / (nslow + 1)); //медленный к-т сглаживания
fastSC = (2.0 / (nfast + 1)); //быстрый к-т сглаживания
//---- подготовка массива
ArrayResize(ddAMA, periodAMA);
ArrayInitialize(ddAMA, 0.);
//---- готово
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Деинициализация |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Итерационная функция |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//---- оптимизация производительности
if(Bars <= periodAMA + 2)
return (0); //если баров на графике слишком мало, выходим
//---- оптимизация кода индикатора
int counted_bars = IndicatorCounted(); //число баров, не изменённых с последнего вызова
if(counted_bars < 0)
return (0); //защищаемся от ошибок
else
if(counted_bars > 0)
counted_bars--; //последний посчитанный бар будет пересчитан
int pos = Bars - periodAMA - 2; //позицию в начало отсчёта
if(counted_bars > 0)
pos = Bars - counted_bars; //или определяем позицию
//---- подготовка переменных
double AMA0 = Price(pos+1, app_price); //предыдущее АМА не расчитывалось
if(kAMAbuffer[pos+1] > 0)
AMA0 = kAMAbuffer[pos+1]; //или расчитывалось
if(AMA0 == 0)
Print(Bars - pos);
//---- расчёт индикатора
while(pos >= 0)
{
//---- расчёт сигнала
double signal = MathAbs(Price(pos, app_price) - Price(pos + periodAMA, app_price));
//---- расчёт шума
double noise = 0.000000001;
for(int i = 0; i < periodAMA; i++)
{
noise = noise + MathAbs(Price(pos+i, app_price) - Price(pos + i + 1, app_price));
}
//---- расчёт коэффициента сглаживания
double ER = signal / noise; //коэффициент эффективности
double SSC = ER*(fastSC - slowSC) + slowSC; //коэффициент сглаживания
//---- расчёт главной линии
double AMA = AMA0 + (MathPow(SSC, Pow)*(Price(pos, app_price) - AMA0)); //расчёт
AMA = NormalizeDouble(AMA, Digits);
kAMAbuffer[pos] = AMA; //вывод
//---- расчёт фильтрации тренда
double ddK = (AMA - AMA0) / Point; //разность
if(use_stdev)
{
InsertDif(ddK); //накапливаем приращение
if(pos < Bars - 2*(periodAMA + 2)) //если баров накопилось достаточно
{
//---- расчёт среднего арифметического
double SMAdif = 0; //вначале равно нулю
for(i = 0; i < periodAMA; i++)
{
SMAdif += ddAMA[i]; //последовательно суммируем
}
SMAdif /= periodAMA; //и делим на количество
//---- расчёт стандартного отклонения
double StDev = 0; //вначале равно нулю
for(i = 0; i < periodAMA; i++)
{
StDev += MathPow(ddAMA[i] - SMAdif, 2); //суммируем квадраты отклонений
}
StDev = MathSqrt(StDev)/periodAMA; //извлекаем корень и делим на количество
//---- расчёт фильтра
double Filter = dK*StDev;
}
else
Filter = 100000;
}
else
Filter = dK;
//---- обработка значений
double var1 = 0, var2 = 0;
if(ddK > Filter)
var1 = AMA; //есть восходящий тренд
if(ddK < -Filter)
var2 = AMA; //есть нисходящий тренд
kAMAupsig[pos] = var1; //нет восходящего тренда
kAMAdownsig[pos] = var2; // нет нисходящего тренда
//---- переход к концу цикла
AMA0 = AMA; //сохраняем предыдущее значение AMA
pos--; //переходим к сдедующему бару
}
//---- завершение работы
return(0); //готово
}
//+------------------------------------------------------------------+ |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Код: |
P = ParamField("Price field");
Per = Param("Period", 10, 10, 100, 10);
fast = 2/(2+1);
slow = 2/(30+1);
dir=abs(p-Ref(p,-Per));
vol=Sum(abs(p-Ref(p,-1)),Per);
ER=dir/vol;
sc =( ER*(fast-slow)+slow)^2;
Plot( AMA(P, SC), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style"));
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
Спасибо!)) буду тестировать |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
не подскажете, а как сделать такой фильтр чтобы в боковике (т.е. когда адаптивная скользящая средняя "лежит") не торговать?
я так понимаю ту надо угол что ли как-то высчитывать?
все что смог придумать :
Filter=K*StdDev(AMA-AMA-1,n)
K - процентный коэффициент.
т - период, на котором вычисляется стандартное отклонение.
сигнал на покупку:
AMA - Lowest AMA >Filter |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Еще как вариант можно анализировать сигнал/шум (в коде
ER=dir/vol;) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
а не знаете, как перевести из Metastocka вот это:
AMA:=if(Cum(1) = Per+1, Ref(Close,-1) + sc*(Close - Ref(Close,-1)), PREV + sc*(Close - PREV)); |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Так это по моему он и есть Адаптивный мувинг Куфмана. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
