Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Просто картинка. Для подумать. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Trader.Ami писал(а): |
Trader.Ami писал(а): |
На минутных барах, даже торгуя одним контрактом, вы имеет риск набрать
открытых поз и 100 и 200 и 1000 за торговый день, если высокая
волатильность и много ложных сигналов в вашей системе.
Легко проверяется на стандартном MACD. |
Насчет просадки не понял, т.к. это относится уже к логике момента открытия/закрытия поз, т.е. к индикаторам и другим условиям, по которым вы решаете что делать с позой.
По этой части, вроде, никаких комментов ни с чьей стороны пока не было.
|
Насчет просадки относилось к выше указаннойй фразе, думал вы в роботе предложили решение торговли по С, в противном случае говорить о ложных входах несерьезно, т.к. система строится только на необратимых сигналах. |
_________________ Юра |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
Олег,
А как ты такую табличку сформировал?
Я бы тоже хотел выводить такое - а то сейчас смотрю в квике. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
При помощи функции ADDCOLUMN(). Там в общем немного другой робот был. Но принцип все тот же... |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pongo
Зарегистрирован: 01.09.2009
Сообщения: 19
|
Допустим. Робот на 5-минутках. Входит в лонг. Переносится на следующий день. При этом на ночь компьютер выключается. Когда утром запустится ами, то будет ли робот знать, что он в лонге стоит? Сработают ли всякие стопы в ами? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Да. Будет знать, что в лонге и стопы сработают. Конечно если косяков в коде системы нет. Более того. При начале работы робота надо убедится, что система вне рынка иначе первой сделкой робота может стать закрытие несуществующей позиции. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
у меня тут назрел теоретический вопрос по работе AFL и/или робота.
так вот, представим, что написана простенькая стратегия, покупаем когда цена, скажем close, пересекает снизу вверх MA, и продаём, когда пересекает сверху вниз.
например, мы работаем на 10-минутке, и OPEN свечи лежит ниже MA, за зти 10 мин цена на короткое время выросла и пересекла MA, но CLOSE этой свечи находится всё же ниже MA, когда свеча "закрылась"(т.е. через 10 мин).
так вот, меня интересует, когда именно AMI будет выдавать сигнал на покупку/продажу?
когда цена пересекла МА или вообще не будет сигнала, т.к. CLOSE ниже МА? когда сработает ами, когда он в режиме онлайн? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Можно и так и так.
Для того, чтобы сделка срабатывала только один раз когда закрытие уже зафиксировано берется сигнал с прошлого (уже сформированного бара) В коде робота так и сделано
Вот в этом месте
Код: |
Buy = LastValue(Ref(Buy, -1));
Sell = LastValue(Ref(Sell, -1));
Short = LastValue(Ref(Short, -1));
Cover = LastValue(Ref(Cover, -1));
|
Получается свечка закрылась и на ней сформировался сигнал. Появилась следующая свечка и этот сигнал перенесен на неё. В результате робот купит не по закрытию свечи с сигналом, а по открытию следующей. Внутри дня разница небольшая. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
burga
Зарегистрирован: 04.09.2009
Сообщения: 23
|
commenced писал(а): |
Олег, подскажи пожалуста, какие необходимо внести изменения, чтоб у робота не накладывались друг на друга сигналы
|
Как вариант, в TRANS_ID дополнительно писать код системы. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
burga писал(а): |
commenced писал(а): |
Олег, подскажи пожалуста, какие необходимо внести изменения, чтоб у робота не накладывались друг на друга сигналы
|
Как вариант, в TRANS_ID дополнительно писать код системы. |
А еще проще торговать не зарезервированними функциями Buy, short, а заменять их на собственные, вопрос давно решен. |
_________________ Юра |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
burga
Зарегистрирован: 04.09.2009
Сообщения: 23
|
commenced писал(а): |
А еще проще торговать не зарезервированними функциями Buy, short, а заменять их на собственные, вопрос давно решен. |
Ну до этого я еще не дошел )). |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Полистал почитал, и вот какой вопрос возник:
Робот Меха и Олега покупает в конце бара, т.е. на закрытии, так?
А если для меня это некоторая потеря прибыли и хотелось бы брать цену в баре, как это охмурить?
Возможно крутить timeframe'ы? Это прокатит?
Ну и, конечно, круто было бы с MySQl замутить (Все-таки датафид Квика тревожит), сам уже вникаю в программирование и базы данных)) |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Цитата: |
Робот Меха и Олега покупает в конце бара, т.е. на закрытии, так?
А если для меня это некоторая потеря прибыли и хотелось бы брать цену в баре, как это охмурить?
|
Лучше всетаки уменьшить фрейм и покупать в конце бара ( на самом деле в начале следующего)
В принципе можно и не ждать конца бара, но это если очень хорошо представляешь, что делает код и как работает алгоритм системы
Вот тут
Код: |
Buy = LastValue(Ref(Buy, -1));
Sell = LastValue(Ref(Sell, -1));
Short = LastValue(Ref(Short, -1));
Cover = LastValue(Ref(Cover, -1));
|
и происходит сдвиг сигнала на следующий бар. Достаточно убрать Ref( , -1) и робот будет срабатывать сразу. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
000 писал(а): |
Достаточно убрать Ref( , -1) и робот будет срабатывать сразу. |
Так это меня и пугает, он же так будет покупать до посинения, если сигнал повториться на том же баре? )
Или всё-таки он запоминает, что находится в позиции? Exremom?
000 писал(а): |
Лучше всетаки уменьшить фрейм и покупать в конце бара ( на самом деле в начале следующего) |
Это значит, всё-таки крутить TimeFrame? Т.е. если, например, я хочу брать цену внутри часового, ставить самый маленький и я буду покупать на следующей минутке после сигнальной минуты? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
kosbar писал(а): |
Так это меня и пугает, он же так будет покупать до посинения, если сигнал повториться на том же баре? ) |
Нет. На одном баре возможна только одна сделка одного типа (Buy Sell Short Cover). Это фильтруется не ЭксРемом. Там проверяются уже существующие записи в tri.
kosbar писал(а): |
000 писал(а): |
Лучше всетаки уменьшить фрейм и покупать в конце бара ( на самом деле в начале следующего) |
Это значит, всё-таки крутить TimeFrame? Т.е. если, например, я хочу брать цену внутри часового, ставить самый маленький и я буду покупать на следующей минутке после сигнальной минуты? |
Да. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|