| Автор |
Сообщение |
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Код: |
per = Optimize("per", 27, 1, 50, 1);
MA1 = MA(MA(MA(DEMA(C,per),18),9),3);
cmopds = per;
n = per;
f = 2/(n+1);
Up = Sum(IIf(C > Ref(C, -1), (C - Ref(C ,-1)), 0 ), cmopds);
Dw = Sum(IIf(C < Ref(C, -1), (Ref(C, -1) - C), 0 ), cmopds);
CMO = abs ((Up - Dw)/(Up + Dw));
sc = f*CMO;
MA2 = AMA(C, sc);
C11 = ParamColor( "DEMA Color", colorCycle );
C19 = ParamColor( "ViDYA(CMO) Color", colorCycle);
Buy = MA1>MA2 AND MA1>=Ref(MA1,-1);
Sell = MA1<Ref(MA1,-1);
Short = MA2>MA1 AND MA1<=Ref(MA1,-1);
Cover = MA1>Ref(MA1,-1);
Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
Short = ExRem(Short,Cover);
Cover = ExRem(Cover,Short);
Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);
Filter = Buy OR Sell OR Short OR Cover;
AddColumn(C,"singal",format = 1.4);
Plot( DEMA( C, per ), "\n DEMA", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( AMA(C, sc), "\n ViDYA(CMO)", C19, ParamStyle("Style" )); |
Не могу понять почему идет задержка сигнала, впринцыпе можно решить используя вместо разницы ма1, пересечение ма1 и ма1 смещенного, чтоб посмотреть стоит ли делать со смещением добавьте Plot( Ref(DEMA( C, per ),-1), "\n DEMA", C11, ParamStyle("Style" ) ); Система доходна.  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Мордочка в коде это 8 ) |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Когда сообщение создаешь перед ием, как вставить AFL нажми кнопочку Code сверху, появится code в квадратных скобках. Потом вставляй AFL и снова жми кнопку code, появится /code в квадратных скобках. Тогда смайлики появлятся не будут. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А почему в стратегии в качастве первого мувинга используется
| Код: |
| MA1 = MA(MA(MA(DEMA(C,per),18),9),3); |
а на график выводится
| Код: |
| Plot( DEMA( C, per ), "\n DEMA", C11, ParamStyle("Style" ) ); |
Логичнее вывод сделать так
| Код: |
Plot( MA1, "\n DEMA", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( MA2, "\n ViDYA(CMO)", C19, ParamStyle("Style" )); |
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
А почему в стратегии в качастве первого мувинга используется
| Код: |
| MA1 = MA(MA(MA(DEMA(C,per),18),9),3); |
а на график выводится
| Код: |
| Plot( DEMA( C, per ), "\n DEMA", C11, ParamStyle("Style" ) ); |
Логичнее вывод сделать так
| Код: |
Plot( MA1, "\n DEMA", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( MA2, "\n ViDYA(CMO)", C19, ParamStyle("Style" )); |
|
Каюсь, недоглядел.  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
4 скользящие средние, сами средние отрисовывать не стал, мне они не нужны, периоды мин и макс можно менять. Я конечно не профи, но система похоже готовая получиться переоптимизированной, период тестирования последнии 2,5 года, 5 мин, доходность макс в районе 150%. Лучше всего подойдет под трендовые бугаги. Ну еще стоп добавить можно, я просто не представляю серьезной просадки на 5 мин поэтому добавлять не стал. В систему можно добавить ref и цены прировнять к О, я не стал для тестирования особой роли это сыграть недолжно.
| Код: |
Opt1 = Optimize("opt1", 74, 50,150,10);
Opt2 = Optimize("opt2",111, 50,150,10);
Opt3 = Optimize("opt3", 91, 50,150,10);
Opt4 = Optimize("opt4", 97, 50,150,10);
Buy = Cross(MA(C,Opt1),MA(C,Opt2)) AND MA(C,Opt3)>MA(C,Opt4) OR Cross(MA(C,Opt3),MA(C,Opt4)) AND MA(C,opt1)>MA(C,opt2);
Short = Cross(MA(C,Opt2),MA(C,Opt1)) AND MA(C,Opt3)<MA(C,Opt4) OR Cross(MA(C,Opt4),MA(C,Opt3)) AND MA(C,opt1)<MA(C,opt2);
Sell = Short;
Cover = Buy;
BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = C;
Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
Short = ExRem(Short,Cover);
Cover = ExRem(Cover,Short);
Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowDownArrow,0),4,0,Graph0,-15); |
|
_________________
Юра
Последний раз редактировалось: commenced (Ср Апр 30, 2008 7:20 am), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это с Алора чтоли? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Это с Алора чтоли? |
Ась? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| commenced писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Это с Алора чтоли? |
Ась? |
Правила входа выхода их. Может ты глянеш оптимизацию. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Правила входа выхода их. Может ты глянеш оптимизацию. |
Зачем? Это типичный курвефитинг |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| Правила входа выхода их. Может ты глянеш оптимизацию. |
Зачем? Это типичный курвефитинг |
Курвефитинг это что и с чем едят. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Переподгонка, подгонка под кривую, переоптимизация. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Переподгонка, подгонка под кривую, переоптимизация. |
А какже характер бумаг учитывать без оптимизации, т.е. как определить это подгонка или оптимизация. Да может подскажеш тестю стратегии на финамовских котирах, проверяю на квиковских, разница от -10% нет профит до 60%, т.е. пипец, как оптимизировать систему если сами котировки какашки, а квиковские часовики гдето только год, 5 мин пару недель только архив, как ты с этим боришся? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| А какже характер бумаг учитывать без оптимизации, т.е. как определить это подгонка или оптимизация. Да может подскажеш тестю стратегии на финамовских котирах, проверяю на квиковских, разница от -10% нет профит до 60%, т.е. пипец, как оптимизировать систему если сами котировки какашки, а квиковские часовики гдето только год, 5 мин пару недель только архив, как ты с этим боришся? |
Для начала почитай вот эту книгу.
Rоbеrt Раrdo "Dеsign,Теsting аnd Орtimisаtiоn of Тrаding Systеm" В сети есть на русском. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| А какже характер бумаг учитывать без оптимизации, т.е. как определить это подгонка или оптимизация. Да может подскажеш тестю стратегии на финамовских котирах, проверяю на квиковских, разница от -10% нет профит до 60%, т.е. пипец, как оптимизировать систему если сами котировки какашки, а квиковские часовики гдето только год, 5 мин пару недель только архив, как ты с этим боришся? |
Для начала почитай вот эту книгу.
Rоbеrt Раrdo "Dеsign,Теsting аnd Орtimisаtiоn of Тrаding Systеm" В сети есть на русском. |
Читал, а все таки с котирами подскажеш. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
