| Автор |
Сообщение |
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Тут давеча решил провести исследование - протестить системку ( на оригинальность не претендую ).
| Код: |
Opt_1 = Optimize(" Day_of_Week ",1,1,5,1);
empty = Optimize(" Empty ",1,1,20,1);
Counter = 0;
BuyPrice = O;
Buy = DayOfWeek() == Opt_1;
SellPrice = C;
Sell = DayOfWeek() == Opt_1;
for(i=1;i<BarCount;i++)
{
if(Buy[i])
Counter = Counter + 1;
}
Plot((Counter),"Counter",colorBlack,styleLine);
|
Как водится загнал это в Анализатор , задал начальный капитал, выбрал все символы и все даты , активизировал Allow same bar exit и запустил процедуру Portfolio тестирования. В отчёте получил 544 строки и в графе тикер красовались только 3 бумаги , вместо згруженных в БД 11 бумаг.
Запустил процедуру Individual тестирования - в отчёте 3778 строк и все тикеры из БД .
Запустил старый Old тестер - в отчёте 3968 строк и опять непонятки с тикерами.
Собственно вопросы.
1. Просматривая результат Portfolio тестирования в графе тикер увидел только 3 тикера , хотя в БД их 11. ???
2. Предварительно просматрел сколько на каком тикере из БД выпадает тех или иных дней недели .
В результате, понедельники:
- Газпром -168;
-ГМК -367;
- Лук - 543;
- МТС - 269;
- Роснефть - 145;
- Сбер - 478;
- Сбер -ап - 478;
- Газпромнефть - 404;
- Сургут - 543;
- Татнефть - 362;
- ВТБ - 105;
ИТОГО : 3862 понедельника на всей истории вышеперечисленных бумаг.
А в каждом отчёте разные цифры и различное количество тикеров ???
Почему так и какой способ тестирования наиболее адекватно тестирует ??? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
По поводу 3х тикеров. А в настройках тестера Max open positions сколько стоит? Не 3 случайно? (закладка Portfolio)
По кол-ву сделок. Range стоит all quotations? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Max. Open Positions 100 , all symbols (11 тикеров), all quotations, Initial Equity 1000000.
Не много поправил код
| Код: |
_SECTION_BEGIN("DayOfWeek");
SetBarsRequired(500000, 500000);
SetOption("InitialEquity",1000000);
SetPositionSize( 1, spsShares );
Opt_1 = Optimize(" Day_of_Week ",1,1,5,1);
empty = Optimize(" Empty ",1,1,20,1);
Counter = 0;
BuyPrice = O;
Buy = DayOfWeek() == Opt_1;
SellPrice = C;
Sell = DayOfWeek() == Opt_1;
for(i=0;i<BarCount;i++)
{
if(Buy[i])
Counter = Counter + 1;
}
Plot((Counter),"Counter",colorBlack,styleLine);
//Plot(DayOfWeek(),"DayOfWeek()",colorBlack,styleLine);
_SECTION_END();
|
Теперь в отчёте присутствуют все тикеры и количество строк в Portfolio и Individual тестировании совпадает и соответствует сумме при ручном подсчёте .
ВЫВОД : не хватало денег - прописал в условии входить одним лотом и увеличил стартовый капитал до 1 ляма .
Только вот Old tester всё равно показывает в отчёте строк больше на 106 . Покапался в отчёте старого тестера и там в конце ( по окончании всех тикеров ) обнаружил Performance for ~~~EQUITY ( странный тикер ???) и соответственно Total number of trades: 106 .
Не много становится всё на свои места .
Олег поясни что это за чудо ~~~EQUITY ( пардон за глупый вопрос ) , но всё же ??? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тикер ~~~EQUITY это эквити портфельного тестера.
Портфельный тестер считает эквити добавля этот тикер.
Если его удалить, то он снова появится после прогона портфелного тестера. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Такие казалось бы мелочи ( неточности в настройке параметров тестера ) , а результаты отличаются в разы . Чуть было ТС не выкинул в мусорку. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
