| Автор |
Сообщение |
Novi4ok
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 127
|
написал системку на часовиках
вогнал в робота и запустил:
на тестере часовики,
а на базовом фрейме минутки!
а в barReplay вообще 5минутки!
ну и конечно выдает лишние сигналы.
когда базовый фрейм равен фрейму в тестере - лишних сигналов нет.
как сделать так, чтобы робот работал на базовом фрейме мельче чем у самого робота? (например, у робота 1час, базовый 1 минута-5минут)
для чего это надо:
таким образом, эмуляция через bar-replay дает возможность "на ходу" менять последний бар - т.е. максимально приближено к реальной картине.
и вообще, имеет ли значение, какой фрейм в данный момент на графике выбран? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Какой на графике значения не имеет. АА на график вообще внимания не обращает.
Множественные сигналы возникают потому, что меняется время послежней свечки при добавлении в неё новой "внутренней" свечи которая входит в состав бОльшего фрейма. Для того чтобы такого небыло надо чтобы в базе данных время баров записывалось время начала бара, а в настройках Ами Intraday установить End Time of interval |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Novi4ok
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 127
|
спасибо!
все заработало!
очень нравится как на BarReplay прямо как в жизни меняется график и действует роботик.
только тест долго идет (т.к. в BarReplay поставил изменение в 0.5 секунды, а у робота обновление 1сек.).
ну я так выбрал: протестировать за пару месяцев через бар реплэй, а потом через тестер на истории и сравнить. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Novi4ok
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 127
|
ИТАК
результат:
по тестеру: 47 сделок, 21% доходности
по бар-реплею за тот же период: +3,4%
и все же изредко проскакивают сделки подряд две покупки или продажи.
может быть в момент смены дня |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Посмотри, проанализируй. Найди где и почему дублируются... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Novi4ok
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 127
|
а почему доходность сильно отличается? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Novi4ok писал(а): |
| а почему доходность сильно отличается? |
Я не знаю. А как по бар реплею статистику собирать? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Novi4ok
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 127
|
| 000 писал(а): |
| Novi4ok писал(а): |
| а почему доходность сильно отличается? |
Я не знаю. А как по бар реплею статистику собирать? |
ну робот же пишет *.tri файл
оттуда в Excel и считать |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Так он в tri пишет цену не реально существующую на рынке, а еще добавляет сдвиг для гарантии исполнения. Поэтому цена исполнения будет совсем не как в tri |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Novi4ok
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 127
|
ну я отступ приравнял 0, хотя... проверю этот момент
сделок тоже меньше, чем в тесте. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну когда тест желаешь он же пишет все сделки и цены исполнения. Сравни со сделками в tri и попытайся выяснить в чем отличие. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
