 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
jarikk
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 67
Откуда: Рязань
|
Олег, ты наверняка знаешь ответ на этот вопрос 
Когда проводишь оптимизацию, тестер ищет максимальное значение параметра CAR/MDD
вопрос: что такое MDD,понятно. это макс.просадка системы
а вот как считается CAR?
как я понял, CAR это Compounded Annual Return - годовая отдача
а как она рассчитывается? |
_________________
per aspera ad astra... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Note: Calculation method used for annual percentage returns:
Most of the software (including two the most popular so-called professional packages) use very simple annualization method based on the following formula:
simple_annualized_percentage_return = percentage_return * ( 365 / days_in_test );
unfortunatelly this method is wrong and very misleading since it would tell you that annual return is 22% when your system earned 44% during two years. This value is too optimistic. In fact annual return in this case is only 20%: if your initial investment was 10000 you earn 20% during the first year so you then get 12000 and 20% the second year that gives you 14400 = ( 12000 * 120 % ). So after two years you earned 44% but annually it is only 20%.
AmiBroker is one of the few programs that calculates annual returns correctly and will give you correct value of 20% as shown in the example above. The formula that AmiBroker uses for annual return calculation is as follows:
correctly_annualized_perc_return = 100% * ( (final_value/initial_value) ^ ( 365 / days_in_test ) - 1 )
where x^y means rising x to the power of y. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Олег, дай плз ссылку на источник |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
это из хелпа |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
