 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
Alexander
Зарегистрирован: 17.01.2008
Сообщения: 14
|
Вопрос собственно вот в чем.
При тестировании портфеля бумаг на < Old(v4.4) Optimizer > и этого же портфеля на < Portfolio Optimization (default) > у мну получаются разные результаты. Отличаются как правило в разы. Смотрел в отчете - все бумаги проходят оптимизацию. Не пойму где засада.
P.S. Извиняюсь, если вопрос поднимался ранее. По поиску не смог найти. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Они (эти тестеры) по разному работают. Вполне возможна ситуация когда результаты отличаются силно. Особенно при тестировании портфеля. Это касается и вычисления размера позийии, и ограничения на кол-во одновременно открытых позиций... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
