| Автор |
Сообщение |
Vagrio
Зарегистрирован: 02.12.2008
Сообщения: 3
|
Решил разобраться с Low Level режимом тестера. Для начала хотелось бы воспроизвести результат, идентичный прогону в Mid и High режимах - но этого добиться не удается.
Иногда происходят какие-то глюки - например появляются сделки с Profit=0 (хотя в MidLevel они ненулевые), выходы не в ожидаемой очередности и т.п.
Весьма туманно взаимодействие метода HandleStops и цикла по сигналам. Оказывается, стоплоссы, определенные в ApplyStop, уже имеются в списке сигналов со свойством Reason=2, и даже без вызова HandleStops в некоторых случаях все отрабатывается как надо.
Может кто имел дело с подобной ситуацией - был бы рад, если поделитесь (конкретные примеры не привожу - хочу теоретически сначала уложить).
С наилучшими пожеланиями. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тема хорошая и интересная. К сожалению помочь ничем не могу, но с удовольствием почитаю. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| Цитата: |
| Решил разобраться с Low Level режимом тестера |
А это что такое? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Посмотри в хелпере главу Porfolio Backtester Interface Reference Guide |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BabyBear
Советник
Зарегистрирован: 10.12.2008
Сообщения: 53
|
Может, расскажите, для чего вапще это нужно. Судя по названию - тестирование портфеля. А поконкретнее. Что имеем, что получаем? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Позволяют выводить метрики,
учитывать проскальзывание,
точное управление наращиванием/сокращением позиции
Вообще это адванседный способ управления работой тестера. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
BabyBear
Советник
Зарегистрирован: 10.12.2008
Сообщения: 53
|
| 000 писал(а): |
Позволяют выводить метрики,
учитывать проскальзывание, |
Это не понятно что. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| BabyBear писал(а): |
| 000 писал(а): |
Позволяют выводить метрики,
учитывать проскальзывание, |
Это не понятно что. |
Это конкурент BBL) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
Олег тема даже на первый взгляд явно интересная, понятно что переводить напряжно, но переводить нужно) Кроме тебя никто, предлагаю сделать описание закрытым, доступ за материальное вознаграждение в твою пользу, ну чтобы стимул был) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| BabyBear писал(а): |
| 000 писал(а): |
Позволяют выводить метрики,
учитывать проскальзывание, |
Это не понятно что. |
На сколько я понимаю.
Метрика это дополнительный показатель сделки, системы.
Типа получаешь список сделок по системе и к каждой сделке доп. параметр (например чему был равен RCI в момент входа хотя сам RCI в системе не использовался).
А про проскальзывание я просто из хелпера прочитал. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Vagrio
Зарегистрирован: 02.12.2008
Сообщения: 3
|
Спасибо за приведенные ссылки и советы, с ними я ознакомился еще до создания данного поста. Тем не менее, мне пока так и не удалось разобраться с некоторыми глюками и получить идентичный результат в разных режимах. Однако, в ближайшее время продолжу эксперименты...
Что касается вопросов, что это такое и зачем нужно. В обычном режиме BackTester (BT) мы заранее, т.е. до запуска самого тестирования, задаем последовательность сделок и размеров позиции на каждом баре. При этом можно основываться только на значениях цены и объема - текущий размер, например, equity, profit или drawdown, нам неизвестен. Т.е. мы не можем, например, реализовать такую логику: размер позиции равен фиксированной доле equity, но не более 100000 руб. Заранее неизвестно, когда наступит такой момент (есть примеры, где для этих целей используется функция equity(1), но это не всегда корректно работает).
В режиме LowLevel BT мы получаем доступ к списку сигналов на каждом шаге (баре) расчета, при этом доступны основные текущие показатели equity, profit или drawdown, и на их основе можно оперативно корректировать параметры каждого сигнала. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
BabyBear
Советник
Зарегистрирован: 10.12.2008
Сообщения: 53
|
| Сергей писал(а): |
| Это конкурент BBL) |
Похоже, что так и есть  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
|
|
