| Автор |
Сообщение |
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Идея системки с том, чтобы по понедельникам покупать 3 эмитента, закрытие у которых было выше половины коридора за определенный период и как можно ближе к верхней его границе.
| Код: |
Title = StrFormat(FullName() + " / {{NAME}} / {{INTERVAL}}\n{{DATE}}\nOpen %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%)\n{{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) );
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);
SetOption( "ExtraColumnsLocation", 1 );
SetOption( "InitialEquity", 10000000);
SetOption( "DisableRuinStop", True);
SetOption( "AllowSameBarExit", True);
SetOption( "ActivateStopsImmediately", True);
SetOption( "MinShares", 1);
SetOption( "AllowPositionShrinking", true);
SetOption( "MinPosValue", 0);
SetOption( "InterestRate", 0);
SetOption( "PriceBoundChecking", True);
SetOption( "AccountMargin", 100);
SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False);
SetOption( "CommissionMode", 1);
SetOption( "CommissionAmount", 0.0 );
SetOption("UsePrevBarEquityForPosSizing", 1);
Equity(1, 0);
SetOption( "PortfolioReportMode", 2 ); //0 - trades, 1 - detailed, 2 - summary
SetOption("MaxOpenPositions",3);
SetOption("WorstRankHeld",3);
SetPositionSize( 30, spsPercentOfEquity);
SetTradeDelays(0,0,0,0);
SetBacktestMode(backtestRotational);
// определение коридора
P1 = 160;
CH = ( C - LLV( L, P1 ) ) / ( HHV( H, P1 ) - LLV( L, P1 ) ) * 100;
// рисуем коридор на графике цен
Plot( HHV( H, P1 ), "HHV", colorYellow );
Plot( LLV( L, P1 ), "LLV", colorYellow );
Plot( C, "Price", colorDefault, styleBar );
score = IIf( CH > 50, CH, 0 );
score = Ref( score, -1 );
DW = DayOfWeek();
PositionScore = IIf( DW == 1, score, scoreNoRotate);
Filter = 1;
AddColumn(Score ,"Score",1.1); |
Проблема в том, что в списке сделок отображаются не все сделки. Пояснения далее в картинках. Может есть какой-то иной способ добраться до массива PositionScore, чтобы "вручную" брать из него лучшие строки и делать Buy/Sell? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А где EnableRotationalTrading() ??? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Note: this function is now marked as obsolete. Use SetBacktestMode( backtestRotational ) in new formulas. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ты в тестере должен поставить фрейм дневки. У тебя там внутридневной фрейм (похоже 5 мин).
Поэтому 18ого числа в 10:00 открываются 3 позиции RTSI, AGRO и RASP. А в 10:20 RASP выбивает RNFT. и т.д. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
В том и дело, что в тестере стоят дневки |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вот тут?
 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А откуда же берется сделка в 10:20 ??? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Без понятия. Но в настройках действительно дневки. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
У меня, если дневки, времени в отчете нет вообще. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
А вот это уже интересно. У меня сделки на дневках все равно пишутся в репорте со временем, но всегда по первому 5-мин бару. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Какой Ами? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
6.1 Может дело в этом? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Возможно. А может PositionScore можно как-то в виде массива заполучить? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
