| Автор |
Сообщение |
Дмитрий
Зарегистрирован: 29.11.2011
Сообщения: 96
Откуда: Саратов
|
Здравствуйте! Опять тема про повторные сигналы. Я тестирую на секундных графиках. Повторные сигналы убираю с помощью цикла. В результате полученный код Амиброкер просто не переваривает, замирает на несколько секунд, а потом рожает. При такой скорости работы невозможно оптимизировать систему. Нельзя ли это как нибудь исправить? Догадываюсь, что цикл считается по всем барам от начала до конца, а баров очень много. Из за этого замирает Амиброкер. Вот сам код:
| Код: |
Short1 = ;
ShortPrice1= ;
Buy1 = ;
BuyPrice1 = ;
Short = 0;
Buy = 0;
Cover = 0;
Sell = 0;
pos = 0;
for(i = 0; i < BarCount; i++)
{
if(pos == 0)
{
if(Short1[i])
{
Short[i] = 1;
ShortPrice[i] = ShortPrice1[i];
pos = -1;
}
if(Buy1[i])
{
Buy[i] = 1;
BuyPrice[i] = BuyPrice1[i];
pos = 1;
}
}
else if(pos == -1)
{
Cover1= ;
CoverPrice1 = ;
if(Cover1[i])
{
Cover[i] = 1;
CoverPrice[i] = CoverPrice1[i];
pos = 0;
}
}
else if(pos == 1)
{
Sell1 = ;
SellPrice1 = ;
if(Sell1[i])
{
Sell[i] = 1;
SellPrice[i] = SellPrice1[i];
pos = 0;
}
}
} |
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А точно надо убирать повторные сигналы? По умолчанию тестер их игнорирует. Кроме того можно воспользоваться функцией ExRem() |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Дмитрий
Зарегистрирован: 29.11.2011
Сообщения: 96
Откуда: Саратов
|
| 000 писал(а): |
| А точно надо убирать повторные сигналы? По умолчанию тестер их игнорирует. Кроме того можно воспользоваться функцией ExRem() |
Дело в том, что Cover1, CoverPrice1, Sell1 и SellPrice1 используют в своей формуле параметры на баре входа ValueWhen(Buy,) и ValueWhen(Short,) поэтому важно отсечь последующие сигналы Buy и Short для получения верных параметров. Пробовал без цикла вставить конструкцию
| Код: |
Short = ExRem(Short,Cover);
Buy = ExRem(Buy,Sell); |
Но это не помогает, так как эту конструкцию надо вставлять после задания Cover и Sell. А Cover и Sell уже используют параметры на Buy и
Short
Может можно как то сократить число итераций цикла, например прогонять его не от начального бара , а от точки входа в позицию? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не. Увы. Тогда или невозможно сделать или я не знаю. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Eugene
Зарегистрирован: 24.04.2018
Сообщения: 4
|
| 000 писал(а): |
| Не. Увы. Тогда или невозможно сделать или я не знаю. |
Я не очень специалист, просто начинающий, но после полугода использования Ами столкнулся с той же проблемой.
Решил её с помощью записи текущего сигнала во внешний тхт-файл.
Тогда в следующий проход формулы новый сигнал сравнивается с этим сохраненным. Если он тот же, то сигнал пропускается (Buy = 0 или Sell=0). Если же вновь прибывший сигнал отличается от прежде сохраненного, то сигнал исполняется. |
_________________
Умный может ошибиться... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Дмитрий
Зарегистрирован: 29.11.2011
Сообщения: 96
Откуда: Саратов
|
| Eugene писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Не. Увы. Тогда или невозможно сделать или я не знаю. |
Я не очень специалист, просто начинающий, но после полугода использования Ами столкнулся с той же проблемой.
Решил её с помощью записи текущего сигнала во внешний тхт-файл.
Тогда в следующий проход формулы новый сигнал сравнивается с этим сохраненным. Если он тот же, то сигнал пропускается (Buy = 0 или Sell=0). Если же вновь прибывший сигнал отличается от прежде сохраненного, то сигнал исполняется. |
У меня постепенно сложилось мнение что с помощью тестирование и оптимизации невозможно прибыльную систему сделать. У вас получилось чтобы оптимизированная система приносила прибыль? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Eugene
Зарегистрирован: 24.04.2018
Сообщения: 4
|
У меня постепенно сложилось мнение что с помощью тестирование и оптимизации невозможно прибыльную систему сделать. У вас получилось чтобы оптимизированная система приносила прибыль?[/quote]
Я соорудил себе помощника. И только.
Каждые выходные проверяю и тестирую параметры. Приходится постоянно следить за его качеством.
На рынке много более умных людей, чем я. 
Не жадничаю. Частотным скальпингом не занимаюсь.
Что-то получается. Мне хватает. |
_________________
Умный может ошибиться... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
