| Автор |
Сообщение |
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| commenced писал(а): |
| 000 писал(а): |
| commenced писал(а): |
Не хочу тебя растраивать, но .... цена пересекает среднюю по лоу всегда когда О выше средней. для того чтобы понять почему нельзя торговать по твоим правилам замени L на О и все поймеш. |
Справелоивости ради. Неправда. Открытие выше средней не гарантирует того, что лоу будет выше средней. Вероятно ты неудачно сформулировал мысль, но смысл получился такой.
Даже примерчик решил показать. |
Всегда, твой пример это доказывает, только ты расматриваеш 4 конечных величины HLOC, а я представлял массив L в течении жизни свечи, я пытался сказать что выше то он будет и условие будет соблюдено на открытии, только с течением свечи он может стать ниже, но робот заявку уже отправит, а использование не L, а О покажет как часто такое условие вас накажет.  |
//Привет!
Все равно трудно понять.
Таким образом я просто имитирую постановку лимитного приказа по цене средней линии. В Жизни ничего плохого при этом не происходит. Наоборот, если спешишь, то цена как раз к средней и откатывает...
Если приказ купить стоит на 100 р = средняя линия.
цена сверху идет со 105,
Лоу был 95. приказ по любому сработает. Мимо цены никак не может пройти по правилам торгов. ( При срабатывании стопов - так не всегда)
При чем тут Опен? или там клоуз или еще какая цена?
Накажет или нет, показывают тесты ... ( пока)
Реальная торговля показывает, что все нормально, если стоят стопы, и входишь по средней.
Сейчас тестер мне нужен для того, чтобы имитировать такой способ торговли - войти по цене средней и найти оптимальные стопы/ профиты для выхода...
Юра, зачем заменять лоу на опен, если мне важен факт пересечения?
Да хоть Хаем...
Я кстати пробовал описать вход при пересечении средней с любой стороны. Доходность повышается, но АМИ не понимает черные/белые свечки.
Например на черной свече может войти в лонг и выйти по стопу выше  Так в жизни не бывает )
Еще появляются входы/выходы на 1-м баре, хотя все настройки стоят не так... (запрещены)
Но это -задачки на потом. пока устраивает и простейшая доходность.
Кстати - эта идея не моя а Саши Элдера. - Покупать/продавать на средней. Не могу написать статистику отражений - на глаз примерно 6/1 - 6 раз идет куда надо - один срабатывает стоп.
Если я снова неправ, то подскажите плз, где... или пусть время покажет
Я доложусь, как запущусь в реальную эксплуатацию...
За критику - спасибо!
Еще раз, Лоу, это просто чтобы надежно войти по цене средней, безотносительно к доходностям и наказаниям ( Кстати в чем наказание? - если не туда пошла цена - сработает стоп, если туда - профит. Если Автомат АМИ дергает сигнал, - то мне по барабану: Лоу был ниже средней? Да - вход правильный. Я думаю, научу или АМи или эксель ставить лимитные заявки и не дергаться. А если с АМи нет, то пока буду использовать АМИ как тестер для отладки новых идей по стратегиям. Самый край- перейду на омегу, там есть автомат Зорана - ни одного плохого слова... К самой Омеге много вопросов, особенно по импорту котировок. Но и это можно решить через связку -Квик/АМИ/CSV/Omega/TRI/Quik - муторно, конечно... Может и напрямую, через эксель. А ОМЕГУ или АМИ использовать только для отладки а не для автомата... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Buy=Cross(L,EMA(C,27));
//BuyPrice = ValueWhen(Buy,EMA(C,27));
Не правильно, про L я тебе уже написал все, преlставь правило входа и действия твоей системы на свече если опен был выше средней, а закрытие ниже.
Правильно использовать хай, т.к. если он станет выше средней, то меньше уже не будет, только выше на текущей свечке.
Buy=Cross(H,EMA(O,27)); либо Buy=Cross(H,ref(EMA(c,27),-1));
теперь по BuyPrice, не правильно, что цену ты приравниваеш к средней, а если открытие намного выше средней, робот ведь тебя по той цене и засунет в позу, BuyPrice = Max(o, EMA(O,27));  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| commenced писал(а): |
| 000 писал(а): |
| commenced писал(а): |
Не хочу тебя растраивать, но .... цена пересекает среднюю по лоу всегда когда О выше средней. для того чтобы понять почему нельзя торговать по твоим правилам замени L на О и все поймеш. |
Справелоивости ради. Неправда. Открытие выше средней не гарантирует того, что лоу будет выше средней. Вероятно ты неудачно сформулировал мысль, но смысл получился такой.
Даже примерчик решил показать. |
Всегда, твой пример это доказывает, только ты расматриваеш 4 конечных величины HLOC, а я представлял массив L в течении жизни свечи, я пытался сказать что выше то он будет и условие будет соблюдено на открытии, только с течением свечи он может стать ниже, но робот заявку уже отправит, а использование не L, а О покажет как часто такое условие вас накажет. |
Ага, согласен. Вот поэтому я и спрашиваю для чего код. Если для тестирования, то там все бары уже сформированы и такой беды нет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
Все равно трудно понять.
Таким образом я просто имитирую постановку лимитного приказа по цене средней линии. В Жизни ничего плохого при этом не происходит. Наоборот, если спешишь, то цена как раз к средней и откатывает...
Если приказ купить стоит на 100 р = средняя линия.
цена сверху идет со 105,
Лоу был 95. приказ по любому сработает. Мимо цены никак не может пройти по правилам торгов. ( При срабатывании стопов - так не всегда)
При чем тут Опен? или там клоуз или еще какая цена?
Накажет или нет, показывают тесты ... ( пока)
Реальная торговля показывает, что все нормально, если стоят стопы, и входишь по средней.
Сейчас тестер мне нужен для того, чтобы имитировать такой способ торговли - войти по цене средней и найти оптимальные стопы/ профиты для выхода...
|
Так. Если я правильно понял логику описанного, то примерно так
Ждем пока цена не станет выше средней и ставим покупку на уровень этой средней
в коде написано совсем другое, а эти правила будут описаны примерно так
| Код: |
Buy = Cross(O, EMA(Open, 27)) AND L < EMA(Open, 27);
BuyPrice = EMA(Open, 27);
|
Если по русски, то означает следующее
Открытие выше средней по открытиям и минимум был ниже т.е. цена зацепила ордер.
Использована средняя именно по открытиям еще и по той причине, что до закрытия бара значение средней по закрытиям нам не известно, оно меняется. Можно использовать только значение средней по закрытиям на прошлом баре.
Таким макаром. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
// Ладно, Мужики! Мне кажется мы о разном...
Если кому еще интересно, то в тексте:
Buy=Cross(L,EMA(C,27));
//Не так!!!!!!!!!
Buy=Cross(EMA(H,27),L));
Здесь та мысль, что Н может быть только выше, и что если L пересекает такую среднюю, то это уменьшает дребезг условия.
//BuyPrice = ValueWhen(Buy,EMA(C,27));
Не правильно, про L я тебе уже написал все, преlставь правило входа и действия твоей системы на свече если опен был выше средней, а закрытие ниже.
// Юра, при чем тут вообще Опен или Лоу или что то там еще. Вот представь, что идут просто сделки, и нету свечек... Для случая лонга:
Цена ( неважно какая) опустилась ниже средней - все- дали приказ купить! Может я неправильно закодил это, но надо именно это.
Правильно использовать хай, т.к. если он станет выше средней, то меньше уже не будет, только выше на текущей свечке.
//Ну, тут вообще непонятно, у меня вход - если текущая цена ниже средней - фактически нужен сигнал в момент пересечения. При чем тут Най, или там Опен?
Buy=Cross(H,EMA(O,27)); либо Buy=Cross(H,ref(EMA(c,27),-1));
теперь по BuyPrice, не правильно, что цену ты приравниваеш к средней, а если открытие намного выше средней, робот ведь тебя по той цене и засунет в позу, BuyPrice = Max(o, EMA(O,27));
//Приравнивание цены к средней- это эмуляция реальной торговли - как еще? Ну да, есть еще проскальзывания, но как их засунуть в тестер? Я не придумал - оставил на практическое занятие. Скользко там очень - зависит от рынка, ликвидности, количества заявок... Рынок тонковат сейчас... Но вопрос то не в этом.
Как может робот засунуть меня в позу по опен, если приказ например купить по рынку возникает в момент пересечения ценой средней?
Если робот работает не так - то буду дорабатывать, но на первый взгляд именно так и работает. Есть сигнал- тут же уходит приказ по рынку. При чем тут опен или макс цена???
Цена уж какая получится - средняя - проскальзывание. на входе в Лонг
Или средняя - стоп - проскальзывание - на выходе по стопу
Или Средняя + профит без всяких проскальзываний...
В общем или я чего то в принципе не понимаю, или Вы не поняли идеи... Все же непонятно:
Есть поток котировок. есть какие то уровни, пусть они называются средей линией. Если поток котировок выше средней, далее опускается к средней, и в момент пересечения - надо выдать сигнал Бай. Так чего - не сможет это сделать робот?
Будет ждать Опен следующего бара? Если так, то мне не очень подходит. Буду или переделывать или писать в экселе...
Хоть мне и непонятно, но всеж спасибо! - может и дойдет попозже..
Хотя тут то все совершенно просто. Непонятно, почему вы все время съезжаете на опен или там Лоу... Я бы вообще оперировал просто ценой. без всяких баров. Может так понятнее? |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Олег, Уже ближе!
| Цитата: |
Так. Если я правильно понял логику описанного, то примерно так
Ждем пока цена не станет выше средней и ставим покупку на уровень этой средней |
// Тут не так: Если цена растет, то средняя всегда ниже цены, и ждать, пока она станет выше не надо. Она выше по определению средней ( когда цена растет)
Цена просто опускается к средней в моменты коррекций
| Цитата: |
В коде написано совсем другое, а эти правила будут описаны примерно так
| Код: |
Buy = Cross(O, EMA(Open, 27)) AND L < EMA(Open, 27);
|
|
// Тут все же тоже немного не так:
Если посмотреть хелп по cross, то чтобы закодить идею: массив 1 пересекает сверху вниз массив 2 используем:Cross (array2, array1)
Если цена, пусть клоуз сверху пересекает среднюю, то массив 1 - это цена а массив 2 это средняя, т.о.
Buy= Cross(EMA(O,27),Тут вот я все врем писал раньше L) - для того, чтобы устранить дребезг... Опен как то далековато в прошлом и опять же это константа. А Лоу как бы движется всегда вниз, если цена идет вниз, так?
| Цитата: |
Если по русски, то означает следующее
Открытие выше средней по открытиям и минимум был ниже т.е. цена зацепила ордер.
Использована средняя именно по открытиям еще и по той причине, что до закрытия бара значение средней по закрытиям нам не известно, оно меняется. Можно использовать только значение средней по закрытиям на прошлом баре.
Таким макаром. |
//Средняя почти неважно по каким ценам строится, ее колебания на 5 мин. примерно 5-25 пунктов/ на одну свечку. - я думаю, проскальзывание будет выше... Так что колебаниями средней в течение одной пятиминутки можно пренебречь. Другое дело, что робот будет выдавать лишние сигналы???
Тут для меня сложно . Не ясно, как работает Equity... В других программах нет такой проблемы. Там если было сооблюдено условие, то все - сигнал пошел, именно один и других нет до момента выхода из позиции.
Ну средства борьбы: средняя например по Н - для лонгов. и по Лоу для шортов. Еще вариант использовать для расчетов минуты. Тогда можно попробовать - ref-1, ref-2 - это по любому будет внутри 5-и минутного бара. Опять же иметь историю 1минуты и 5 мин. - роскошь для АМИ Я пока склеил фьючерс за 5 мес. примерно. и подкачиваю потихоньку, но это 5 мин. а минут нету... - то есть проверить идею нельзя на истории... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
Если цена растет, то средняя всегда ниже цены, и ждать, пока она станет выше не надо. Она выше по определению средней ( когда цена растет)
|
Но об этом в коде ничего не было. Тогда получается, что имеем
1. цена растет и Low выше средней
2. Мы ставим ордер покупки на уровень средней и ждем пока его зацепит
| Код: |
Buy = Cross(EMA(Open, 27), Low);
BuyPrice = EMA(Open, 27);
|
Т.е. ждем ни когда Low станет выше средней, а наоборот когда он наконец станет ниже.
| Цитата: |
//Средняя почти неважно по каким ценам строится, ее колебания на 5 мин. примерно 5-25 пунктов/ на одну свечку. - я думаю, проскальзывание будет выше... Так что колебаниями средней в течение одной пятиминутки можно пренебречь. Другое дело, что робот будет выдавать лишние сигналы???
|
О том, что врейм 5минутки ничего известно не было, а прочитать тему могут разные люди. На крупных фреймах колебания средней могут быть очень значительные.
И еще. У меня сложилось впечатление, что не правильно понимаешь логику выбора рабочих фреймов. Кроме того, что фрейм выбирается исходя из торговой идеи необходимо понимать, что если работа ведется на 5-минутках, то и решения о покупке/продаже или устновке ордеров и выбор уровня этих ордеров должны производится не чаще чем один раз в 5 минут. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| Цитата: |
Но об этом в коде ничего не было. Тогда получается, что имеем
1. цена растет и Low выше средней
2. Мы ставим ордер покупки на уровень средней и ждем пока его зацепит
| Код: |
Buy = Cross(EMA(Open, 27), Low);
BuyPrice = EMA(Open, 27);
|
Т.е. ждем ни когда Low станет выше средней, а наоборот когда он наконец станет ниже. |
/// Ну вот! Олег уже хоть с чем то согласился Я то я уже про себя совсем плохо думать стал...
Я писал, что система основана на откате цены к средней. (Александр Элдер). - Ну я по крайней мере от него узнал...
5 мин. фьючерс на индекс РТС. Система для робота - ловит статистическое преимущество откатов - цена чаще откатывается, чем пробивает среднюю.
Конечно, есть фильтр - например средняя растет.
Конечно есть "спусковой крючок" - пересечение средней ценой сверху вниз для лонга. и снизу вверх для шорта.
Олег, этот код изъюзан вдоль и поперек. Проблема в нестабильности показаний тестера, и в том, что до сих пор я не могу понять:
Так есть у меня понятный инструмент или нет?
Например: я убрал циклы для выхода по стопам и профитам, и поставил Applystop ... так теперь проблема в том, что разные стопы для лонга и шорта (лосс и профит) так просто не поставить... на Пауке кстати тоже парились ребята, и как то до конца нет решения.
Если оставить циклы, то как например к выходу по стопам с циклами(код есть в моем недавнем посте- прикрутить перенос стопа в безубыток - тоже цикл... Как их совместить. - причем пернос стопа- это только одна фишка, которую я хотел бы вставить. Еще много разных выходов в т.ч. и не по стопам (напрмер определился встречный тренд, или подошли к нарисованному уровню или там дивер итд... или уровень фибо на 60 мин. Пока занимаемся вместе с товарищем, но дело двигается медленно 
//Средняя почти неважно по каким ценам строится, ее колебания на 5 мин. примерно 5-25 пунктов/ на одну свечку. - я думаю, проскальзывание будет выше... Так что колебаниями средней в течение одной пятиминутки можно пренебречь. Другое дело, что робот будет выдавать лишние сигналы???
| Цитата: |
О том, что врейм 5минутки ничего известно не было, а прочитать тему могут разные люди. На крупных фреймах колебания средней могут быть очень значительные.
|
// Да, 5 минут! давно уже подсел...
| Цитата: |
И еще. У меня сложилось впечатление, что не правильно понимаешь логику выбора рабочих фреймов. Кроме того, что фрейм выбирается исходя из торговой идеи необходимо понимать, что если работа ведется на 5-минутках, то и решения о покупке/продаже или устновке ордеров и выбор уровня этих ордеров должны производится не чаще чем один раз в 5 минут. |
/// Тут возможно ты прав. Но у меня нет жестких принципов. Пересечение может быть в любом месте 5-и минутки , хоть на первой минуте, хоть на 5-ой. Желание использовать 1 мин график, с 5ти мин средними *5 происходит от того, что на 5 мин иногда сигналы дрожат.
Кстати, спасибо за идею использовать Опен в качестве параметра средней. дребезг практически пропал. Если перейти на минутки, то там точно можно использовать ref,-1 ref,-2 .
Тут опять же ограничение - невозможно импортировать разные фреймы в полном объеме... Мне бы еще и 60 мин. для понимания возможного потенциала движения/точек перегиба тренда.
С Понедельника начнем ближе заниматься самим автоматом. Похоже сюрпризы не закончатся [/quote][/code] |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Олег, этот код изъюзан вдоль и поперек. Проблема в нестабильности показаний тестера, и в том, что до сих пор я не могу понять:
|
Никакой нестабильности показаний тестера нет. Скорее есть желание получить от него больше чем удается ему дать.
| Цитата: |
так теперь проблема в том, что разные стопы для лонга и шорта (лосс и профит) так просто не поставить... на Пауке кстати тоже парились ребята, и как то до конца нет решения.
|
Да. Есть такая сложность, но ничто не мешает протестировать лонги и шорты отдельно. Это конечно не будет точным аналогом, но представление о потенциальной прибыльности системы безусловно даст.
Вообщето можно протестировать и разные стопы для лонг и шорт, но не через ApplyStop(), а при помощи циклов.
| Цитата: |
Если оставить циклы, то как например к выходу по стопам с циклами(код есть в моем недавнем посте- прикрутить перенос стопа в безубыток - тоже цикл... Как их совместить. - причем пернос стопа- это только одна фишка, которую я хотел бы вставить. Еще много разных выходов в т.ч. и не по стопам (напрмер определился встречный тренд, или подошли к нарисованному уровню или там дивер итд... или уровень фибо на 60 мин. Пока занимаемся вместе с товарищем, но дело двигается медленно
|
Возникает впечатление, что главная цель не придумать (найти) хорошую систему, а прикрутить разные фишки. Надо использовать то, что умеешь. Не следует думать, что сложная ТС дает гораздо большую прибыль. Часто бывает наоборот.
АмиБрокер в трейдинге это всего лишь инструмент, топор и не следует пытаться подковать им блоху. Её вообще мало кто может подковать и неизвестно какая от этого польза.
| Цитата: |
Тут возможно ты прав. Но у меня нет жестких принципов. Пересечение может быть в любом месте 5-и минутки , хоть на первой минуте, хоть на 5-ой. Желание использовать 1 мин график, с 5ти мин средними *5 происходит от того, что на 5 мин иногда сигналы дрожат.
|
Если они дрожат, то значит что то совсем неправильно. Сигналы не могут "дрожать". Правильный сигнал появляется раз и навсегда. Поэтому я и писал, что "если работа ведется на 5-минутках, то и решения о покупке/продаже или устновке ордеров и выбор уровня этих ордеров должны производится не чаще чем один раз в 5 минут"
Да. Пересечение может произойти на любой минуте, но уровень по достижению которого ценой это произойдет должен быть известен в самом начале 5 минутки.
| Цитата: |
Тут опять же ограничение - невозможно импортировать разные фреймы в полном объеме... Мне бы еще и 60 мин. для понимания возможного потенциала движения/точек перегиба тренда.
|
Это я не понял. В чем проблемма с фреймами? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| Цитата: |
Никакой нестабильности показаний тестера нет. Скорее есть желание получить от него больше чем удается ему дать. |
// нестабильность проявляется в том, что тестер на одном и том же материале, с одной и той же стратегией дает ИНОГДА!!! разные результаты в итоговой доходности.
Так же в процентах 10 тестер пропускает выходы ( входы никогда не пропускал) , обозначенные например как вход+ 2000 п. То есть такая цена уже была, а тестер выходит из позиции по примерно такой же цене, только через 10-15 баров... _ При этом основная масса выходов - правильная - точно в момент достижения...
| Цитата: |
//Стопы - вроде с ApplyStop - как то решилось...
|
| Цитата: |
Вообщето можно протестировать и разные стопы для лонг и шорт, но не через ApplyStop(), а при помощи циклов.
|
// С цмклами уже писал: В принципе работают выходы по стопу и профиту, но вот например те же значания стопов и профитов, что в циклах, что в applystop НЕ ПРИВОДЯТ к одинаковым результатам. хотя казалось бы, какая разница?
Вторая проблема, в том, что используя циклы я пока не понимаю, как я дальше буду подключать другие идеи ( тоже с циклами...) Их там набирается по 8 шт друг в друге. Меня немного клинит
| Цитата: |
Возникает впечатление, что главная цель не придумать (найти) хорошую систему, а прикрутить разные фишки. Надо использовать то, что умеешь. Не следует думать, что сложная ТС дает гораздо большую прибыль. Часто бывает наоборот.
|
//Начитавшись умных книжек, и прогнам n-тестов - убедился - любая система работает, если ее исполнять! Поэтому взята была простейшая система - отражение цены от средних и фиксация прибыли/убытка на заранее обозначенном уровне. Конечно доходность такой системы оставляет желать лучшего. Поэтому и есть желание ее улучшить:
- Перенести стоп в безубыток
- выйти, если индикатор показывает встречный тренд
- Выйти при подходе к уровням сопротивления/поддержки
итд.
| Цитата: |
Если они дрожат, то значит что то совсем неправильно. Сигналы не могут "дрожать". Правильный сигнал появляется раз и навсегда.
|
//Это Мечты! Например 2 форума (АМИ и Паук) только об этом и говорят. Да, еще на яхуу немеряно текста посвящено этому...
Дрожат! И какие эксремы, экьюти и флипы не спасают!
Да, как то в тестере Томаш сделал чего то, но все равно иногда проскальзывает ошибка.
До этого я долго возился с Омегой и Метастоком - ни разу там такой проблемы не было. Вошел так вошел, неважно по клоуз, или по хай..
Неважно, сколько раз было пересечение потом (после входа) - цена входа понятна и можно ее показать на графике. Тут - никак ( в виде горизонтальной линии от момента возникновения джо момента выхода..
| Цитата: |
Поэтому я и писал, что "если работа ведется на 5-минутках, то и решения о покупке/продаже или устновке ордеров и выбор уровня этих ордеров должны производится не чаще чем один раз в 5 минут"
Да. Пересечение может произойти на любой минуте, но уровень по достижению которого ценой это произойдет должен быть известен в самом начале 5 минутки.
|
//Категорически не согласен! Работаю с непрерывным потоком цен.хочу получить сигнал именно в момент пересечения, а не тогда, когда 5 мин кончится. и цена уже ускачет...
| Цитата: |
| Цитата: |
Тут опять же ограничение - невозможно импортировать разные фреймы в полном объеме... Мне бы еще и 60 мин. для понимания возможного потенциала движения/точек перегиба тренда.
|
Это я не понял. В чем проблемма с фреймами? |
//Это уже тоже обсуждали: Невозможно импортировать из квика в одну базу все необходимые фреймы одновременно с полной историей хотя бы квика.
5 мин, 1 мин, 60 мин. иногда день...
А если в разные базы, то как использовать( визуально и в программе?) |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Так же в процентах 10 тестер пропускает выходы ( входы никогда не пропускал) , обозначенные например как вход+ 2000 п. То есть такая цена уже была, а тестер выходит из позиции по примерно такой же цене, только через 10-15 баров... _ При этом основная масса выходов - правильная - точно в момент достижения...
|
Давай пример. Я ни разу не видел примера кода системы с такими косяками. Иочнее видел, но там оштбки в коде были.
| Цитата: |
//Начитавшись умных книжек, и прогнам n-тестов - убедился - любая система работает, если ее исполнять!
|
имхо ошибочное мнение. Мало какая система из книжек работает.
| Цитата: |
//Это Мечты! Например 2 форума (АМИ и Паук) только об этом и говорят. Да, еще на яхуу немеряно текста посвящено этому...
Дрожат! И какие эксремы, экьюти и флипы не спасают!
|
Нужен пример. У меня ни разу не пропадали.
| Цитата: |
//Категорически не согласен! Работаю с непрерывным потоком цен.хочу получить сигнал именно в момент пересечения, а не тогда, когда 5 мин кончится. и цена уже ускачет...
|
Разумеется пересечение может произойти в любой момент и разумеется можно войти в рынок именно в момент пересечения, но надо иметь в виду, что если система придумана правильно, то уже в момент открытия известно какой должна быть цена чтобы это пересечение (или другой сигнал на сделку) произошло.
| Цитата: |
//Это уже тоже обсуждали: Невозможно импортировать из квика в одну базу все необходимые фреймы одновременно с полной историей хотя бы квика.
5 мин, 1 мин, 60 мин. иногда день...
|
Если есть минутки, то их можно переключить на 5 мин и на 60 мин и на дневки. Конечно дневок будет не так много как если просто брать дневки, но ведь нужны только дневки только тех дней для которых есть минутки... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
