| Автор |
Сообщение |
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Здравствуйте, Любители АМИ!
Перво/наперво хочу извиниться перед Юрой (Commenced), что не опубликовал совместную разработку переключателя стратегий.
Основная причина - сама по себе переключалка ничего не стоит (на мой взгляд), если ее модули нельзя просто забивать любыми стратегиями и просто описывать условия переключения между ними...
С Этим просто я уже увял. Может кто чего разъяснит.
Как уже тут писалось, нормально управлять ценами можно только с помощью циклов. Если вариантов входов в модуле несколько и вариантов выходов тоже несколько ( например выйти по Sell (из лонга) или по Applystop... - несколько шт. ( например по ИЛИ).
то в случае управления ценой через циклы получается примерно 8 переменных цикла, да плюс еще в переключалке минимум 4 шт.
Как у меня в крыше не укладывается такое. Тута потихоньку изучал VBA так там я могу в 2 строчки решить и передвижение стопа, и цену покупки засунуть в переменную, и она не будет меняться, пока не случится новая покупка итд...
Тут же ... может я чего не догоняю?
Начал сначала, написал простой пример (внизу)
Конкретные вопросы: почему стрелочка на покупку ставится на следующем после пересечения баре?
Я в жизни ставлю лимит (Не всегда конечно  - поэтому и пишу автомат) приказ - купить по цене средней в момент ее пересечения.
Хоть убей никак не получается простыми средствами так войти в тестере .
Нарисовал цену покупки... - чего она прыгает до следующего приказа Buy? Никакие exrem не помогают.
В Общем на первом этапе задача очень простая:
Войти в точке пересечения средней, по цене этой средней.
Выйти по стопу лосс, цена Покупки минус величина стопа
или выйти по стопу профит, по цене : цена покупки плюс величина профита...
Конечно еще хотельсь бы выйти, по многим условиям, ( если цена возвращается в точку покупки, и перед этим она прошла какую то величину, или там если индикатор тренда показывает на противоположный...
Но это второй шаг. А как быть с первым? (простое управление ценой)
С помощью циклов как то оттестил один из модулей, получил в теории чего хотел, но робот ( Мех/Олег) как то не очень адекватно реагирует на BUY (i) ну и на другие величины (i) Переписал стратегию без циклов - и началось все то, что было пол года назад...
Подскажите плз, есть шанс без циклов запустить хотя бы одну стратегию, без переключений на другие, но с несколькими вариантами входов и выходов?
Тестовый пример:
SetPositionSize( 2, spsShares );
SetTradeDelays( 0, 0, 0,0 );
SetOption("AllowSameBarExit",0); // Вкл (1) выкл (0) возможность выхода на баре входа
SetOption("ActivateStopsImmediately",0); // Вкл (1) выкл (0) активацию стопа на баре входа
SetOption("FuturesMode",1); // Вкл (1) выкл (0) режим "Тестирование фьючерсов"
SetOption("ReverseSignalForcesExit",0); // Вкл (1) выкл (0) вход в противоположную позицию при противп. сигнале
SetOption("PriceBoundChecking",1); // Вкл (1) выкл (0) проверку соответствия bp/sp/shp/cp диапазону h-l
Buy=Cross(L,EMA(C,27));
//BuyPrice = ValueWhen(Buy,EMA(C,27));
//BuyPrice=EMA(C,27);
Sell=0;
/*Sell=TrDown OR
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, Optimize("StL",1250,500,1500,250), 1, False ,0 )
OR
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, Optimize("PrL",5000,1000,5000,1000), 1,False ,0 );
*/
//ExRem(Buy,Sell);
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, Optimize("StL",1250,500,1500,250), 1, False ,0 );
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, Optimize("PrL",5000,1000,5000,1000), 1,False ,0 );
Equity(1);
ExRem(BuyPrice,SellPrice);
Plot(BuyPrice,"BP",colorBlue);
Если нет, то тогда непонятно, зачем в языке команды типа CROSS?
Или ApplyStop - читаю хелп, а там стоп привязан к варианту входа?
Это я совсем не понимаю, ну к цене входа - понятно... а вот если я торгую по опен на открытии следующего бара - это чего то совсем не то...
Я не тргую ни по опен ни по клоуз итд. я торгую по цене, какая есть в момент пересечения.
Так что стопы в таком случае не работают?
С Уважением, S.Y.
Извините, что много, но может хоть часть кто прояснит...
А то в последнее время захотелось изучить чего ниб попроще  |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
1. Стрелочка бай рисуется после пересечения, потому что ты увидишь пересечение после пересечения. Чтобы пидмануть АМИ, юзай такой код:
buy=ref(l,-1)<ref(ma,-1) and l>ma
buyprice=ma;
2. Выход по лосю и профиту смотри в аттаче. Я на Форексе, так что настройки в коде соответствуют. Условия бай и шорт впиши свои. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Посмотрел код. Там есть конкретный косяк.
Написано покупка когда ЛОЙ становится выше мувинга.
| Код: |
Buy=Cross(L,EMA(C,27));
|
Как можно купить по цене мувинга когда цены диаппазона выше?
Наверное надо писать покупку когда ХАЙ становится выше мувинга?
Кроме того надо всетаки знать для чего код. Это для тестирования или для робота или еще для чего?
Ошибки.
Убрать строки
| Код: |
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, Optimize("StL",1250,500,1500,250), 1, False ,0 )
OR
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, Optimize("PrL",5000,1000,5000,1000), 1,False ,0 );
|
во первых: потому, что между ApplyStop'ами OR ненадо
во вторых: потому, что там дальше еще ApplyStop есть
Вот это
| Код: |
Equity(1);
ExRem(BuyPrice,SellPrice);
Plot(BuyPrice,"BP",colorBlue);
|
Чисто для тестера тоже нафиг не надо.
В общем в итоге должен быть такой код
| Код: |
SetTradeDelays( 0, 0, 0,0 );
SetOption("AllowSameBarExit",0); // Вкл (1) выкл (0) возможность выхода на баре входа
SetOption("ActivateStopsImmediately",0); // Вкл (1) выкл (0) активацию стопа на баре входа
SetOption("FuturesMode",1); // Вкл (1) выкл (0) режим "Тестирование фьючерсов"
SetOption("ReverseSignalForcesExit",0); // Вкл (1) выкл (0) вход в противоположную позицию при противп. сигнале
// SetOption("PriceBoundChecking",1); // Вкл (1) выкл (0) проверку соответствия bp/sp/shp/cp диапазону h-l
// Это не надо, по умолчанию и так вкл.
SetPositionSize( 2, 4 );
Buy = Cross(H,EMA(C, 27)); // покупка когда ХАЙ становится выше мувинга
BuyPrice = EMA(C, 27);
Sell = 0;
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, Optimize("StL",1250,500,1500,250), 1, False ,0 );
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, Optimize("PrL",5000,1000,5000,1000), 1,False ,0 );
|
Это код для тестирования.
Если хочется посмотреть в виде индикатора со стрелками, то
| Код: |
SetTradeDelays( 0, 0, 0,0 );
SetOption("AllowSameBarExit",0); // Вкл (1) выкл (0) возможность выхода на баре входа
SetOption("ActivateStopsImmediately",0); // Вкл (1) выкл (0) активацию стопа на баре входа
SetOption("FuturesMode",1); // Вкл (1) выкл (0) режим "Тестирование фьючерсов"
SetOption("ReverseSignalForcesExit",0); // Вкл (1) выкл (0) вход в противоположную позицию при противп. сигнале
// SetOption("PriceBoundChecking",1); // Вкл (1) выкл (0) проверку соответствия bp/sp/shp/cp диапазону h-l
// Это не надо, по умолчанию и так вкл.
SetPositionSize( 2, 4 );
Buy = Cross(H, EMA(C, 27)); // покупка когда ХАЙ становится выше мувинга
BuyPrice = EMA(C, 27);
Sell = 0;
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, Optimize("StL",1250,500,1500,250), 1, False ,0 );
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, Optimize("PrL",5000,1000,5000,1000), 1,False ,0 );
Equity(1);
Plot(C, "C", colorBlack, styleCandle);
Plot(EMA(C, 27), "EMA", colorBlue);
PlotShapes(Buy*shapeUpArrow, colorGreen);
PlotShapes(IIf(Sell > 0, shapeDownArrow, Null), colorRed);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Последний раз редактировалось: 000 (Ср Дек 10, 2008 2:39 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
ApplyStop() и так учитывает цену входа и считает цену выхода от цены сделки. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
[quote="000"]Посмотрел код. Там есть конкретный косяк.
Написано покупка когда ЛОЙ становится выше мувинга.
| Код: |
Buy=Cross(L,EMA(C,27));
|
Как можно купить по цене мувинга когда цены диаппазона выше?
Наверное надо писать покупку когда ХАЙ становится выше мувинга?
//Олег, Спасибо что уделил время !
Если посмотреть на график, то на растущем графике средняя ниже цены.
Когда цена ПЕРЕСЕКАЕТ!!! своим лоу среднюю, я и хочу войти.
Для шорта конечно наоборот там Хай цены подходит снизу к средней, т.к. средняя выше цены ( график идет вниз)...
Кроме того надо все-таки знать для чего код. Это для тестирования или для робота или еще для чего?
//Конечно я хочу запустить робота по алгоритму, протестированному в стратегии с циклами. Но я писал, что BUY (i) не понимает тот робот, поэтому начал "упрощать"
Ошибки.
Убрать строки
| Код: |
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, Optimize("StL",1250,500,1500,250), 1, False ,0 )
OR
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, Optimize("PrL",5000,1000,5000,1000), 1,False ,0 );
|
во первых: потому, что между ApplyStop'ами OR ненадо
во вторых: потому, что там дальше еще ApplyStop есть
//Эти строчки отмечены как примечания и не работают - я просто показал, какие варианты я проверял. Но они отключены!
Вот это
| Код: |
Equity(1);
ExRem(BuyPrice,SellPrice);
Plot(BuyPrice,"BP",colorBlue);
|
Чисто для тестера тоже нафиг не надо.
//Этот код, чтобы посмотреть графически по какой же все таки цене покупает /продает тестер. проверять каждую стрелочку в лом, хотя и проверяю... Я этот код кидаю, как индикатор на график.
Неужели он влияет на тестер? Не должен бы!
Понятно, что можно и без него, но - не работает же!!!
Фишка в этом. - нет прямой горизонтальной линии на графике = цене покупки до момента выхода из позиции, а есть ломаная линия, соответствующая условиям повторных баев... - не работает EXREM///
В общем в итоге должен быть такой код///
//Код проверил ( с Low конечно
Самое удивительное, что стрелочка на покупку на месте пересечения.
Пока причины, почему у меня на след баре не нашел...
Что еще хорошо - цена равна средней.
Все стрелочки находятся в диапазоне пересечения свеча/средняя
Что еще непонятно:
Можно ли скомпоновать sell и applystоp например по ИЛИ
Про ИЛИ между стопами - понял, не надо.
В общем, Спасибо Большое. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
ApplyStop() и так учитывает цену входа и считает цену выхода от цены сделки...
// Конечно, так по логике и должно быть...
Только зачем тогда в хелпе рассуждения про способ открытия позиции ( опен или другие?)
(Часть хелпа - дальше в том же духе...)
Примечания по использованию стопов:
Сценарий 1:
Вы торгуете на открытии следующего бара и хотите выходить внутри дня по цене стопа
Необходимые установки:
ActivateStopsImmediately Активировать
ExitAtStop = 1
Trade delays установить 1
Trade price установить open
...
По моему так байда конкретная...
Сценарий 2:
Вы торгуете по закрытию текущего бара и хотите выходить внутри дня по цене стопа
Необходимые установки:
ActivateStopsImmediately Не активировать
ExitAtStop = 1
Trade delays установить 0
Trade price установить close
//Задержки то при чем? |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| Sergiovy писал(а): |
ApplyStop() и так учитывает цену входа и считает цену выхода от цены сделки...
// Конечно, так по логике и должно быть...
Только зачем тогда в хелпе рассуждения про способ открытия позиции ( опен или другие?)
(Часть хелпа - дальше в том же духе...)
Примечания по использованию стопов:
Сценарий 1:
Вы торгуете на открытии следующего бара и хотите выходить внутри дня по цене стопа
Необходимые установки:
ActivateStopsImmediately Активировать
ExitAtStop = 1
Trade delays установить 1
Trade price установить open
...
По моему так байда конкретная...
Сценарий 2:
Вы торгуете по закрытию текущего бара и хотите выходить внутри дня по цене стопа
Необходимые установки:
ActivateStopsImmediately Не активировать
ExitAtStop = 1
Trade delays установить 0
Trade price установить close
//Задержки то при чем? |
Ты повнимательнее прочти |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Здравствуйте, ID!
Если я правильно понимаю:
buy=ref(l,-1)<ref(ma,-1) and l>ma
buyprice=ma;
Тут анализируются предыдущие бары?
Это поздно для меня. Мне надо просто поймать момент пересечения, чтобы сигнал ушел в квик, ну максимум через 300 мs
Спасибо за аттачмент!
Я тут как то писал уже, что стащил с яхуу форума похожую вещь, мне кажется проще... и работает как часы . проблема с BUY (i) - Робот не понимает этого. или я пока чего то не понимаю. Простые стратегии - работают.
Код такой:
for (i = 1; i <= BarCount-1; i++) {
if (Lo2Sig[i]) {
Buy[i] = 1;
BuyPrice[i] = Lo2Level[i];
//Plot(BuyPrice[i],"BPi",colorBlue);
for (j = i; j <= BarCount-1; j++)
{
if (Low[j] <= BuyPrice[i]-Lo2St)
{
Sell[j] = 1;
//SellPrice[j] = Min((O[j]+C[j])/2, BuyPrice[i]-Lo2St);
SellPrice[j] = BuyPrice[i]-Lo2St;
i = j;
j = BarCount; // Terminate loop
}
else if (H[j] >= BuyPrice[i]+Lo2TP) {
Sell[j] = 1;
//SellPrice[j] = Max((O[j]+C[j])/2, BuyPrice[i]+Lo2TP);
SellPrice[j] = BuyPrice[i]+Lo2TP;
i = j;
j = BarCount; // Terminate loop
}
}
}
}
Для шорта все наоборот.
P.S. У Олега удивительным образом все рисуется как надо...
Спасибо за ответ! |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Привет, Сергей!
Наверное туповат я
По мне так должно быть как можно проще.
А когда связываются разные вещи, то трудно понять логику...
конечно в коде можно все что угодно связать...
Непонятно мне, зачем стопы привязывать к задержкам, стилю торговли итд.
Олег написал так же как и я думаю - надо привязать к цене входа.
Другое дело, что ее на графике не посмотреть ( как пересечение 2-х линий) можно конечно стрелочку, но это не очень информативно, можно и подпись около стрелочки с ценой...
Но я напроверялся уже всех этих стрелочек на истории, много сделок проходит по ценам вне свечей... поэтому хочется сразу видеть, что тут косяк...
Еще проблема со стопами, что не точно срабатывают...
Хотя опять же к удивлению точность сейчас допустимая.
А Раньше доходила до 10%....
Почему пока неясно, поэтому проверяю все сделки....
В общем, еще помучаюсь немного, и если совсем ау, то прийдется писать на VBA, тоже не подарок конечно, но я там хоть немного чего понимаю, и есть стабильность.
P.S.
Немного пробовал фильтровать боковики, но мое знание языка не позволяет мне всякие фишки дополнять в код.
Основная простая стратегия надежно работает с циклами. Передвинуть стоп - опять цикл, несколько вариантов выхода - все надо считать (ну я уже писал) Пока не понимаю как одно вставить в другое.
Пока от фильтрации решил отказаться. Т.к. доходность устраивает.
Да пилка съедает капитал, но терпимо.
Потом, фильтр надо делать быстрый... а это непросто скорее всего... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
Если посмотреть на график, то на растущем графике средняя ниже цены.
Когда цена ПЕРЕСЕКАЕТ!!! своим лоу среднюю, я и хочу войти.
|
Бога ради, входи если хочешь, но в первом сообщении написано
| Цитата: |
приказ - купить по цене средней в момент ее пересечения.
|
а это невозможно. НЕБЫЛО НА ЭТОМ БАРЕ ТАКОЙ ЦЕНЫ.
Раз надо войти именно на этом баре - входи по закрытию.
| Цитата: |
Но я писал, что BUY (i) не понимает тот робот, поэтому начал "упрощать"
|
Роботу и не надо BUY[i]. Ему нужен только сигнал на последнем баре, а его получить легко.
| Цитата: |
Я этот код кидаю, как индикатор на график.
Неужели он влияет на тестер? Не должен бы!
|
Не влияет. Просто не люблю когда в коде есть лишние вещи. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Пиши подробно, что там за заморочки с Buy[i] в роботе. Чем смогу - помогу. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
Непонятно мне, зачем стопы привязывать к задержкам, стилю торговли итд.
|
Уровент стопа зависит от уровня входа в позицию. Уровент входа может быть внутри свечки (например вход по ордеру) или привязан к конкретному времени (цене).
Напрмер: Трейдер целый день на работе и приходит к компу когда уже торговля закончилась, анализирует цены и дает брокеру приказы купить/продать ЗАВТРАШНЕЕ открытие. В этом случае в тестере надо ставить задержку 1 и цену сделки Open.
Или. Трейдер приходит с работы пока трги еще не кончились и успевает совершить сделку незадолго до закрытия, по цене примерно равной закрытию. В этом случае надо ставить задержку 0 и цену сделки Close.
Когда писал примеры имел ввиду, что анализируются дневные графики.
Примерно таким образом. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Sergiovy писал(а): |
Если посмотреть на график, то на растущем графике средняя ниже цены.
Когда цена ПЕРЕСЕКАЕТ!!! своим лоу среднюю, я и хочу войти.
Для шорта конечно наоборот там Хай цены подходит снизу к средней, т.к. средняя выше цены ( график идет вниз)...
|
Не хочу тебя растраивать, но .... цена пересекает среднюю по лоу всегда когда О выше средней. для того чтобы понять почему нельзя торговать по твоим правилам замени L на О и все поймеш. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| commenced писал(а): |
Не хочу тебя растраивать, но .... цена пересекает среднюю по лоу всегда когда О выше средней. для того чтобы понять почему нельзя торговать по твоим правилам замени L на О и все поймеш. |
Справелоивости ради. Неправда. Открытие выше средней не гарантирует того, что лоу будет выше средней. Вероятно ты неудачно сформулировал мысль, но смысл получился такой.
Даже примерчик решил показать. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| commenced писал(а): |
Не хочу тебя растраивать, но .... цена пересекает среднюю по лоу всегда когда О выше средней. для того чтобы понять почему нельзя торговать по твоим правилам замени L на О и все поймеш. |
Справелоивости ради. Неправда. Открытие выше средней не гарантирует того, что лоу будет выше средней. Вероятно ты неудачно сформулировал мысль, но смысл получился такой.
Даже примерчик решил показать. |
Всегда, твой пример это доказывает, только ты расматриваеш 4 конечных величины HLOC, а я представлял массив L в течении жизни свечи, я пытался сказать что выше то он будет и условие будет соблюдено на открытии, только с течением свечи он может стать ниже, но робот заявку уже отправит, а использование не L, а О покажет как часто такое условие вас накажет.  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
