| Автор |
Сообщение |
max
Зарегистрирован: 01.08.2008
Сообщения: 253
|
пагдон за занудство - я проверяю просто - дописываю эксплорейшн и закидываю резалты в ёксель - а там уж просто формулку пишу с условием и все гуд |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вообще известны случаи подобных косяков. Ами почему-то довольно критично относится к качеству оси. Возможно от того, что использует внутри себя объекты.
По моему однозначно комп на котором производится тестирование и торговля должен быть выделен и надо постараться минимум постороннего барахла на него ставить. Ось, файрик, антивирус, ами, терминал. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
настырный
Зарегистрирован: 15.06.2008
Сообщения: 67
|
| 000 писал(а): |
| По моему однозначно комп на котором производится тестирование и торговля должен быть выделен и надо постараться минимум постороннего барахла на него ставить. Ось, файрик, антивирус, ами, терминал. |
Олег!
твоё предложение - это идеальный вариант. А есть еще житейский, когда все семейство по очереди на одном компе, которому 5 лет от роду и тестирует системки, и торгует, и рисует 3D-рисунки, и ходит в интернет, и собирает 2D-мультики с музыкальной дорожкой и репликами, которые записаны в школе на мобильный телефон, и пишет доклады-рефераты, и ... и много чего еще...
Слава Богу, что хоть фильмы смотрим на DVD проигрывателе...
to Rybak:
прошу прощения по поводу SellPrice и CoverPrice.
Попытаюсь посмотреть свои старые записи... Было у меня такое. И помню, что нашел свою же огрешность в тексте программ. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| настырный писал(а): |
| 000 писал(а): |
| По моему однозначно комп на котором производится тестирование и торговля должен быть выделен и надо постараться минимум постороннего барахла на него ставить. Ось, файрик, антивирус, ами, терминал. |
Олег!
твоё предложение - это идеальный вариант. А есть еще житейский, когда все семейство по очереди на одном компе, которому 5 лет от роду и тестирует системки, и торгует, и рисует 3D-рисунки, и ходит в интернет, и собирает 2D-мультики с музыкальной дорожкой и репликами, которые записаны в школе на мобильный телефон, и пишет доклады-рефераты, и ... и много чего еще...
Слава Богу, что хоть фильмы смотрим на DVD проигрывателе...
|
Говно вопрос. Ставь отдельную ось. Можно даже воткнуть в комп отдельный винт для этого. Благо они стоят вовсе не дорого. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
KoDe
Зарегистрирован: 31.05.2009
Сообщения: 13
|
хочу поделиться своим опытом решения данной проблемы, ну или похожей на данную...
ситуация получилась следующая:
1. результаты оптимизатора не совпадали с результатами бэктестера
2. результаты бэктестера по двум символам одного и того же инструмента на одном и том же временном интервале не совпадали (тестировал свою систему на склееном фьюче РТС с историей от 2005 года и на годовом графике фьюча РТС)
Разбор полетов показал, что бэктестер не всегда закрывает позиции не по ценам закрытия как указанов в настройках, а ИНОГДА закрывает их по хаям/лоям.
Решение проблемы:
Сначала создал новую базу символов - не помогло.
Потом почитал форум Олега и воспользовался советом Rybak'а и переустановил амиброкет - сначала начал считать нормально, результаты совпали, но буквально в первых 2-3 прогонах системы, потом опять несовпадения.
Думал уже о переустановке винды, но полез разбираться с собственным скриптом.
Оказалось, что я в своей системе прописал SellPrice и CoverPrice на случай выхода по стопу. А бэктестер выходил из позиции на следующей свече и если прописанная мною цена не попадала в диапазон High - Low, то бэктестер закрывал позицию по хаю или лою в зависимости от направления позиции.
В итоге на период теста убрал эти цены и все нормально заработало. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
alexqwert
Зарегистрирован: 07.01.2016
Сообщения: 18
|
Добрый день. Тоже проблема с ApplyStop. Для примера :
cond1=H>Ref(H,-1) AND L>Ref(L,-1);
Short=Ref(cond1,-1) AND Cross(Ref(l,-1),l);
ShortPrice=Ref(L,-1);
Cover=0;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePoint,ATR(1),ExitAtStop=0,Volatile=False);
ApplyStop(stopTypeProfit , stopModePoint,ATR(1),ExitAtStop=0,Volatile=False);
Plot(Ref(ATR(1),-1),"atr",colorgreen,styleLine);
Цена входа на Low - в тестере соответствует .
Закрывает сделку после того как Close больше или меньше ApplyStop по цене Close
А надо, чтобы стоп лосс был Low + Atr(1) = вчерашний High ,
профит Low-Atr(1)
Как сделать, чтобы закрывалось именно по этим ценам?
Activate stops ... -включено
Еще вопросик- можно ли ApplyStop отобразить на графике? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
ExitAtStop = 0 - means check stops using only trade price and exit at regular trade price(1)
(if you are trading on close it means that only close price will be checked for exits and exit will be done at close price)
ExitAtStop = 1 - check High-Low prices and exit intraday on price equal to stop level on the same bar when stop was triggered
ExitAtStop = 2 - check High-Low prices but exit NEXT BAR on regular trade price. |
Соответственно тебе надо ExitAtStop = 1 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
alexqwert
Зарегистрирован: 07.01.2016
Сообщения: 18
|
вот жеш я ..... Мне ж надо было Ref(ATR(1),-1)
и естественно ExitAtStop = 1
Спасибо Олег! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
