Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 CustomBackTest Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
ID
Советник


Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370

СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:16 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Есть вот такой код для вычисления альтернативного качесвенного показателя - вычисляет ожидание системы.
Код:
//   CustomMetric.afl
//
//   Add a custom metric to the backtest report
//
//   The first part defines the custom metric
//
SetCustomBacktestProc("");

if (Status("action") == actionPortfolio)
{
   bo = GetBacktesterObject();

   bo.backtest();

   st = bo.getperformancestats(0);

   expectancy = st.getvalue("WinnersAvgProfit")
               *   st.getvalue("WinnersPercent") /100
               +   st.getvalue("LosersAvgLoss")
               *   st.getvalue("LosersPercent") / 100;

   bo.addcustommetric("Expectancy", expectancy);
}
//
//   The second part is the trading system
//
fast = Optimize("fast",11,1,20,1);
slow = Optimize("slow",50,5,50,5);
MAF = MA(C,fast);
MAS = MA(C,slow);
Buy = Cross(MAF,MAS);
Sell = Cross(MAS,MAF);
//Figure A.1 Custom Metric

вопросы:
1. Где прочитать про CustomBackTest;
2. Код получает значение среднего профита при написании st.getvalue("WinnersAvgProfit"). К каким еще показателям можно обращаться?

Вообще нужна инфа по кастомному бектестингу..
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:44 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

По русски мне нигде не попадалось. Сам пробовал поковырять, но терпения добить не хватило. А в хелпере на инглише вроде не плохо описано.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ID
Советник


Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370

СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 12:42 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Олег, а в англ хелпере где статья про кастомный бактест?

У меня ссылка в справке почему-то не работает:

Image
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 1:07 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Porfolio Backtester Interface Reference Guide

и

How to add user-defined metrics to backtest/optimization report

и скачать из сети

http://www.amibroker.com/docs/Houston2.pdf

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ID
Советник


Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370

СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 7:31 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Спасиба Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ID
Советник


Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370

СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 12:15 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Вопрос к тем, кто пробовал создавать свою метрику для AA.

Я создал метрику при тесте или оптимизации вижу ее значение в репорте, 3Д - анализаторе и проч. Но как мне ее засунуть в АА для проведения форвардного тестирования? Дело в том, что я хочу проводить форвардное тестирование и в качестве оптимизационного таргета хочу использовать свою метрику.

См. аттач

PS Сорри рисунок с англицким. Знакомого в США спрашивал - осталось Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ID
Советник


Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370

СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 4:32 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Никто не ответил - ответила поддержка Ами

Код:
Helo,
Instead of using the list - please just type-in the name of your custom
metric in the box.
Best regards
Marcin Gorzynski
Amibroker.com Technical Support


Выводы, которые я сделал:
1) В США вместо HeLLo пишут Helo; Smile
2) Вместо выбора из списка метрик Ами нужно просто написать имя своей метрики;

Может быть, кому-то пригодится Wink
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rupiter



Зарегистрирован: 16.09.2013
Сообщения: 73

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 7:51 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Добрый день,
Может кто-нибудь подсказать, что можно почитать на тему кастомного бэктестинга? Houston2.pdf уже просмотрел, Amibroker Knowledge Base тоже. Может быть есть что-то более подробное?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 8:32 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Больше нигде не видел. А в чем вопрос?

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rupiter



Зарегистрирован: 16.09.2013
Сообщения: 73

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 9:47 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):
Больше нигде не видел. А в чем вопрос?

Уже создал тему (насчет breakeven stop) в ветке Вопросы по AFL
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spitfire



Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow

СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 7:58 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

rupiter писал(а):
Добрый день,
Может кто-нибудь подсказать, что можно почитать на тему кастомного бэктестинга? Houston2.pdf уже просмотрел, Amibroker Knowledge Base тоже. Может быть есть что-то более подробное?

Ищи в инете книжки Howard Bandy - у него есть бесплатная книжка Introduction to Amibroker и серия других - там есть про кастомный бектестер.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
rupiter



Зарегистрирован: 16.09.2013
Сообщения: 73

СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 10:51 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

spitfire писал(а):
rupiter писал(а):
Добрый день,
Может кто-нибудь подсказать, что можно почитать на тему кастомного бэктестинга? Houston2.pdf уже просмотрел, Amibroker Knowledge Base тоже. Может быть есть что-то более подробное?

Ищи в инете книжки Howard Bandy - у него есть бесплатная книжка Introduction to Amibroker и серия других - там есть про кастомный бектестер.
Мне ее искать не надо. Я ее прочел. и Quantitative Trading Systems того же автора прочел. Ничего там такого нет.
Ну, то есть, в последней есть небольшая глава, как воткнуть в отчет свои метрики посредством кастомного бэктестинга - но эта тема и в праймере описана (да и она простая, на самом деле).
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen