| Автор |
Сообщение |
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Кто нибудь знает что говорят эти строки и какие значения будут хорошими?
| Цитата: |
Recovery Factor
CAR/MaxDD
RAR/MaxDD
Profit Factor
Payoff Ratio
Standard Error
Risk-Reward Ratio
Ulcer Index
Ulcer Performance Index
Sharpe Ratio of trades
K-Ratio
|
|
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это очень легко гуглится. Про это стока написано, что еще раз начинать точно смысла не имеет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Recovery Factor - чистая прибыль деленная на максимальную просадку
CAR/MaxDD - соотношение годового дохода в % к максимальной просадке в %. Хорошо если больше 2.
RAR/MaxDD - соотношение риска к просадке в %. Хорошо если больше 2.
Profit Factor - соотношение прибыли к убытку
Payoff Ratio - кофициент средней прибыли к среднему убытку
Standard Error - чем меньше - тем лучше.
Risk-Reward Ratio - чем больше тем лучше
Ulcer Index - квадратный корень из суммы просадки деленный на число баров
Sharpe Ratio of trades - Больше 1,0 хорошо , больше, чем 2,0 очень хорошо.
K-Ratio - должно быть 1.0 или больше |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Олег, на какую графу из этого списка, нужно обращать большее внимание?
Дело в том, что я всегда брал параметры оптимизации из строки с максимальным числом Net Profit, и только спустя время заметил, что после завершения оптимизации в AA первым в списке стоит максимальное число CAR/MDD. |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Нет однозначного мнения какой параметр важнее. Иначе их столько бы не было. Трейдинг не чистая наука и математика. Есть тут немного и от искусства.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
я бы выделил recovery и profit factor |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
| Orange2000 писал(а): |
| я бы выделил recovery и profit factor |
Recovery не выделяю, а вот: CAR/MDD просматриваю отдельно.
Не знаю как большинство, но лично у меня системы - все оптимизированы, и что хочу отметить по поводу: CAR/MDD и Net Profit:
Оптимизированные параметры: Net Profit - дают лучшие результаты на истории, а оптимизированные параметры: CAR/MDD - дают результаты на много лучше в будущем! |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
GREEN_X5
Зарегистрирован: 13.04.2012
Сообщения: 136
|
| MrDzenLi писал(а): |
| Orange2000 писал(а): |
| я бы выделил recovery и profit factor |
Recovery не выделяю, а вот: CAR/MDD просматриваю отдельно.
Не знаю как большинство, но лично у меня системы - все оптимизированы, и что хочу отметить по поводу: CAR/MDD и Net Profit:
Оптимизированные параметры: Net Profit - дают лучшие результаты на истории, а оптимизированные параметры: CAR/MDD - дают результаты на много лучше в будущем! |
Земляк, не останавливайтесь на достигнутом! )
Пробуйте писать самоадаптирующиеся системы. Хорошая система не имеет ни одной регулировки. А подгонка по истории, особенно тщательная - как правило плохо работает в будущем.
Проверить "правильную" систему не сложно - она должна стабильно зарабатывать на любом рынке, на любом инструменте, на любом таймфрейме. Без доп. регулировок. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
| GREEN_X5 писал(а): |
Земляк, не останавливайтесь на достигнутом! )
Проверить "правильную" систему не сложно - она должна стабильно зарабатывать на любом рынке, на любом инструменте, на любом таймфрейме. Без доп. регулировок. |
Спасибо! |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
|
|
