| Автор |
Сообщение |
Kopernik
Зарегистрирован: 10.06.2015
Сообщения: 4
|
Всем добрый день.
Думаю вопрос пустяковый, но к сожалению ни мануал ни гугл не дали результата.
Кто подскажет, как описать
Close больше точки входа (покупки)
И соответственно Close меньше точки входа (продажи)?
Модель по типу Close > Ref (Close, -1), только вместо Ref (Close, -1) - точка входа в позу.
Спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Не математик
Зарегистрирован: 11.04.2012
Сообщения: 44
Откуда: Баранки
|
| Kopernik писал(а): |
Всем добрый день.
Думаю вопрос пустяковый, но к сожалению ни мануал ни гугл не дали результата.
Кто подскажет, как описать
Close больше точки входа (покупки)
И соответственно Close меньше точки входа (продажи)?
Модель по типу Close > Ref (Close, -1), только вместо Ref (Close, -1) - точка входа в позу.
Спасибо. |
| Код: |
A= прописываете свою точку входа);
Buy = Close > A;
Sell= указываете условие выхода;
Short = Close < A ;
Cover = указываете условие выхода;
|
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если это будет вход по ордеру, то надо еще не забыть прописать цену сделки
| Код: |
| BuyPrice = Max(O, A); |
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Kopernik
Зарегистрирован: 10.06.2015
Сообщения: 4
|
Тут все понятно... А если это планируется выход?
К примеру
Sell =
Cross (Indik_1, Indik_2)
AND
Close > (точка покупки - открытия позиции) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Типа так
| Код: |
...AND
Close > Valuewhen(Buy, BuyPrice, 1); |
но там есть "подводные камни". В часности не факт что сделка была по последнему сигналу Buy. Т.е. надо фильтровать сигналы и оставить только те, которые реально исполнены. Поясню. Было подряд 3 сигнала покупки. На первом вошли и если до вторго, третьего не вышли, то второй и третий сигнал тестером игнорируются. Но сигналы то есть и конструкция Valuewhen(Buy, BuyPrice, 1) будет видеть последний из них. Не факт, что это был именно сигнал входа. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Kopernik
Зарегистрирован: 10.06.2015
Сообщения: 4
|
Хм... Интересненько...
А если попробовать изменить формулировку условия?
AND
ПРОФИТ > 0
Т.е. одно из условий, что поза не в убытке...
Тогда уйдут подводные камни с ложными перезаходами...
Как это правильно описать в AFL? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тогда это довольно сложный код.
Есть 2 варианта.
1. Пишем цикл и в нем последовательно перебираем сигналы, убираем лишние и т.п.
2. Воспользоваться продвинутым управлением портфельным тестером
Как пример его использования см в этой ветке. Там совсем другой случай но для понять что к чему сойдет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Kopernik
Зарегистрирован: 10.06.2015
Сообщения: 4
|
Ок, пошел читать ветку.
)) Спасибо за помощь.
Вариант решения Close > Valuewhen(Buy, BuyPrice, 1);
помог понять как вообще можно это сделать.
Попробую отсеять лишние сигналы. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
