 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
Виктор
Зарегистрирован: 17.03.2014
Сообщения: 5
|
Доброго дня!
Из мануалов я понял как "пирамидить" систему при тестировании 1-ого эмитента. А как сделать тоже самое при тестировании портфеля из нескольких эмитентов? Суть проблемы кроется в том как установить ограничение на количество sigScaleIn / sigScaleOut для каждого эмитента, чтоб не получилось так, что один эмитент "сожрал" весь лимит.
Например простейшая системка:
| Код: |
Long_enter = Ref(HHV(H, 30), -1);
Long_stop = Ref(LLV(L, 30), -1);
Buy = H >= Long_enter;
BuyPrice = Max(O, Long_enter);
Sell = Long_stop >= L;
SellPrice = Min(O, Long_stop);
SetPositionSize(10, spsPercentOfEquity);
|
Я делаю портфельный тест этой системы на 10 эмитентов. Каждый эмитент может быть в лонге только на 10% при выполнении условия Buy.
А теперь я хочу сделать так чтобы входить не сразу при условии Buy, а только на 20% от этих 10% что выделено на эмитента. И если условие Buy будет еще раз, то еще раз и так до 5 раз. И так же с выходом... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Встроенного простого способа ограничить число доливок нет (или я не знаю).
Для реализации подобного сценария придется использовать Porfolio Backtester Interface . Этот режим тестирования позволяет в любой момент времени узнавать сайз по любой бумаге и таким образом фильтровать сигналы.
Ну или можно в коде системы считать сигналы на доливку и следить чтобы их было не больше 4 после основного входа. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
nemoy
Зарегистрирован: 05.10.2014
Сообщения: 29
|
| 000 писал(а): |
Встроенного простого способа ограничить число доливок нет (или я не знаю).
Для реализации подобного сценария придется использовать Porfolio Backtester Interface . Этот режим тестирования позволяет в любой момент времени узнавать сайз по любой бумаге и таким образом фильтровать сигналы.
Ну или можно в коде системы считать сигналы на доливку и следить чтобы их было не больше 4 после основного входа. |
вдруг кому пригодится. я каждую доливку циклом считал так: kolichestvo_sdelanyh_dolivok=kolichestvo_sdelanyh_dolivok+1 и ограничивал это переменной max_kolichestvo_dolivok<N а отливки минусовал в цикле kolichestvo_sdelanyh_dolivok=kolichestvo_sdelanyh_dolivok-1 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
