| Автор |
Сообщение |
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
| 000 писал(а): |
Вот что подумал.
Речь идет только о тестировании.
Ты обрабатываешь пару символов. Соответственно и спред строится 2 раза. Сначала один символ базовый а второй внешний, затем они меняются местами. Думаю тут собака и порылась. Получаются разные спреды и не "конгруэнтные" сигналы. Проверь. |
Ты имеешь ввиду, что спред получается нессиметричный? С этим все в порядке - спред 100% симметричный и когда меняю местами тикеры, результат 100% один и тот-же. Это если не использовать стопы. А вот со стопами результат разный... Пока не знаю почему. Использую выравнивание (data holes aligning) по SPY. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Попробуй не строить спред, а гарантированно одинаковый ряд.
Я сделал типа так
| Код: |
Open = 990;
High = 1010;
Low = 980;
Close = 1000;
......
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePoint, 10, 1, False, 0);
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, 10, 1, False, 0); |
Закрытие не меняется поэтому стоп ExitAtStop = 1 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Дело в том, что Exploration показывает полностью симметричные сигналы, включая стопы. Если один инструмент Buy то другой Short. И наоборот. А вот бэктестер выдает некорректную херню.
Приаттачил файлец. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Странно. А если посмотреть детальный отчет тестера? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Детальный отчет показывает тоже самое. Вот сделка, которой быть не должно, ее нет в Exploration.
 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Хм. Не знаю....
Построй спред отдельным символом и протестируй. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Отдельным - все ок.  Походу баг в амиброкере, когда пары тестяться портфельным методом. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
ХЗ. Я пробовал простейший случай. Все ОК. Скрин давал.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну и в конце концов не важно как. Главное результат получил... )))) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Нет, дело в том, что портфельным методом можно гораздо гибче тестить пары. Например учитывать волатильность каждой отдельной стоки в паре. Одиночным синтетическим символом - это невозможно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не. Ты не так понял. Делаешь спред отдельным символом. Потом его в код через форейжн и тестируешь портфель. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Попорбовал так - та же хрен. Отписался в саппорт, посмотрю, что ответят. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Пришли мне в личку весь свой код. Подумаю где собака порылась.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Вот пришел ответ от саппорта:
| Цитата: |
Thank you very much for your e-mail. In general - ApplyStop works for the currently processed symbol, but it won't trigger the exit signal on the other ticker from the paired trade.
I would rather recommend calculating / coding your stops in a loop, so you could operate on regular BUY / SELL / SHORT / COVER arrays only - see sample trailing stop code here: http://www.amibroker.com/kb/2007/03/24/how-to-plot-a-trailing-stop-in-the-price-chart/
(ApplyStop triggers the stops inside the backtester code, so you don't see these signals yet when you're processing individual tickers). |
Походу придется свои варианты стопов писать. А чего тогда у тебя работало? Странно, либо саппорт тупит, либо я  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я тебе там в личку написал. В общем я добился кое каких результатов, но один хрен иногда лажает.
В общем думаю, что тестировать следует в несколько этапов.
1. Делаешь спред отдельным символом
2. Прогоняешь на нем тест а сигналы выводишь в отдельный символ.
3. Прогоняешь тест на своем портфеле а сигналы берешь из символа сигналов. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
