 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
max
Зарегистрирован: 01.08.2008
Сообщения: 253
|
как мы выяснили в предыдущем посте - ами позволяет делать настройки тестера, чтобы тестер "не забывал" прошедшие сигналы и при определенных условиях мог запрыгнуть в поезд ушедший.
в процессе изучения этого вопроса я наткнулся на такое умение ами как rotation. Принцип простой (как я его понял) - задается некое условие, типа "минимальный RSI()" и ами пробегает по базе акций и открывает сделку (лонг) с теми акциями у которых RSI минимален и держит их пока не найдет акцию у которой он меньше. Все бы ничего, но только в этом "состоянии" он игнорит бай-сел-шорт и ковер.
Но есть у меня задачка - проводить скорринг акций и что-то или я не правильно его делаю или сама основа скоринга кривая.
Итак, есть набор базовых условий, назовем их вместе Set_condition. Если он становится true, то на следующий бар ставится лимитник, который или исполняется или не исполняется в течении бара (бар=день). Но все бы ничего, если бы не ограничение в "не более 5 открытых позиций". А отобранных акций может быть от 1 до 20. Соответственно есть идея при условии >5 делать ранжирование на основе RSI(4) - чем его значение ниже, тем выше ранг. Соответственно открываем те позы у которых минимальный RSI
Сталкивался ли кто-нибудь с такой задачкой и есть ли мысль как это реализовать
Спасибо! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Есть такая мысль 
| Цитата: |
Ранг (PositionScore) для всех символов расчитывается в первую очередь. Затем они сортируются согласно величине PositionScore. И N лучших выбираются для торговли. N зависит от доступных средств и настройки "max. open positions". Backtester последовательно открывает позиции начиная с бумаг с высшим рангом ranked до тех пор пока число открытиых позиций не достигнет "max. open positions" или пока хватит доступных средств (денег). Ранг имеет следующее значения:
высшее положительное значение имеют лучшие кандидаты для открытия длинных позиций
низшее отрицательное значение имеют лучшие кандидаты для коротких продаж
нулевой ранг имеют не торгуемые бумаги (выход из позиции если уже открыта)
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
