| Автор |
Сообщение |
max
Зарегистрирован: 01.08.2008
Сообщения: 253
|
Никак не могу понять, чем принципиально отличаются эти два типа тестов???
судя по тому что я нашел:
предположим, что у нас 01.02.2014 открылось 5 позиций, которые закрылись 10.02.2014 и в этот день открылось еще 5, которые закрылись 20.02.2014
если у нас backtestRegular, то мы: 10.02 откроем ТОЛЬКО те акции, у которых сигнал Buy (например) случился на этом баре впервые (т.е. последний сигнал который был по ним когда либо ДО 10.02 - Sell)
если у нас backtestRegularRaw - ами откроет ВСЕ акции у которых на этом баре произошел сигнал BUY не зависимо от того, какой по ним сигнал был до этого (если только акция не в портфеле)
Вроде как я прав...или нет
Спасибо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Попробую своими словами. На примере одной бумаги.
Дневки.
Допустим сигнал на покупку каждый понедельник, а закрытие 1 го числа каждого месяца.
В случае regular вход в позицию будет только в первый понедельник месяца. Остальные сигналы до конца месяца будут удалены.
Если используется RegularRaw, то вход будет каждый понедельник не зависимо первый он от начала месяца или нет. Таким образом получится, что по одной бумаге будут открыты одновременно несколько позиций.
В случае портфеля все аналогично. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
max
Зарегистрирован: 01.08.2008
Сообщения: 253
|
| 000 писал(а): |
Попробую своими словами. На примере одной бумаги.
Дневки.
Допустим сигнал на покупку каждый понедельник, а закрытие 1 го числа каждого месяца.
В случае regular вход в позицию будет только в первый понедельник месяца. Остальные сигналы до конца месяца будут удалены.
Если используется RegularRaw, то вход будет каждый понедельник не зависимо первый он от начала месяца или нет. Таким образом получится, что по одной бумаге будут открыты одновременно несколько позиций.
В случае портфеля все аналогично. |
Да, но как я понял из хэлпа, ситуация там несколько хитрее. Если мы ставим дополнительное условие, например, не более 5 бумаг в портфеле, то в случае, если в первый понедельник у нас уже есть каких-то 5 бумаг, то сделки не будет. А вот если в среду один актив будет продан, то в следующий понедельник в случае backtestRegular наша бумага не будет куплена, а вот если backtestRegularRow, то ами ее купит. НО! если верить этому "backtestRegularRaw - базирующийся на сигналах, излишние (raw) сигналы не удаляются, разрешается только одна позиция на символ" (из хелпа с этого сайта), больше эта бумага не будет уже докупаться
Вроде бы как так правильно |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну да. Типа при RegularRaw каждая позиция по бумаге считается самостоятельной.
Типа даже если есть 5 позиций по одной бумаге (в случае ограничения 5 бумаг в портфеле), то никакая другая не будет куплена. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
max
Зарегистрирован: 01.08.2008
Сообщения: 253
|
| 000 писал(а): |
Ну да. Типа при RegularRaw каждая позиция по бумаге считается самостоятельной.
Типа даже если есть 5 позиций по одной бумаге (в случае ограничения 5 бумаг в портфеле), то никакая другая не будет куплена. |
нее! "разрешается только одна позиция на символ"
судя по хелпу - только одна поза на бумагу, а вот в RegularRawMulti - сколько угодно поз по бумаге. Похоже именно этот момент критичен |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Разумеется ты прав. Это я не правильно написал. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
