| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
здравствуйте
на сколько блоков вы бы рекомендовали разбивать данные для walk-forwarding/кросс-валидации?
да и вообще по какой схеме? в каком соотношении?
всем спасибо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
вот пытаюсь кросс-валидацию создать в тестере ами, ну или хотя бы что-то подобное.
если выставить период OOS с самого начала (anchored) и смещение один день, то можно теоретически преобразовать волк-форвард в кросс-валидацию, правда рез-ты будут каждый раз суммироваться.
есть в таком преобразовании одна загвоздка, я не знаю, как ами считает лучший средний результат из всех промежуточных. я вот погонял такую конструкцию и вижу, что тестер выдаёт рез-ты последнего периода IS как оптимальные.
можно, конечно, руками выгружать рез-ты по каждому периоду, а потом самому в экселе пытаться найти оптимальные параметры, но как их искать? просчитать для каждого параметра средний результат за все периоды и усреднить на кол-во периодов? (первое, что в голову пришло)
или может какие-то другие решения есть для кросс-валидации? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| MrDrJOKER писал(а): |
есть в таком преобразовании одна загвоздка, я не знаю, как ами считает лучший средний результат из всех промежуточных. |
В смысле? Не понятно по какому параметру Ами определяет лучший результат?Так это задается в настройках. Там есть выбор Optimization target |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
есть в таком преобразовании одна загвоздка, я не знаю, как ами считает лучший средний результат из всех промежуточных. |
В смысле? Не понятно по какому параметру Ами определяет лучший результат?Так это задается в настройках. Там есть выбор Optimization target |
не, период тестирования разбиваем на N блоков. в каждом блоке свои лучшие параметры(Optimization target). т.е. тестер просто посчитает лучший средний результат для всех периодов обычным сложением и делением на N?
вобщем парюсь я. не знаю стоит ли запускать систему или нет и с какими именно параметрами?  |
Последний раз редактировалось: MrDrJOKER (Вс Окт 06, 2013 2:10 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Бррр. Такой лучший средний вполне может оказаться худшим в результате. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| Бррр. Такой лучший средний вполне может оказаться худшим в результате. |
вот. вот. я выяснил некую деталь о кросс-валидации, а именно, что она не для поиска оптимальных параметров, она для проверки алгоритма поиска оптимальных параметров.
а как ты решаешь с какими параметрами систему пустить в торги? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Устойчивость и стабильность смотрю на глаз.
И смотрю среднюю сделку на 1 лот. Должна быть уверенно больше спред + комиссия. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
Устойчивость и стабильность смотрю на глаз.
И смотрю среднюю сделку на 1 лот. Должна быть уверенно больше спред + комиссия. |
Устойчивость и стабильность лучших результатов оптимизации?
а OOS? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
ООС делаю не всегда. Иной раз пару месяцев наблюдаю как система ведет себя в реальном рынке мааленьким сайзом. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
